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Archivi tag: credit default swap
Scritto il 6 Novembre 2012 alle 09:00 da
I Credit Default Swap dei titoli di stato dell’Eurozona tornano ad essere in media inferiori ai CDS delle aziende (Corporate). Il tutto è dovuto allo scudo antispread composto da OMT e ESM che ancora non si è reso operativo ma, dal punto di vista psicologico ha già portato i suoi effetti. Continua a leggere
Scritto il 31 Ottobre 2012 alle 09:30 da
Dal Primo novembre i Credit Default Swap nudi (CDS NAKED) con sottostante titoli di stato (governativi) del’Eurozona, saranno vietati dalla Normativa: Quali effetti avranno sui mercati? ci sarà un calo della volatilità dei BTP? Continua a leggere
Scritto il 30 Ottobre 2012 alle 09:35 da
CDS (Credit default swap) che non invertono la tendenza. Grazie allo scudo anti spread, i titoli di stato mantengono un sentiment positivo. Ma attenzione al tematica politica e crescita economica. E dal 1 novembre scatta in EUrozona il divieto per i CDS naked. Continua a leggere
Scritto il 11 Settembre 2012 alle 13:00 da
Questi sono gli effetti collaterali del bazooca di Draghi. Assicurarsi contro il default di un paese dell’Eurozona tramite un credit default swap, oggi, è diventato molto più conveniente, proprio perché la BCE “protegge” in modo evidente con l’OMT l’incolumità dell’Eurozona. … Continua a leggere
Scritto il 29 Agosto 2012 alle 10:25 da
Credit Default Swap a confronto: PIIGS e paesi solidi dell’Area Euro. Tantissimi sono i fattori che vanno ad influire sulla curva dei tassi. E sono fattori non solo economici, ma (ultimamente) soprattutto politici. E se si muove la curva dei … Continua a leggere
Scritto il 31 Maggio 2012 alle 09:35 da
Italia: analisi curva Spread Bund BTP e CDS Italia In fase di pieno RISK OFF risulta normale ritrovarsi con uno spread Bund BTP in rialzo. L’Italia non può certo essere immune alle varie “Eurograne” che stiamo vivendo, con Grecia al … Continua a leggere
Scritto il 17 Maggio 2012 alle 14:30 da
A seguito di alcune richieste di amici lettori, vi presento una slide simile a quella già prodotta per le banche, avente per protagonisti questa volta gli stati. Eccovi quindi una classifica divisa per valorizzazione di CDS (Credit default swap) con … Continua a leggere
Scritto il 16 Maggio 2012 alle 14:25 da
Innegabili le correlazioni tra asset class e rischiosità. Ne deriva che, se mettiamo a confronto i vari CDS (Credit Default Swap) delle principali banche, noteremo una certa correlazione con l’andamento in borsa. Ho provato a fare questo rapido confronto. Ecco … Continua a leggere
Scritto il 7 Maggio 2012 alle 11:35 da
Un confronto tra credit default swap e rating: rischio di nuovi tagli su affidabilità periferici A seguito degli ultimi downgrading subiti dalla Spagna, facciamo il punto della situazione. Proviamo a mettere a confronto da una parte i vari rating, in … Continua a leggere
Scritto il 7 Maggio 2012 alle 10:00 da
I migliori ed i peggiori bonds analizzando i CDS (Credit Default Swap), rating, nozionale La volatilità torna regina sui mercati, i dati delle elezioni sicuramente non aiutano. Sarà interessante vedere come si comporteranno i titoli obbligazionari in questo determinato momento … Continua a leggere
Scritto il 24 Aprile 2012 alle 09:45 da
Secondo molti, i CDS rappresentano ormai un contratto derivato che è solo speculazione. In realtà, a seguito dei provvedimenti che cercheranno di limitare al massimo i cosiddetti CDS naked, i Credit default swap restano ancora oggi un interessante metro di … Continua a leggere
Scritto il 16 Aprile 2012 alle 10:43 da
Il Credit Default Swap continua ad aumentare. Madrid è sempre più a rischio. Sembrava fosse la giornata giusta per un rimbalzo, ed invece poi, col passare delle ore, la situazione è ulteriormente peggiorata. I mercati sono in preda alla paura … Continua a leggere
Scritto il 12 Aprile 2012 alle 11:00 da
Credit Default Swap: indici in miglioramento ma sempre molto lontani da una apparente normalità. Martedi sui mercati finanziari sembrava essere arrivata la fine del mondo. FTSEMIB a -5% e spread BTP Bund alle stelle, nuovamente a quota 400bp. Ieri invece … Continua a leggere
Scritto il 20 Marzo 2012 alle 15:00 da
A seguito del default greco, i CDS sono tornati un po’ sulla bocca tutti. In particolar modo, tra gli operatori ci si chiede: se i contratti di Credit Defautl Swap hanno ancora un senso, se effettivamente possono proteggere ancora oppure no … Continua a leggere
Scritto il 19 Marzo 2012 alle 17:05 da
Conclusa l’asta sui Credit Default Swap emessi a garanzia del rischio default sulla Grecia. Il risultato è stato come da previsioni. La cifra che dovrà essere pagata dagli “assicuratori” nonchè emittenti dei CDS sarà pari al 78.50% del valore nominale … Continua a leggere
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