Archivi tag: put call ratio

Parlare in questo momento del put call ratio mi porta ad essere persino un po’ “bastian contrario”. Infatti siamo pienamente d’accordo che il mercato dipenda in modo fortissimo dai rumors, dagli eventi e da quant’altro possa uscire sull’argomento Grecia, QE … Continua a leggere →

Ieri il collega Gremlin vi ha illustrato molto bene i potenziali motivi che ci fanno pensare ad un esaurimento della tendenza di breve dell’indice SP 500. In questa analisi voglio però aggiungere alcuni dati. Il grafico qui sotto illustra tutto. … Continua a leggere →

Grafico SP 500, AAII Bear Index, NHNL e CBOE Put Call Ratio Wall Street galoppa, spinta da trimestrali e quantitative easing. Il grafico sp 500 continua nella sua corsa “perfetta”, un canale rialzista veramente fatto col righello, che proprio oggi, … Continua a leggere →

Euro debole e Germania in ripresa, yuan più flessibile, bollettino BCE, stress test e molto altro! Continua a leggere →

G-20 ma anche BP, oro, VIX, put call ratio, fallimenti ipotetici, Disoccupazione, video e molto altro! Continua a leggere →

Cboe Put Call Ratio: il mercato sta scontando in modo evidente una positività insostenibile. Mai questo ratio a raggiunto questi livelli. Continua a leggere →

Siamo abituati a tastare la paura dei mercati tramite il VIX e ITRAXX. Ma ci sono anche altri indici che possono dare interessanti segnali. Tra questi il CSFB Index. Continua a leggere →

Focus sul CBOE/Put Call Ratio, AAII Bear Index e sull’indice TRIN (Arms Index). Continua a leggere →

Cos’è il CBOE Put/Call Ratio? Non è altro che il ratio (divisione) tra il volume di Put (opzioni ribassiste) ed il volume di Call (opzioni rialziste) trattate giornalmente sul mercato delle opzioni di Chicago Il volume totale prende in considerazione sia il volume delle opzioni riferite alle azioni sia il volume delle opzioni riferite agli indici di mercato e di settore e sugli etf (tipo il QQQQ). Continua a leggere →

Oggi abbiamo l’onore di pubblicare un articolo dell’insigne prof. G: Barone Adesi.
Performance and Derivatives: Hidden Dangers
The evaluation of stock performance becomes unreliable for portfolios containing derivatives.
Uno spunto sulla gestione dei portafoglio e della difficoltà a valutare le performance dei portafogli con all’interno titoli derivati. Continua a leggere →