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COT Report: Chart e analisi

Scritto il 17 Ottobre 2011 alle 02:44 da Lukas

GUEST POST: analisi dei dati del CFTC e del COT Report

Cari amici, lo dico subito, sarà stata una settimana particolarmente fortunata, ma a dispetto delle critiche ricevute in riferimento al mio ultimo commento al COT REPORT, i mercati finanziari, ed in particolare il nostro benchmark di riferimento, ossia l’ S&P 500, ha registrato nelle ultime 5 sedute, come previsto dal mio trading system, un “rialzo monstre” di circa il 6 % . Che dire……nessuna supponenza, solo meno male che ho mantenuto la mia personale visione, altrimenti, in una sola settimana, oltre a mancare il guadagno suddetto, mi sarei giocato la metà dei guadagni realizzati nei 3 mesi precedenti. Pertanto, anche in questo caso trova conferma la regola aurea che ognuno di Noi deve ragionare ed agire solo in base al Suo personale convincimento, che resta ovviamente sempre del tutto criticabile ed opinabile.

Ciò premesso, passo come sempre ad esaminare i nuovi dati del COT REPORT settimanale, pubblicati ieri sera dalla CFTC (Commodity Futures Trading Commission), e relativi alla sommatoria dei Futures e delle Options su tutti gli indici azionari USA, che risultano essere i seguenti :

Commercial Traders : + 65.969

Large Traders : – 57.484

Small Traders : – 8.485

Dunque nuova sorpresa……registriamo infatti anche questa settimana una diversa configurazione rispetto a quella precedente. In particolare, gli Small traders hanno nuovamente invertito la loro posizione netta, passando da quella Net Long, a quella rara, e del tutto inusuale, NET SHORT.

Del tutto coerentemente, pertanto, dopo solo una settimana, prendo atto della nuova e diversa configurazione dei dati del COT REPORT, e da lunedi prossimo, inverto nuovamente il mio precedente orientamento Long sugli indici Usa, assumendo sugli stessi, ed in particolare sull’S&P 500, una posizione SHORT.

Questa volta spero di esser ancor piu’ fortunato della settimana precedente, ottenendo ovviamente non solo un nuovo gain, ma anche l’approvazione dei commentatori del blog, posizionati credo prevalentemente short sull’azionario !!!

Un cordiale saluto a DREAM, ed agli altri amici del blog. Come sempre, auguro a tutti una felice settimana .

Lukas

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Tags: CFTC, COT report |

13 commenti Commenta

Lukas

Scritto il 17 Ottobre 2011 at 08:40

Aggiungo solo che in questo mercato laterale…….in auge da inizio agosto…….non è affatto facile operare.

d.d.b.

Scritto il 17 Ottobre 2011 at 09:23

intendi lunedí 17 o 24?

Lukas

Scritto il 17 Ottobre 2011 at 09:27

d.d.b.@finanza,

lunedì 17 ovvio…..il report è del 14……e riporta i dati raccolti sino a martedì 11 .

ksoze

Scritto il 17 Ottobre 2011 at 10:19

Ciao Lukas,
pensi quindi che questa settimana per l’sp500 sia una settimana short?

Grazie mille per tutte le analisi postate..

nordsudovestest

Scritto il 17 Ottobre 2011 at 11:22

Buongiorno.
Premetto che il mio ultimo (e unico) commento intendeva costituire unicamente una critica costruttiva di tipo assolutamente generale, e approfitto allora per spiegarla meglio.

La domanda di fondo è: perchè una persona tiene un blog ?
La risposta ovviamente la lascio a chi effettivamente lo tiene ma, per quanto mi riguarda (cioè se fossi io a tenerlo) risponderei che, se si tratta di un blog di questo tipo (finanziario), oltre a dare dei segnali operativi, chiarirei anche innanzitutto la LOGICA, il CRITERIO che c’è dietro.
Personale quanto si vuole, semplice o complesso, condivisibile o meno, ecc. ecc. PURCHE’ CHIARO, DEFINITO, E COERENTE NEL TEMPO. In altri termini, non mi preoccuperei (solo) di fornire un pesce, ma prim’ancora di spiegare la tecnica a cui mi affido per pescare. Se così non fosse, vorrebbe dire che al lettore si richiederebbe un atto di cieca fiducia (nel caso in cui usasse il blog a fini di operatività) oppure un’attività di puro “voyeurismo” (leggere il blog tanto per leggerlo e basta).

Ora, per venire al caso pratico, sarà pur vero che i report del COT – come spiegato dall’Autore peraltro solo su sollecitazione indotta dal miop recedente post – è interpretabile in mille modi e la sua è solo UNA delle tante interpretazioni possibili, del tutto personale…
e fin qui lo seguo…
…non lo seguo più, però, quando dice che “quasi sempre gli short traders si trovano dalla parte sbagliata del mercato”, e all’improvviso, dopo essersi comportato IN COERENZA con questa impostazione per mesi (riguardo i quali infatti non ho avuto alcun appunto da fare), all’improvviso ribalta completamente a 180° il criterio operativo mettendosi a seguirli pedissequamente.
Non può valere l’appiglio citato dall’Autore nella sua risposta al mio post dove si aggrappa a quell’avverbio “quasi”: perchè fino a prova contraria in italiano esso indica pur sempre un’eccezione alla regola, ed è ben difficile parlare di eccezione quando per ormai TRE VOLTE CONSECUTIVE (compresa questa settimana) si seguono le orme di coloro che in precedenza erano stati definiti, di fatto, “quasi sempre” perdenti.

Sia ben chiaro: io non contesto l’operatività, bensì contesto l’improvvisa mancanza di coerenza rispetto ai criteri indicati, che sfocia in una vera e propria incomprensibilità per il lettore finale.
Se i criteri vengono cambiati, se ci sono altri fattori lasciati in precedenza impliciti, insomma se ci sono dei motivi oggettivi alla luce dei quali un’operatività diventa comprensibile anche in quei momenti in cui sembra non esserlo più….perchè non dirli ?

Altrimenti, ripeto, il blog finisce per assomigliare a una scatola chiusa dove è vero che si offre il contenuto, ma è altrettanto vero che non si permette minimamente di aprirla per potersi fare un’idea e formarsi quell’idea personale, critica, che l’Autore auspica ma che allo stesso tempo non dà minimamente occasione.
Spero di aver chiarito meglio il mio pensiero.

frivolo65

Scritto il 17 Ottobre 2011 at 12:09

Scusa Lukas, e’ sempre interessante leggerti, ma sono d’accordo con NSWE… da quando segui gli small traders non riesco piu’ a seguirti nel ragionamento… poi magari ci azzecchi, ma forse dovresti spiegare piu’ in profondita’ su quali altri segnali si basa il tuo TS

Lukas

Scritto il 17 Ottobre 2011 at 12:25

nordsudovestest@finanzaonline,

Carissimo lettore, nel ringraziarla per il suo commento, le faccio osservare quanto segue :

1)In via preliminare, mi permetterà di dirle che….il suo commento di oggi adopera toni ben diversi da quelli della scorsa settimana……….e chissà perché ?

2)In secondo luogo, le ribadisco che la mia è una personale e del tutto originale interpretazione del COT REPORT…..fra le tante esistenti.

3)Quanto al merito, le dico che la mia analisi è basata su una visione e valutazione complessiva della configurazione settimanale del Cot Report, ossia tiene conto contemporaneamente delle posizioni di tutte le 3 categorie di operatori, e non solo di una………..Solo nel mio commento pongo in evidenza ciò che è variato rispetto a quella della settimana precedente…….e mi chiedo…… se qualcosa è variato……. una ragione ci sarà ?

4)Infine le rammento che le mie analisi settimanali, si avvalgono di una base dati storica……..che per ragioni evidenti di spazio non posso qui illustrare….. che mi consente di verificare ciò che è successo nel passato….a fronte di una medesima configurazione del Cot Report.

5)Questa mattina, per esempio, noto che il mio short è partito con il “piede sbagliato “….e può darsi che sia così per l’intera settimana……..tuttavia se il prossimo venerdì la configurazione del Cot Report rimarrà la stessa….il mio short continuerà per altri 7 giorni…….altrimenti mi prenderò umilmente la mia perdita……….e cambierò nuovamente orientamento e posizione .

Cordiali Saluti.

a_rnasi

Scritto il 17 Ottobre 2011 at 12:54

Lukas,

tranquillo..ci ha pensato Schaeuble ha far ritornare il tutto sulla retta via… 😈

paktrade

Scritto il 17 Ottobre 2011 at 15:44

Ciao Lukas,
ottimo, io ero già short da venerdì dopo l’apertura degli states, devo ammettere che trovare una persona che mi dava ragione su altre basi mi ha dato conforto… e ora anche risultato!!!
Grande! 😛