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COT Report: Chart e analisi
Scritto il 6 Novembre 2011 alle 14:00 da
GUEST POST: analisi dei dati del CFTC e del COT Report
Cari amici, questa settimana, a dispetto delle aspettative di molti, non sono stato affatto sommerso dalla tanto ipotizzata onda rialzista pre-natalizia. In compenso, sono stato però costretto a subire un del tutto precoce attacco influenzale. Pazienza, come si suol dire, non si può avere tutto nella vita. Bando agli scherzi, constato che il mio short sull’S&P 500 in auge ormai da 3 settimane, registra oggi una perdita del 2,34 %, ossia una perdita che risulta piu’ che dimezzata rispetto a quella di 7 giorni fa. Anzi, se avessi voluto, martedì sera, avrei potuto addirittura chiudere la posizione in gain. Ma come ben sapete non è affatto questo il mio sistema di trading. Comunque, anche questa volta, la mia coerenza operativa è stata premiata, seppur per ora solo parzialmente.
Cio’ premesso, passo come al solito ad esaminare i nuovi dati del COT REPORT settimanale, pubblicati ieri sera dalla CFTC ( Commodity Futures Trading Commission ), e relativi alla sommatoria dei Futures e delle Options su tutti gli indici azionari USA, che risultano essere i seguenti :
Commercial Traders : + 30.050
Large Traders : – 36.988
Small Traders : + 6.938
Cambia, dunque, dopo alcune settimane, la configurazione del COT REPORT sull’azionario Usa. In particolare, evidenzio che gli Small Traders hanno finalmente abbandonato la loro del tutto anomala posizione NET SHORT, grazie all’acquisto di 8.582 contratti long dai Commercial Traders, i quali, a loro volta, ne hanno ceduto anche altri 11.002 ai Large Traders, riducendo pertanto consistentemente, ossia di ben 19.584 contratti, la loro precedente posizione NET LONG. Faccio rilevare che quest’ultima è la terza settimana consecutiva in cui i potenti Commercial Traders riducono la consistenza delle loro posizioni
NET LONG, e ciò, a mio avviso, non depone affatto favorevolmente al piu’ volte invocato ed auspicato rally natalizio. Aggiungo altresì che questo è l’anno che precede le elezioni presidenziali USA, un anno statisticamente positivo per gli indici azionari americani, quando si vuol riconfermare il presidente uscente, quando invece lo si vuol cambiare………diciamo che……..nelle stanze ovattate del Gotha della finanza mondiale , ci si adopera, come sembra, in maniera molto discreta, per raggiungere lo scopo !!!!
Pertanto, in base alle suddette considerazioni, anche per la prossima settimana, forse del tutto controcorrente, non intravvedo all’orizzonte l’inizio di alcun rally di Natale. Riconfermo, dunque, il mio orientamento e la mia posizione short sul benchmark azionario USA.
Come sempre un cordiale saluto a DREAM, ed a tutti gli altri amici del blog. Auguro a tutti un felice Weekend . E mi raccomando siate buoni nei commenti !!!!
LUKAS
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12 commenti Commenta
macd72
Scritto il 6 Novembre 2011 at 15:51
buona sera a tutti una domanda per LUKAS,scusami ma la direzione del trend la danno i COMMERCIAL o i LARGE o l’opposto di cio’ che fanno gli SMALL?grazie per gli aiuti che ci date
the learner
Scritto il 6 Novembre 2011 at 16:07
Possiamo incrociare questi dati con l’abbassamento dei margini? Cioè, Lukas tu hai in qualche modo tenuto conto anche di questo?
Lukas
Scritto il 6 Novembre 2011 at 18:14
Ciao PAK,…….se ho scritto il post con la febbre ancora alta?….. Te lo potrò dirò solo venerdì prossimo !!!….Per il momento ti dico che il mio medico ( alias mia moglie ) mi ha assicurato che il virus influenzale e la febbre sono del tutto scomparse…….TU che dici……ci si può fidare delle mogli ?
Lukas
Scritto il 6 Novembre 2011 at 18:22
la tua è veramente la classica ” domanda delle cento pistole “.
Lukas
Scritto il 6 Novembre 2011 at 18:26
Non nè ho tenuto conto, e se vuoi un mio parere non credo che avrà molto influenza sui derivati azionari…….dal momento che anche questa settimana…..gli open interest totali sono costituti per oltre il 62 % da contratti e-mini.
Lukas
Scritto il 6 Novembre 2011 at 19:28
Un S&P 500 contratto future è $250 X Valore dell’indice. Così, se l’indice è 1100, il contratto future è $250 X 1100 = $275,000.
I contratti di dimensioni e-mini 1/5 di quanto sopra — $50 X Valore dell’indice.
Scritto il 7 Novembre 2011 at 00:48
I margini sono relativi solo alle commodity e potrebbero non essere influenti.
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Lukas, mi raccomando, curati e guarisci in fretta! Spero che tu non abbia fatto il tuo post con la febbre alta! 😉