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Intermarket Groove: Bernanke non si muove ed i mercati la prendono bene

Scritto il 29 Agosto 2011 alle 09:56 da Danilo DT

Intermarket intraday: la FED decide di temporeggiare e le borse prendono fiato.

Dopo Jackson Hole, un po’ di positività. La cosa sembra quasi incredibile, visto che Bernanke non ha prodotto, come detto nei vari post su Jackson Hole (cliccateci sopra!) nessuna nuova alchimia per la crescita di economia e mercati, ma ha rimandato tutto a settembre. Bellissimo (a livello coreografico, in realtà puzzava di trappola…) il movimento di venerdì dei mercati. Appena uscito il documento di Jackson Hole, c’è stato il crollo del mercato… e poi vai col rally più assurdo del momento. Ma ormai non ci sorprendiamo più di nulla. Il mercato è tutto una trappola e la razionalità è cosa di altri tempi.

Morale: neanche l’uragano (sopravvalutato) Irene fa scendere l’euforia alle borse e i presupposti per oggi sembrano positivi (sembrano) anche se… sarà ancora lunghissima. Questo è certo. Già nei post di oggi capirete perché…

Intermarket Intraday

La griglia intermarket (con ben 12 grafici) che ho ideato ha un timeframe intraday con uno sviluppo di 5 giornate lavorative. Quindi un grafico intraday a 5 giorni. Come già detto, il grafico intermarket intraday ha come obiettivo il cercare di fotografare lo scenario di breve periodo dei mercati finanziari, analizzando cosa è successo nelle ultime giornate di borsa, alla ricerca delle divergenze intermarket intraday.
Partendo dall’alto a sinistra (quadrante 1), e poi proseguendo via via (fino al quadrante 12 in basso a destra) troverete:

1. Future mini SP 500
2. Shanghai Comp Index
3. Bank Index
4. Dax Future
5. VIX Volatility index
6. T Note Gov.
7. Dollar Index
8. Bund Future
9. Future WTI
10. Gold Future
11. CRB index
12. Future Copper (Rame)

Questa analisi diventa interessante quando si vanno a considerare le divergenze tra le varie asset class. Tali divergenze illustrano eventuali scenari di inversione. Quindi, badate bene, non è un tentativo di prevedere il futuro analizzando semplicemente il trend dei giorni precedenti (che è segnato in azzurro e che se mantenuto, significherà continuazione di tendenza) ma è un modo per cercare di anticipare eventuali cambiamenti di polarità dei mercati.

La prima area (1-2-3) EQUITY AREA . Bene le borse anche se Shanghai perde smalto: diciamo che nel breve il mercato è impostato positivamente.

Seconda area (4-5-6) RISK AREA: come sempre occhio all’area più importante dell’intermarket intraday. VIX che si appoggia ripetutamente a quota 35. Se rotto al ribasso il mercato riparte al rialzo. Nel breve male il dollaro USA, male il Bund e il T Note …si vedrà oggi. Scenario di breve che sembra da RISK ON ma con beneficio di inventario.

Terza area (7-8-9) COMMODITY AREA . Guardate il petrolio. Vi sembra un grafico affidabile? L’oro si riprende come tutte le altre commodity. Lo scenario qui è di totale confusione. Più che RISK ON è da GO AWAY…

ANALISI DIVERGENZE

Quadro intermarket intraday che presenta segnali positivi che necessitano di conferme. Personalmente mi sembra di vedere uno scenario stile “E’ un mondo difficile, felicità a momenti, futuro incerto” come recitava una canzone anni fa… Stare in guardia… Enjoy!

Buona giornata e buon trading a tutti….

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