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Archivi tag: cds
Scritto il 20 Dicembre 2012 alle 09:56 da
Gli indici di borsa sono tutti positivi in questa fase di mercato. E sorge il dubbio che questa euforia sia persin esagerata. Non solo per i dati macroeconomici usciti nelle ultime settimane, che restano sempre contrastanti, e nemmeno per i … Continua a leggere
Scritto il 13 Dicembre 2012 alle 11:40 da
Analisi rischio emittente con i Credit Default Swap La paura del ritorno di Berlusconi è stata poi calmierata da una serie di considerazioni. Parlando con alcuni amici gestori di grandi case d’investimento, loro addirittura vedono bene una crisi di governo, … Continua a leggere
Scritto il 23 Novembre 2012 alle 13:12 da
Il rallentamento non è solo visibile nei mercato sviluppati (core) ma anche nei mercati emergenti. Già abbiamo parlato della Cina (la quale però ultimamente sembra ripartire con vigoria). Ma in linea di massima un po’ ovunque i tassi di crescita … Continua a leggere
Scritto il 21 Novembre 2012 alle 10:10 da
Guest post: analisi comparativa nuova emissione bond Atlantia con alternative paritetiche e analisi CDS e dati bilancio. In questo giorni avrete notato lo spot emozionale di Atlantia passare per la televisione. Di cosa si tratta? Atlantia S.p.A. (già Autostrade S.p.A.) è una … Continua a leggere
Scritto il 16 Novembre 2012 alle 15:38 da
Credit Default Swap a 5 anni che rompe gli indugi e sale vorticosamente. Rischio default all’orizzonte? Il post sul rischio default Argentina (si, un altro default, cliccate qui per vederlo) lo avrete letto molto probabilmente già nelle passate ore. Oltre … Continua a leggere
Scritto il 7 Novembre 2012 alle 11:11 da
I CDS (Credit Default Swap) sono uno degli strumenti più noti per poter monitorare e valutare la solvibilità di un emittente. Inoltre, come vi ho scritto in un post dedicato, con la normativa sui CDS Naked, dal punto di vista … Continua a leggere
Scritto il 6 Novembre 2012 alle 09:00 da
I Credit Default Swap dei titoli di stato dell’Eurozona tornano ad essere in media inferiori ai CDS delle aziende (Corporate). Il tutto è dovuto allo scudo antispread composto da OMT e ESM che ancora non si è reso operativo ma, dal punto di vista psicologico ha già portato i suoi effetti. Continua a leggere
Scritto il 30 Ottobre 2012 alle 09:35 da
CDS (Credit default swap) che non invertono la tendenza. Grazie allo scudo anti spread, i titoli di stato mantengono un sentiment positivo. Ma attenzione al tematica politica e crescita economica. E dal 1 novembre scatta in EUrozona il divieto per i CDS naked. Continua a leggere
Scritto il 11 Settembre 2012 alle 13:00 da
Questi sono gli effetti collaterali del bazooca di Draghi. Assicurarsi contro il default di un paese dell’Eurozona tramite un credit default swap, oggi, è diventato molto più conveniente, proprio perché la BCE “protegge” in modo evidente con l’OMT l’incolumità dell’Eurozona. … Continua a leggere
Scritto il 29 Agosto 2012 alle 10:25 da
Credit Default Swap a confronto: PIIGS e paesi solidi dell’Area Euro. Tantissimi sono i fattori che vanno ad influire sulla curva dei tassi. E sono fattori non solo economici, ma (ultimamente) soprattutto politici. E se si muove la curva dei … Continua a leggere
Scritto il 12 Giugno 2012 alle 11:22 da
Lo scenario RISK OFF ha portato molti traders, hedge fund e gestori a cambiare un po’ il sentiment sull’operatività coi derivati. Infatti, finalmente, possiamo registrare un decremento anche abbastanza sostanzioso nell’operatività dei cosiddetti derivati OTC (over the counter), che rappresentano … Continua a leggere
Scritto il 6 Giugno 2012 alle 11:36 da
I media e l’opinione pubblica tendono a criminalizzare i derivati. In realtà il prodotto preso singolarmente non è assolutamente un elemento negativo. Invece il fatto che il mercato non abbia una regolamentazione comune e condivisa, questo si che è pericoloso. … Continua a leggere
Scritto il 17 Maggio 2012 alle 14:30 da
A seguito di alcune richieste di amici lettori, vi presento una slide simile a quella già prodotta per le banche, avente per protagonisti questa volta gli stati. Eccovi quindi una classifica divisa per valorizzazione di CDS (Credit default swap) con … Continua a leggere
Scritto il 16 Maggio 2012 alle 14:25 da
Innegabili le correlazioni tra asset class e rischiosità. Ne deriva che, se mettiamo a confronto i vari CDS (Credit Default Swap) delle principali banche, noteremo una certa correlazione con l’andamento in borsa. Ho provato a fare questo rapido confronto. Ecco … Continua a leggere
Scritto il 7 Maggio 2012 alle 10:00 da
I migliori ed i peggiori bonds analizzando i CDS (Credit Default Swap), rating, nozionale La volatilità torna regina sui mercati, i dati delle elezioni sicuramente non aiutano. Sarà interessante vedere come si comporteranno i titoli obbligazionari in questo determinato momento … Continua a leggere
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