Intermarket Groove: the day after the FOMC

Intermarket intraday: mercato in ipervenduto che tenta il rimbalzo. Ma occhio che la strada è ancora molto lunga e tortuosa.

Non mi dilungo su FOMC, Bernanke, Quantitative easing e tasso zero, in quanto ne ho parlato abbondantemente nei post precedenti. Un rapido flash sull’intermarket intraday.
Riprendiamo quanto detto ieri.

Una situazione estrema che necessita di un rimbalzo che abbiamo visto sporaticamente stamattina e che potrebbe anche proseguire. Attenzione però. La situazione è compromessa e quindi i rimbalzi sono occasioni per diminuire il rischio di portafoglio (tranne il caso in cui ci fossero delle evidenti inversioni di tendenza).

Questa frase è ampiamente confermata anche oggi, in questa giornata dove il rimbalzo è arrivato, anche se per poco (ma la giornata è lunga…).
Morale, ancora volatilità e tanta incertezza.

Intermarket Intraday

La griglia intermarket (con ben 12 grafici) che ho ideato ha un timeframe intraday con uno sviluppo di 5 giornate lavorative. Quindi un grafico intraday a 5 giorni. Come già detto, il grafico intermarket intraday ha come obiettivo il cercare di fotografare lo scenario di breve periodo dei mercati finanziari, analizzando cosa è successo nelle ultime giornate di borsa, alla ricerca delle divergenze intermarket intraday.
Partendo dall’alto a sinistra (quadrante 1), e poi proseguendo via via (fino al quadrante 12 in basso a destra) troverete:

1. Future mini SP 500
2. Shanghai Comp Index
3. Bank Index
4. Dax Future
5. VIX Volatility index
6. T Note Gov.
7. Dollar Index
8. Bund Future
9. Future WTI
10. Gold Future
11. CRB index
12. Future Copper (Rame)

Questa analisi diventa interessante quando si vanno a considerare le divergenze tra le varie asset class. Tali divergenze illustrano eventuali scenari di inversione. Quindi, badate bene, non è un tentativo di prevedere il futuro analizzando semplicemente il trend dei giorni precedenti (che è segnato in azzurro e che se mantenuto, significherà continuazione di tendenza) ma è un modo per cercare di anticipare eventuali cambiamenti di polarità dei mercati.

La prima area (1-2-3) EQUITY AREA . Violento ipervenduto. Arriva il rimbalzo a Wall Street. Ma è presto per farsi prendere dall’entusiasmo. Già nell’intraday la forza sta scemando. In linea teorica il rimbalzo potrebbe però continuare ma occhio….

Seconda area (4-5-6) RISK AREA: un VIX che fa +50% è sintomatico. Il troppo stroppia. Questo è quanto dicevamo ieri. E difatti BOOM, VIX che scende in un sol colpo a 35. tengono però bene i Treasury Bond e Bund. Vuol dire che il risk OFF resta in piedi e che si tratta di rimbalzo tecnico.

Terza area (7-8-9) COMMODITY AREA . ORO che è sempre forte, petrolio che tenta un rimbalzo ma commodity in generale deboli, che potrebbero un po’ rimbalzare. Come l’Equity.

ANALISI DIVERGENZE

Rimbalzo in corso d’opera , con tutta la volatilità che ne può derivare. Ora però teniamo alta l’allerta. I minimi toccati nei giorni scorsi dovranno, secondo me, essere aggiornati nelle prossime settimane.

Buona giornata e buon trading a tutti….

STAY TUNED!

DT

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