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Intermarket Groove: yes, rebound, but…
Scritto il 24 Agosto 2011 alle 10:39 da
Intermarket intraday: torna la fiducia sui mercati? No, torna la speranza…
Tantissima carne al fuoco, pochissimo tempo a disposizione. Andiamo al dunque. Il mercato ho scontato già da ieri l’arrivo del miracolo di Bernanke venerdi sera (h 20 in Italia) quando da Jackson Hole potrebbe dare qualche idea su come combattere la crisi economica (magari…stampando? Mah…). Quindi rimbalzo dell’equity e post di ieri sul dead cat bounce perfettamente azzeccato. Ma andiamo all’analisi dell’intermarket intraday.
Intermarket Intraday
La griglia intermarket (con ben 12 grafici) che ho ideato ha un timeframe intraday con uno sviluppo di 5 giornate lavorative. Quindi un grafico intraday a 5 giorni. Come già detto, il grafico intermarket intraday ha come obiettivo il cercare di fotografare lo scenario di breve periodo dei mercati finanziari, analizzando cosa è successo nelle ultime giornate di borsa, alla ricerca delle divergenze intermarket intraday.
Partendo dall’alto a sinistra (quadrante 1), e poi proseguendo via via (fino al quadrante 12 in basso a destra) troverete:
1. Future mini SP 500
2. Shanghai Comp Index
3. Bank Index
4. Dax Future
5. VIX Volatility index
6. T Note Gov.
7. Dollar Index
8. Bund Future
9. Future WTI
10. Gold Future
11. CRB index
12. Future Copper (Rame)
Questa analisi diventa interessante quando si vanno a considerare le divergenze tra le varie asset class. Tali divergenze illustrano eventuali scenari di inversione. Quindi, badate bene, non è un tentativo di prevedere il futuro analizzando semplicemente il trend dei giorni precedenti (che è segnato in azzurro e che se mantenuto, significherà continuazione di tendenza) ma è un modo per cercare di anticipare eventuali cambiamenti di polarità dei mercati.
La prima area (1-2-3) EQUITY AREA . Rimbalzo più che evidente negli Usa guidato da aspettative speranze ed emotività. Ma occhio che questo è tutto fumo, un palloncino che sui fondamentali potrebbe anche essere giustificato ma che nel breve sarà sensibilissimo alle news. Curioso il Bank Index. Ne parliamo più tardi, però in USA c’è una banca che sta rischiando. Molto grosso… DAX in miglioramento
Seconda area (4-5-6) RISK AREA: VIX che di conseguenza corregge, ma occhio al T BOND che prima corregge e poi si stabilizza. Come anche il Dollar Index. Sembra quasi che il rimbalzo puzzi già di vecchio… Vedremo oggi che cosa succede.
Terza area (7-8-9) COMMODITY AREA . L’euforia affossa l’oro, facendo recuperare le commodity però… il rame….
ANALISI DIVERGENZE
Difficile analizzare il mercato visto che è ipersensibile a qualsiasi news. Il motivo è che si trova in una situazione di debolezza assoluta, ballonzolato a destra e manca. Only 4 scalper.
Buona giornata e buon trading a tutti….
STAY TUNED!
DT
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9 commenti Commenta
a_rnasi
Scritto il 24 Agosto 2011 at 12:09
black magic@finanza: per come la vedo io troppe aspettative nei confronti di” helicopter-man”. E se si risolvesse in un nulla di fatto? si può immaginare cosa succederebbe. Ma anche in caso di Q.E.3 si prolunga l’agonia ma non si risolve il problema x cui………….
concordo, c’è il rischio di essere già oltre ciò che la Fed potrà fare, inoltre temo che le Banche Centrali siano più in allert per la situazione sul settore bancario che per l’economia.
mattacchiuz
Scritto il 24 Agosto 2011 at 12:26
a me onestamente ha molto impressionato quanto successo ieri durante il terremoto.
partiamo pure dal presupposto che nessuno potesse sapere in quegli istanti quali potrebbero essere le conseguenze di un evento esteso a 22 stati dell’unione.
sarei davvero interessato a capire chi ha fornito supporto agli acquisti, a priori, in quegli istanti in cui logica vorrebbe che si tenda, se non a vendere, almeno a non acquistare.
Voglio dire… uno sente vibrare la città intera, e la prima cosa che gli viene in mente è “barricare” gli indici a suon di decine di migliaia di acquisti sui derivati… tanto da, nei secondi successivi, sopraffarre chi invece sta vendendo causa possibile disastro naturale…
semplicemente incredibile. hanno deciso che si doveva salire e BASTA!
a_rnasi
Scritto il 24 Agosto 2011 at 12:36
a me ha più impressionato che si arrivi a queste frasi (vuol dire essere realmente non alla frutta..di più…):
Paul Krugman writes on Google Plus account : “People on twitter might be joking, but in all seriousness, we would see a bigger boost in spending and hence economic growth if the earthquake had done more damage.”
black magic
Scritto il 24 Agosto 2011 at 12:58
mattacchiuz:
a me onestamente ha molto impressionato quanto successo ieri durante il terremoto.partiamo pure dal presupposto che nessuno potesse sapere in quegli istanti quali potrebbero essere le conseguenze di un evento esteso a 22 stati dell’unione.
sarei davvero interessato a capire chi ha fornito supporto agli acquisti, a priori, in quegli istanti in cui logica vorrebbe che si tenda, se non a vendere, almeno a non acquistare.
Voglio dire… uno sente vibrare la città intera, e la prima cosa che gli viene in mente è “barricare” gli indici a suon di decine di migliaia di acquisti sui derivati… tanto da, nei secondi successivi, sopraffarre chi invece sta vendendo causa possibile disastro naturale…
semplicemente incredibile. hanno deciso che si doveva salire e BASTA!
eh le mani invisibili delle dark pool potrebbero aver colpito ancora??
mattacchiuz
Scritto il 24 Agosto 2011 at 13:28
l’ho letta anche io quella di krugmann.
pensavo fosse uno scherzo.
certo che sarebbe bello se le disgrazie colpissero solo quelli che la pensano così. poi dopo possiamo far loro una statua…
gente plagiata nell’animo… come se poi no, la ricostruzione avvenisse con soldi provenienti da marte. ancora non hanno capito che il problema è che è tutto fatto a debito!
ma se siano state darkpool, la fed o le banche non lo so… so solo che è impressionante come si sappia, quando si vuole, stoppare gli eventuali crolli del mercato anche negli stessi istanti in cui la terra sotto i piedi trema e senza aver la minima idea dell’entità del disastro che si potrebbe profilare.
come correre ad acquistare un edificio ( e pagarlo caro ) l’istante prima che una bomba lo demolisca sperando che essa faccia cilecca!
Scritto il 24 Agosto 2011 at 15:11
Sembra che sia un FAKE quello di Krugman. e conoscendo il soggetto, difficilmente andrebbe adire uan cosa del genere… Poi chissà…
Non dimetnichiamo inoltre un fattore, che si chiama RICOPERTURE.
Molti hanno shortato e ora preferiscono chiudere le posizioni prima di Jackson Hole. Se infatti Bernanke RIdroga il mercato, non si esclude anche una cosa, che può far ridere ma funziona così. tutto quanto prima era shortato ora potrebbe venire utilizzato per long only…
Ehhhh che mercato medajolo…
a_rnasi
Scritto il 24 Agosto 2011 at 16:49
Dream Theater: Sembra che sia un FAKE quello di Krugman. e conoscendo il soggetto, difficilmente andrebbe adire uan cosa del genere… Poi chissà…Non dimetnichiamo inoltre un fattore, che si chiama RICOPERTURE.Molti hanno shortato e ora preferiscono chiudere le posizioni prima di Jackson Hole. Se infatti Bernanke RIdroga il mercato, non si esclude anche una cosa, che può far ridere ma funziona così. tutto quanto prima era shortato ora potrebbe venire utilizzato per long only…Ehhhh che mercato medajolo…
infatti pare che HF abbiano posizioni corte aperte ai massimi da Settembre 2008 sull S&P500, la tua spiegazione ha un senso nell’ottica di Venerdì.
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per come la vedo io troppe aspettative nei confronti di” helicopter-man”. E se si risolvesse in un nulla di fatto? si può immaginare cosa succederebbe. Ma anche in caso di Q.E.3 si prolunga l’agonia ma non si risolve il problema x cui………….