Intermarket Groove: eppur si muove!

Scritto il alle 09:25 da Danilo DT

Aggiornamento intermarket intraday. Orfane del faro tedesco, la nostra borsa ieri ha ballato tutto il giorno sul livello “zero”, in attesa di Wall Street che poi, alla fine, ha emulato la nostra borsa con una giornata altrettanto piatta.
Eppur qualcosa si è mosso. Lo vediamo anche dal future MINI SP 500 che già oggi ci dà delle quotazioni (malgrado il fuso orario). Ce lo dimostra il Bank Index e anche il Dollar Index. Ma andiamo con ordine e tuffiamoci nella solita analisi intermarket intraday.

Intermarket Intraday

La griglia intermarket che ho ideato ha un timeframe intraday con uno sviluppo di 5 giornate lavorative. Quindi un grafico intraday a 5 giorni. Come già detto, il grafico intermarket intraday ha come obiettivo il cercare di fotografare lo scenario di breve periodo dei mercati finanziari.
Partendo dall’alto a sinistra (quadrante 1), e poi proseguendo via via (fino al quadrante 9 in basso a destra) troverete:

1. Future mini SP 500
2. Shanghai Comp Index
3. Bank Index
4. VIX Volatility index
5. T Note Gov.
6. Dollar Index
7. Future WTI
8. Gold Future
9. CRB index

La prima area (1-2-3) è relativa all’equity. Ieri lo Spoore sembrava in fase laterale (accumulazione), chiusura piatta, ma poi nella notte è arrivata un’inversione di brevissimo periodo. Segnale positivo per l’equity oggi. Altrettanto ha fatto Shanghai, anche se qui la borsa ormai è in via di chiusura per la giornata di oggi. Interessante invece il Bank Index che sembra voler acquistare forza relativa. Segnale importantissimo. Se le banche crescono più dei listini, allora il rimbalzo tecnico sarà cosa molto probabile.

Seconda area (4-5-6) dove troviamo un VIX che continua a essere tonico. Non ci sono akl momento inversioni ribassiste di breve. Resta dunque uno scenario prudenziale che necessita conferma. Invece molto chiara la posizione del governativo USA 10yr, dove i massimi relativi sono decrescenti e il grafico sta perdendo forza. Se poi guardiamo il Dollar Index, allora il segnale è ancora più chiaro. Inversione di breve per il Dollaro USA il che va a sostegno di uno scenario di breve RISK ON. Manca quindi all’appello il VIX. Ma potrebbe essere una questione di ore…

Terza area (7-8-9) è quella delle commodity. Non possiamo certo negare che qui l’atmostera è più tesa, con CRB e WTI sempre in downtrend, ma non possiamo anche negare che pagano dazio per i rally degli ultimi giorni che non erano in linea con l’ambiente RISK OFF. Interessante l’oro che si sta indebolendo. Mini liquidazione del bene rifugio per antonomasia?

MORALE: mercato sempre sensibile alle emozioni e alla speculazioni. Quantomai oggi con la partenza del Meeting dell’Eurogruppo (di cui parlerò più tardi). Volumi non imperiosi, con sale operative e hedge funds protagonisti. Ma non posso negare che nell’intraday l’atmosfera sta tendendo a migliorare. Quindi scenario positivo ma ad una condizione: non ci devono essere news destabilizzanti. Altrimenti come sempre tutto è possibile…

Buona giornata e buon trading a tutti!

PS: ormai sono diversi giorni che la rubrica giornaliera Intermarket Groove di intermarket intraday viene pubblicata. Gradirei i vs commenti sia sull’utilità di questa rubrica (per voi) più eventuali critiche anche sugli indici usati. Il tutto per cercare di fare un qualcosa che sia valido non solo per me ma anche per voi. Visto che ci siamo, cerchiamo di fare le cose bene, no? Grazie a tutti….

STAY TUNED!

DT

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10 commenti Commenta
maurobs
Scritto il 14 giugno 2011 at 10:25

Direi che è il max per chi non ha possibilità di monitorare il tutto……se proprio dobbiamo cercare il pelo nell’uovo sarebbe interessante avere dei flash nella giornata…che so ogni ora o 2 ore se ci sono dei movimenti degni di nota….ovviamente se si langue come ieri e oggi fino ad ora potrebbe esser inutile
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

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Scritto il 14 giugno 2011 at 10:36

maurobs@finanzaonline,
Dici bene, infatti ques’area potrebbe esser usata come piccola “sala operativa” dove i lettori del blog si scambiano nell’intraday pareri, opinioni, rumors e quant’altro. Non sarebbe male creare un piccolo salottino quotidiano sull’operatività, secondo me… :-)

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mattia06
Scritto il 14 giugno 2011 at 11:56

Condivido, io lo trovo utile ed interessante per capire come si muove live il mercato…

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maurobs
Scritto il 14 giugno 2011 at 11:56

Dream Theater,

cocncordo

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mattley
Scritto il 14 giugno 2011 at 12:49

Buongiorno a tutti,sono nuovo nei commenti, ma vi seguo da circa un paio di annetti.Dopo aver letto della possibilità di sviluppare questa area del blog non ho resistito ad esprimere il mio interessamento,la trovo un’idea geniale, sia per la qualità dei post che per la possibilità di confrontarsi con altri trader..buona idea

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ivegotaces
Scritto il 14 giugno 2011 at 13:43

Il tuo intervento quotidiano sull’Intermarket è senza dubbio utile, soprattutto per coloro che, avendo tempo a disposizione, seguono i mercati con una certa continuità.
Per esempio, quando ieri mattina hai fatto notare il movimento nel finale del Bank Index dell’altro ieri sera, ho subito pensato anch’io come te alle probabilità di rimbalzo degli indici generali in settimana … ma l’ho scoperto grazie a te! :wink:
Aggiungo solo una cosa: potrebbe essere interessante dare uno sguardo, anche a cadenza settimanale o comunque periodica, ad alcuni spread tra indici, materie prime ecc ecc

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max cohen
Scritto il 14 giugno 2011 at 13:46

Ciao a tutti,
a proposito della composizione della griglia, secondo me il vix non è poi così importante.
Al suo posto proporrei di utilizzare lo skew. cosa ne pensate?

http://www.cboe.com/micro/skew/documents/SKEWwhitepaperjan2011.pdf
http://www.zerohedge.com/…/forget-vix-skew-tells-true-story-about-market-risk

Ciao

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gremlin
Scritto il 14 giugno 2011 at 19:27

da questa notte ritorno alla propensione rischio grazie ai dati che indicano un’ulteriore espansione economica della Cina
ne hanno beneficiato l’azionario e le valute commodity, euro compreso, contro il verdone e il franco svizzero
come da manuale i bond hanno perso prezzo
commodity e preziosi invece andamento misto, segno di incertezza
l’ipervenduto di breve e il gradimento delle vendite usa al dettaglio hanno piazzato una ciliegina su una settimana particolarmente densa di dati usa, chiacchierate dei fed boys e di scadenze futures + opzioni
la volatilità è d’obbligo, previsioni impossibili
su sp500 teniamo d’occhio i livelli chiave di 1250 e area 1300

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Scritto il 14 giugno 2011 at 21:01

Beh, direi che il quadro intermarket intraday ha visto giusto.

max cohen@finanza,

Ottima proposta la tua, la terrò in considerazione.

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gainhunter
Scritto il 14 giugno 2011 at 23:32

Per me è molto utile, sia la griglia sia il tuo commento, che è sempre molto istruttivo!
A volte lo leggo in ritardo, ma almeno serve a capire perchè il mercato si è mosso in un certo modo. :-)

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