Performance e CDS: al top banche italiane e spagnole

Scritto il alle 14:25 da Danilo DT

Innegabili le correlazioni tra asset class e rischiosità. Ne deriva che, se mettiamo a confronto i vari CDS (Credit Default Swap) delle principali banche, noteremo una certa correlazione con l’andamento in borsa.
Ho provato a fare questo rapido confronto. Ecco il risultato.
In questo elenco trovate il CDS delle banche più importanti (in ordine di costo dello stesso e quindi dalla più rischiosa a quella più sicura) e di fianco vedrete l’andamento del titolo in borsa (quotazione e rendimento della stessa da inizio anno).
Quando si parla di risk off, il mercato fa selezione anche all’interno dei singoli settori. E le banche italiane e spagnole non sono per caso quelle col CDS peggiore e la performance peggiore.

  CDS Azione Azione
Emittente 5an Prezzo %YTD
UniCredit SpA 539,17 2,53 -40,3
Intesa Sanpaolo SpA 503,98 0,98 -24,5
BBVA 486,02 4,92 -24,7
Banco Santander 439,79 4,6 -18,3
Morgan Stanley 425,46 14,14 -6,5
Credit Agricole 381,67 3,04 -30,2
Soc Gen 380,83 15,8 -8,2
Nomura 339,33 3,35 12,4
RBS 331,17 21,34 5,7
Lloyds TSB 328,51 28,85 11,4
Goldman 324,32 99,87 10,4
Bank of America 307,33 7,3 31,3
Commerzbank 297,19 1,42 9
BNP Paribas 296,33 26,84 -11,6
ING 266,61 4,81 -13,5
Macquarie Bank Ltd 264,28 26,83 12,8
Citigroup 258,8 27,79 5,6
Barclays 229,88 186,1 5,7
Deutsche Bank 198,5 28,9 -1,8
UBS 195,67 11,05 -0,3
Credit Suisse 189,63 19,08 -10,3
Mizuho Corporate Bank Ltd 180,18 116 11,5
Sumitomo Mitsui Banking Corp 167,99 2342 9,2
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ 157,65 344 5,2
Standard Chartered PLC 150,72 1354,5 -3,9
JPMorgan 145,86 36,24 9
HSBC Bank PLC 141,72 547,7 11,5
Wells Fargo 120,44 32,24 17,3
American Express 89,42 57,94 22,8

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2 commenti Commenta
atomictonto
Scritto il 16 maggio 2012 at 15:55

Scusa qual’è dunque il rapporto tra ad esempio UCG e Morgan stanley?
Il CDS di MS è solo il 18% più basso di UCG ma la performance negativa di UCG è 6 volte superiore a quella di MS.
Why?
Perchè MS fa parte del circo speculante assieme a JPM, Goldman, Pimco, S&P, Fitch, Moody’s forse? (…) :twisted:

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    Scritto il 16 maggio 2012 at 16:34

    Ovviamente MS è nel gotha con GS, JPM & co

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