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Archivi tag: put call ratio
Scritto il 21 Giugno 2011 alle 11:45 da
Parlare in questo momento del put call ratio mi porta ad essere persino un po’ “bastian contrario”. Infatti siamo pienamente d’accordo che il mercato dipenda in modo fortissimo dai rumors, dagli eventi e da quant’altro possa uscire sull’argomento Grecia, QE … Continua a leggere
Scritto il 5 Gennaio 2011 alle 11:30 da
Ieri il collega Gremlin vi ha illustrato molto bene i potenziali motivi che ci fanno pensare ad un esaurimento della tendenza di breve dell’indice SP 500. In questa analisi voglio però aggiungere alcuni dati. Il grafico qui sotto illustra tutto. … Continua a leggere
Scritto il 21 Ottobre 2010 alle 11:30 da
Grafico SP 500, AAII Bear Index, NHNL e CBOE Put Call Ratio Wall Street galoppa, spinta da trimestrali e quantitative easing. Il grafico sp 500 continua nella sua corsa “perfetta”, un canale rialzista veramente fatto col righello, che proprio oggi, … Continua a leggere
Scritto il 21 Giugno 2010 alle 14:47 da
Euro debole e Germania in ripresa, yuan più flessibile, bollettino BCE, stress test e molto altro! Continua a leggere
Scritto il 11 Giugno 2010 alle 09:36 da
G-20 ma anche BP, oro, VIX, put call ratio, fallimenti ipotetici, Disoccupazione, video e molto altro! Continua a leggere
Scritto il 15 Aprile 2010 alle 14:55 da
Cboe Put Call Ratio: il mercato sta scontando in modo evidente una positività insostenibile. Mai questo ratio a raggiunto questi livelli. Continua a leggere
Scritto il 30 Luglio 2009 alle 14:35 da
Siamo abituati a tastare la paura dei mercati tramite il VIX e ITRAXX. Ma ci sono anche altri indici che possono dare interessanti segnali. Tra questi il CSFB Index. Continua a leggere
Scritto il 8 Aprile 2009 alle 12:12 da
Focus sul CBOE/Put Call Ratio, AAII Bear Index e sull’indice TRIN (Arms Index). Continua a leggere
Scritto il 2 Aprile 2008 alle 10:55 da
Cos’è il CBOE Put/Call Ratio? Non è altro che il ratio (divisione) tra il volume di Put (opzioni ribassiste) ed il volume di Call (opzioni rialziste) trattate giornalmente sul mercato delle opzioni di Chicago Il volume totale prende in considerazione sia il volume delle opzioni riferite alle azioni sia il volume delle opzioni riferite agli indici di mercato e di settore e sugli etf (tipo il QQQQ). Continua a leggere
Scritto il 18 Febbraio 2008 alle 15:50 da
Oggi abbiamo l’onore di pubblicare un articolo dell’insigne prof. G: Barone Adesi.
Performance and Derivatives: Hidden Dangers
The evaluation of stock performance becomes unreliable for portfolios containing derivatives.
Uno spunto sulla gestione dei portafoglio e della difficoltà a valutare le performance dei portafogli con all’interno titoli derivati. Continua a leggere
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