Credit Default Swap: rischio default Italia pari al 30%

Scritto il alle 14:30 da Danilo DT

A seguito di alcune richieste di amici lettori, vi presento una slide simile a quella già prodotta per le banche, avente per protagonisti questa volta gli stati.
Eccovi quindi una classifica divisa per valorizzazione di CDS (Credit default swap) con a fianco anche l’andamento della valuta locale vs USD.
Noterete che al top del mondo troviamo tanta Europa. Cipro, Portogallo e Argentina si dividono il podio, seguite dal Venezuela.
Italia all’11° posto in questa poco edificante classifica.

Una piccola appendice. Per la cronaca, secondo le valutazioni di CMA  quando un CDS supera gli 800bp, il rischio di default nei prossimi 5 anni si aggira sul 42%. Quando raggiunge i 1000bp il rischio default è pari al 54%. Nel caso dell’Italia (500bp) il rischio default è comunque non indifferente essendo pari al 30%, intendendo per default anche l’ipotesi di ristrutturazione del debito.
Ovvio, non è scritto nella pietra che queste percentuali siano assolute. Non dimentichiamo anche la componente “speculazione” e la componente “sentiment” che tendono a drogare le quotazioni anche delle polizze assicurative sui fallimenti, conosciute come CDS.

  CDS Cambio Cambio
Emittente 5an Prezzo %YTD
Cyprus 1235,51 1,2693 -2,1
Portugal 1106,83 1,2693 -2,1
Argentina 1077,26 4,4434 3,2
Venezuela 928,03 4,2947  
Ukraine 831,67 8,0355 0,4
Ireland 657,5 1,2693 -2,1
Hungary 559,01 233,967 -3,6
Spain 547,33 1,2693 -2,1
Italy 503,33 1,2693 -2,1
Croatia 488,7 5,9453 2,3
Lebanon 452,17 1505,5  
Romania 398,75 3,5044 5
Dubai 382,73 3,673  
Vietnam 355 20835 -0,9
Bulgaria 332,76 1,5408 2,1
Lithuania 283,02 2,7202 2,1
Belgium 268,67 1,2693 -2,1
Slovak Republic 266,06 1,2693 -2,1
Turkey 262 1,8282 -3
Kazakhstan 244,32 148,015 -0,3
Russia 238,5 31,0037 -3,5
Poland 238,43 3,4562 0,4
France 219 1,2693 -2,1
Indonesia 207,91 9397,5 2,8
Austria 194,67 1,2693 -2,1
Israel 191,71 3,8376 0,5
Philippines 181,91 43,05 -1,8
South Africa 175,66 8,3672 3,6
Thailand 154,16 31,52 -0,2
Peru 147,34 2,668 -0,8
Brazil 145,5 2,0044 7,6
South Korea 143,32 1168,55 0,8
Mexico 140,17 13,9246  
Panama 134,17 1  
China 133,67 6,325 0,4
Denmark 133,67 5,8556 2,1
Colombia 133,16 1788 -7,8
Malaysia 131,5 3,118 -1,5
Qatar 129,25 1  
Czech Republic 125,33 20,2735 3,2
Netherlands 122,33 1,2693 -2,1
Abu Dhabi 116,96 3,673  
Japan 108,38 80,387 4,4
Chile 105,81 502,06 -3,4
New Zealand 96,99 0,7658 -1,9
Germany 96,67 1,2693 -2,1
Australia 89,16 0,9896 -3,5
Finland 86 1,2693 -2,1
United Kingdom 71,83 1,5962 2,9
Sweden 65 7,2095 4,8
USA 42,5 1  
Norway 26,33 6,0256 0,8

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DT

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23 commenti Commenta
atomictonto
Scritto il 17 maggio 2012 at 15:56

Ah beh…allora corro ad investire i miei soldi tutti in Perù, nelle Filippine o in Thailandia!
Chi mi segue??
Mettiamo tutto il grano nella Azteca Bank!!
come nessuno??
E perchè, ci sono tutte queste belle tabelle, tutti sti bei grafici… 8)

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asp
Scritto il 17 maggio 2012 at 16:39

Compliemnti per il blog!
La grecia non cè nella lista?

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Scritto il 17 maggio 2012 at 18:17

Fa ridere vero? Ebbene, ci sono posti ben più solidi del nostro bel Paese….

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Scritto il 17 maggio 2012 at 18:18

asp@finanzaonline,

CIAO! Ehhh..la Grecia non ci sta in questa lista essendo “fuori quota”…

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dot.com
Scritto il 17 maggio 2012 at 18:49

ma per piacere dt, ma perche’ non la finite con questa propaganda filo default ?
cosa ve ne viene in tasca ?

A parte la discutibita’ delle percentuali (30% di possibilità di fallimento… chi lo decide tu, la tua vicina, uno zio ?)

Riguardo alla tabella è evidente che è drogata dalla speculazione, i bond messicani tre volti
piu’ sicuri dei nostri… siamo seri.

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asp
Scritto il 17 maggio 2012 at 18:52

i nuovi titoli swppati, di cui sono un “fortunato possessore” non hanno alcun valore prima del prossimo defualt 8O

ho capito bisogna puntare su Perù e Cile. Belle le canzoni peruviane

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lexmumble
Scritto il 17 maggio 2012 at 20:46

se questa notizia ha qualche fondamento è una bomba da suicidi di massa

http://www.wallstreetitalia.com/article/1379541/mercati/materie-prime-usa-meno-limiti-alla-speculazione-cioe-peggio-che-mai.aspx

cortesemente se avete aggiornamenti o info maggiori pubblicatele
grazie

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lexmumble
Scritto il 17 maggio 2012 at 21:14

lexmumble@finanza,

quì si può capire quanto già ci sia speculazione sulle materie prime, figuriamoci se la notizia risulta vera

http://icebergfinanza.finanza.com/2012/05/15/campioni-della-speculazione-sul-cibo/

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raffaele9
Scritto il 17 maggio 2012 at 22:58

http://notizie.tiscali.it/articoli/interviste/12/05/benigno_spending_review_spread.html
Classe politica incompetente e corrotta

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idleproc
Scritto il 17 maggio 2012 at 23:15

lexmumble@finanza,

Forse è abbastanza banale la strategia: la FED li salva e finanzia, poi riparano i buchi della finanza fantasy con la speculazione globale a tutti i livelli sia sul debito pubblico che sulle commodity. Con gli stati portati vicini al default e che sono costretti a svendere sia nel pubblico che nel privato, le multinazionali acqusiscono per quattro soldi beni, imprese e quote di mercato oligopolistico.

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kry
Scritto il 17 maggio 2012 at 23:24

idleproc@finanza,

E la beffa è che i 4 soldi nemmeno esistono perchè prestati dalle banche che li hanno creati dal nulla.

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buf
Scritto il 18 maggio 2012 at 07:59

Salve, non capisco come mai l’Argentina che è fallita da poco, ha un debito pubblico basso, è piena di risorse e nazionalizza a gogo ha una probabilità di fallire così alta. L’Inghilterra che tra debito pubblico, privato, finanziario…è a livelli stratosferici è così tranquilla. Qualcuno mi prova a spiegare? Thx !

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ilcuculo
Scritto il 18 maggio 2012 at 10:04

I CDS sono gestiti e MANIPOLATI da un ristretto nuomero di poeratori finanziari che li usano come asset speculativo da una parte e come ara di pressone economica e politica dall’altro.
Non rappresentano in nessun modo il giudizio imparziale del “dio” mercato a sancire l’adeguatezza o inadeguatezza delle politiche economiche di un paese.

Chi alimenta il pessimismo e la paura è un criminale.
Chi lo fa da sedi istituzionali è un grande criminale internazionale che meriterebbe un processo per crimini contro l’umanità.
Altri nel loro piccolo fanno loro da cassa di risonanza affinchè il messaggio ripetuto più e più volte riverberato da ogni direzione acquisti le sembianze di una verità.
Per assurdo i bloggher che si ergono a difesa della consapevolezza della pubblica opinione, massacrata dai media ufficiali, finiscono per prestarsi perfettamente al gioco dei venditori di terrore.

Meditate per favore meditate.

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asp
Scritto il 18 maggio 2012 at 11:09

ilcuculo@finanza:
I CDS sono gestiti e MANIPOLATI da un ristretto nuomero di poeratori finanziari

certamente, ma questo numero ristretto di fatto comanda il mondo, compresi i media che propagano a dismisura il panico. Hanno il potere di direzionare il mercato.
LA dimostarzione è che usa e Inghilterra hanno girato la crisi a noi.
Guarda il valore del mercato borsistico rispetto al PIl di questi 2 paesi e poi confrontalo con il nostro.
MARKIT e Creditex gestiscono i cds, e guarda caso a che paesi appartiene… 8O
Gli stessi gestiscono anche i dati macroeconomici che ci vengono sbattuti in faccia ogni giorno

Ad esempio , ti sottopongo il caso greco
http://www.linkiesta.it/grazie-ai-derivati-la-grecia-e-un-po-piu-tranquilla-di-prima
In quanto retail del grecia ho pagato il maggior scotto per il default greco (chiamato dai media accordo volontario dei privati).
Bene mentre le care banche stipulavano i cds, il reatil ha subito lo scambio obbligatoriamente (CAC) e con le maggiori perdite. Sia perchè non ha potuto usare i cds, sia perchè “ingannato” dalle varie istituzioni europee, compresa bce (trichet, draghi, merkel, sarko ect)
PRIma si disse un hair cut del 30 & poi del 50% e poi del 46.5%.
Ma il valore reale del taglio è prossimo all’ 80%

Chi alimenta il pessimismo e la paura è un criminale.
Chi lo fa da sedi istituzionali è un grande criminale internazionale che meriterebbe un processo per crimini contro l’umanità.

l’hai detto questi sono criminali finanziari. ART 47 della costituzione italina
http://www.senato.it/istituzione/29375/131289/131314/131327/articolo.htm

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lexmumble
Scritto il 18 maggio 2012 at 16:45

idleproc@finanza,

la strategia è assolutamente banale, ma è veramente sorprendente la superficialità che si dà a tale notizia se fosse vera.

kry@finanza,

cosa vorrebbe dire la valanga dei 4soldiregalati alla speculazione sulle materie prime?

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kry
Scritto il 18 maggio 2012 at 17:04

lexmumble@finanza,

idleproc dice:le multinazionali acquisiscono per quattro soldi beni……. Io ho replicato dicendo: e la beffa è che i 4 soldi nemmeno esistono perchè prestati dalle banche che li hanno creati dal nulla.

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lexmumble
Scritto il 18 maggio 2012 at 17:26

kry@finanza,

la replica a te voleva solo aprire un dibattito che non c’è.
grazie Kry

infatti il problema è che tutti quei soldi che sono stati dati alle banche gratis o all’1% in questo caso andrebbero alla speculazione sulle materi prime distruggendo le popolazioni già vessate da tasse. Se passa questa proposta non è solo guerra civile , è guerra mondiale.

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kry
Scritto il 18 maggio 2012 at 17:40

lexmumble@finanza,

Il mio pensiero è che condivido quello che ha scritto idleproc ,non intendo il denaro da LTRO, è che tutto il denaro essendo money fiat senza nessuna garanzia è creato dal nulla grazie alla riserva frazionata. Serve per speculare su tutto e peggio ancora un domani usato dalle multinazionali per comprare ciò che da qui in avanti sarà depresso dai debiti.

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lampo
Scritto il 18 maggio 2012 at 18:19

kry@finanza,

Nell’ultimo commento hai definito bene il “capitalismo” fondato sulla finanza… e non più sul lavoro. :roll:
Per fortuna ci sono ancora Paesi in cui tale forma di capitalismo è ancora residuale: preferisco investire in questi… almeno garantisco il futuro a qualcuno (i progetti familiari, le idee di impresa, ecc. della gente che ci vive) e non vado ad accrescere ulteriormente il valore di qualcosa che spesso, nei mercati finanziari più sviluppati, è oramai fittizio. Allo stesso modo del valore di un quadro di Modigliani o Munch.
Se entrambi avessero saputo quanto valore sarebbe stato attribuito ai loro quadri…
Per questo condivido pienamente quanto ha affermato oggi Gross su una nota azione americana al suo debutto…

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kry
Scritto il 19 maggio 2012 at 02:22

lampo,

Non ho potuto risponderti prima perchè alle 18,30 stavo partendo per http://www.iceberg.finanza.com/2012/05/18/capire-la-crisi-appuntamento-a-meano-trento/ e sono appena tornato. Apprezzo il tuo complimento,il merito è dei maestri che scrivono i post in questo blog. Condivido in pieno il concetto di lavoro come lo intendi tu. Poi riguardo a Gross posso intuire ma come sei curioso tu lo sono anch’io…… per cui fuori il link a meno che non sia a pagamento.Adesso vado a nanna tra 5 ore sono di nuovo in macchina. Ciao.

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lampo
Scritto il 19 maggio 2012 at 08:42

kry@finanza,

Et voilà:
http://www.bloomberg.com/news/2012-05-19/facebook-banker-morgan-stanley-props-up-price-it-helped-boost.html
ultime due righe:
“I know a bubble when I see one,” Bill Gross, Pacific Investment Management Co.’s co-chief investment officer, wrote about Facebook in a posting on Twitter.
Buon viaggio :wink:

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kry
Scritto il 19 maggio 2012 at 10:13

lampo,

Grazie. Magari la prossima volta le ultime due righe…..in italiano…..perchè understand che si legge andestend nel mio dialetto significa “quando stendi”(i panni). E poi scusa questi inglesi sanno tutto loro,la finanza è loro i debiti pure,un pò di orgoglio nazionale. Ciao,buon fine settimana ( dai almeno questo so che si scrive good week-end).

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lampo
Scritto il 19 maggio 2012 at 11:26

kry@finanza,

Ok! :wink:
Link in italiano… per chi non conosce l’inglese:
http://www.wallstreetitalia.com/article/1380103/wall-street-negativa-facebook-un-bel-flop-guadagna-23-cents.aspx

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