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Intermarket Groove: test dopo la seduta “Blue Tornado”
Scritto il 13 Luglio 2011 alle 09:55 da
Intermarket intraday: oggi giornata per capire se il rimbalzo di ieri era solo un episodio. Rischi dal downgrading dell’Irlanda a Junk bond.
Buongiorno a tutti!
La seduta di ieri di PiazzAffari è stata veramente una seduta “Blue Tornado”, stile Gardaland. Credo che il passare dal -5% al +1% con titoli come Unicredit che hanno avuto escursioni folli, non necessiti di commenti, se non che la speculazione regna e fare previsioni non è certo facile.
Però (lo sottolineo per l’ennesima volta) l’intermarket intraday ci può dare una mano per capire cosa sta succedendo. QUALCUNO ancora non ha capito a cosa serve l’intermarket intraday.
L’obiettivo di questa rubrica è cercare le divergenze a breve nel quadro intermarket, poter così valutare possibili inversioni di tendenza. Ovvio, nessuno possiede la verità assoluta, ma è uno strumento sicuramente alternativo che può essere utile per meglio capire cosa sta accadendo e cosa potrebbe accadere.
Intermarket Intraday
La griglia intermarket (con ben 12 grafici) che ho ideato ha un timeframe intraday con uno sviluppo di 5 giornate lavorative. Quindi un grafico intraday a 5 giorni. Come già detto, il grafico intermarket intraday ha come obiettivo il cercare di fotografare lo scenario di breve periodo dei mercati finanziari, analizzando cosa è successo nelle ultime giornate di borsa, alla ricerca delle divergenze intermarket intraday.
Partendo dall’alto a sinistra (quadrante 1), e poi proseguendo via via (fino al quadrante 12 in basso a destra) troverete:
1. Future mini SP 500
2. Shanghai Comp Index
3. Bank Index
4. Dax Future
5. VIX Volatility index
6. T Note Gov.
7. Dollar Index
8. Bund Future
9. Future WTI
10. Gold Future
11. CRB index
12. Future Copper (Rame)
Questa analisi diventa interessante quando si vanno a considerare le divergenze tra le varie asset class. Tali divergenze illustrano eventuali scenari di inversione. Quindi, badate bene, non è un tentativo di prevedere il futuro analizzando semplicemente il trend dei giorni precedenti (che è segnato in azzurro e che se mantenuto, significherà continuazione di tendenza) ma è un modo per cercare di anticipare eventuali cambiamenti di polarità dei mercati.
La prima area (1-2-3) EQUITY AREA . Senza guardare il mercato italiano, che non è considerato nell’intermarket intraday in quanto completamente inaffidabile, potete vedere che la tendenza ribassista di breve dei mercati, al momento non è ancora violate. Molto male le banche negli USA e rimbalzo dei listini equità che la momento non ci dà la sensazione di possibili prosecuzioni. Ovvio, se le tendenze verranno violate al rialzo, il quadro cambierà
Seconda area (4-5-6) RISK AREA: Risk OFF che continua per la stringa più importante dell’intermarket intraday. VIX in rialzo, T Note e Bund sempre in trend e vollaro che regge. Siamo sui supporti. Ecco perché oggi sarà una giornata importante (il che collima con quanto detto con l’equity)
Terza area (7-8-9) COMMODITY AREA qui il rimbalzo è stat invece molto più marchiato. Ottimo il rame e il CRB, ma sempre ottimo anche il bene rifugio per antonomasia, l’oro. Ottimo rimbalzo del WTI che però non rompe la tendenza negativa di breve.
ANALISI DIVERGENZE
Non si vedono grosse divergenze nel quadro intermarket intraday, il che ci fa pensare ad un mercato che continuerà a muoversi sulle coordinate degli ultimi giorni. Speculazione, emozioni e rapidi e repentini cambiamenti di tendenza e correlazioni che continueranno in modo deciso. Occhio a supporti sopra segnalati.
Buona giornata e buon trading a tutti!
STAY TUNED!
DT
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10 commenti Commenta
paktrade
Scritto il 13 Luglio 2011 at 10:22
non sono un grosso esperto e faccio una domanda:
Ma gli stati uniti quando emettono bond li emettono com btp della california e come bund della Georgia? Non credo…
Oppure l’Italia se emette btp, mica distingue se sono lombardi o del molise, per dire 2 regioni a caso…
Perchè non ci sono i Bond europei e basta?
Secondo me la contromossa è questa. Credo che poi bond di questo tipo siano abbanza “immangiabili”, vista la potenza economica e politica che ci starebbe dietro.
Però qualcuno dovrebbe rinunciare a qualcosa e altri farsi carico di qualcosa di altro, e qui credo che la strada sia ancora lunga… Ma se continuiamo ognuno a fare la propria strada va a finire che ci perdiamo e finiamo come i porcellini (Piigs?): che il lupo cattivo ogni tanto ci mangi…
paktrade
Scritto il 13 Luglio 2011 at 10:25
Ah, riguardo intraday, borse “importanti” in (timido) recupero, bund bello alto ma con punte molto smussate, oro e commodities su… Direi che non siamo più a risk off a manetta, siamo in standby risk!
hironibiki
Scritto il 13 Luglio 2011 at 10:27
Non credo riusciranno mai a mettersi d’accordo sull’unione fiscale. C’è un elemento molto più importante dell’economia e che viene ancora prima e sulla quale NESSUNO è mai d’accordo malgrado tutti i G che si fanno.. L’ecologia. Tutti vivono sul pianeta Terra ma nessuno vuole fare qualcosa per frenare l’inquinamento (perchè si dovrebbe toccare il dio denaro), figuriamoci una riforma fiscale così epocale.
No, vedrai ci faranno fallire sti mentecatti!! E in più continueranno a rovinare la Terra 🙁
Scritto il 13 Luglio 2011 at 10:34
Quanto tu dici è esattamente la chiave del discorso. Occorre l’Unione Fiscale, con un intervento forte (non solo economicamente) da parte delle istituzioni europee. Ci vogliono segnali POLITICI forti.
gremlin
Scritto il 13 Luglio 2011 at 10:39
ORO SUI MASSIMI
tutte le commodity tengono, qualcuna pure in escalation
quadro PER ORA divergente con dollar index e sp500
sul breve più probabile dollaro giù e sp500 su
domani post sull’oro
paktrade
Scritto il 13 Luglio 2011 at 10:41
Eh, giusto anche questo, ma sono convinto che la coscienza ecologica possa venire solo da paesi con un certo tenore di vita e una certa cultura, non credo che possa venire da paesi in cui è difficile combinare il pranzo con la cena o che stanno cercando di svilupparsi anche per mantenere una certa pace sociale…
Mi spiego meglio: durante gli anni 50 c’era bisogno di ricostruzione e sviluppo anche qui da noi, gli ecologisti erano merce davvero rara, credo Celentano e pochi altri (ma forse già anni 60), non esistevano movimenti di massa su questo argomento… Correggetemi se sbaglio, ma non ho mai sentito di movimenti ecologisti nell’immediato dopoguerra…
Oggi in paesi dall’economia galoppante (Bric e mica bric) il tema dell’ecologia non credo sia al top dell’agenda dei governanti, si pensa a sviluppo, sviluppo, sfruttamento risorse, sviluppo, ecc…
E vai di inquinamento, gas effetto serra, deturpamento del territorio, insomma, tutte quelle cose che in economie più sviluppate (in decadenza?) sono ora sotto un certo controllo (quantifica tu…).
E poi è nella natura umana rimpiangere le cose quando non le si hanno più. Noi non avremo presto più un pianeta su cui vivere, ma ce ne accorgeremo troppo tardi, temo…
paktrade
Scritto il 13 Luglio 2011 at 11:47
Sul breve, come al solito, hai ragione tu: dollaro giù e sp500 su
bund che scende per minori timori… Fino a quando?
gremlin
Scritto il 13 Luglio 2011 at 19:34
SI RITORNA RISK ON
c’est la vie, si sale e si scende
imponente risalita delle commodity con ORO max annuale
quadro intermarket ristabilito, tutto perfetto ma…
ma c’è una cosa che non mi torna: SWISSIE che si rafforza su euro malgrado usd che perde su tutti, anche su swissie
vabbè, sono io che non capisco e comunque è una cosa marginale (o no?)
e se ci fosse qualche formichina che incurante del risk on continuasse ad approvvigionarsi di asset rifugio (non ditemi che la vendita di usd o eur contro chf è carry trade…) cosa vorrebbe dire?
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Ho appena parlato con un amico a Londra e mi ha detto che hanno preso d’assalto di debito pubblico italiano in quanto i BTP sono i titoli periferici più liquidi e vengono quindi usati come proxy liquida dei paesi PIIGS. E poiché in queste fasi non ci sono “bids” sufficientemente liquidi su paesi come Spagna, Irlanda etc, il mercato sta liquidando i titoli italiani.
Poi, ovvio, ci sono anche motivi strutturali. Infatti se il tasso di crescita del debito è maggiore del tasso di crescita del paese, significa che qualcosa non funziona…E anche lui è d’accordo con me: Unione Fiscale.
Unica strada percorribile.
L’Unione Euroepa deve dimostrare di essere veramente Unione. Certo, siamo tutt d’accordo sul fatto che non lo è oggi… Però si può fare di più!