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Wall Street e COT Report: Chart e analisi
Scritto il 18 Giugno 2012 alle 14:00 da
GUEST POST: analisi dei dati del CFTC e del COT Report secondo Lukas. Che cosa accade nel post Elezioni Grecia?
Cari amici, durante la settimana trascorsa, per inderogabili impegni personali, non ho potuto seguire con l’assiduità abituale l’andamento dei mercati finanziari. Tuttavia, esaminando oggi a posteriori gli accadimenti settimanali, nel tentativo di riprendere il filo del discorso, ho potuto constatare che non sono sostanzialmente mutate le dinamiche correnti dello scenario finanziario intermarket.
Continua, infatti, la debolezza delle quotazioni in termini reali delle commodities, che segnala ed evidenzia la debolezza dell’attuale ciclo economico mondiale. Non stornano, altresì, in misura apprezzabile, le vertiginose quotazioni raggiunte dai bond Usa e tedeschi, che segnalano in tal modo le incertezze e le paure circa le prospettive economiche future concernenti soprattutto la zona dell’euro.
Solo il mercato azionario, negli ultimi giorni ha trovato la forza di continuare il rimbalzo iniziato già la settimana precedente. Il nostro benchmark azionario di riferimento, l’S&P 500, ha infatti registrato una crescita dell’ 1,3 % . Il nostro FTSE MIB, invece si è nuovamente decorrelato, facendo registrare un calo, seppur contenuto, pari allo 0,41 %.
Per il mio sperimentale trading system, fondato sulla configurazione settimanale del Cot Report sull’azionario Usa, una settimana pertanto interlocutoria , con una perdita limitata dello short sull’indice Usa, ed un concomitante guadagno marginale sull’indice nazionale.
Dopo tale premessa, passo ad esaminare i nuovi dati del COT REPORT settimanale, pubblicati venerdì sera dalla CFTC (Commodity Futures Trading Commission), concernenti i valori aggregati dei Futures e delle Options su tutti gli indici azionari USA, che risultano essere i seguenti :
Commercial Traders : – 1.915
Large Traders : – 26.179
Small Traders : + 28.094
COT Report in real time : SP 500
COT Report in real time : E Mini SP 500
Questa settimana, non cambia pertanto la configurazione del Cot Report sull’azionario Usa. Anzi, registriamo una posizione quasi di stallo nelle posizioni dei diversi operatori, che rimangono forse in attesa di conoscere le risultanze degli importanti accadimenti politici economici e finanziari previsti per i prossimi 15 giorni. Comunque, l’attuale configurazione del Cot Report, seppur con posizioni non nettamente definite, soprattutto per ciò che concerne i Commercial traders, non sembra al momento lasciar presagire sviluppi particolarmente favorevoli per il mercato azionario Usa.
Riconfermo pertanto le mie due posizioni Short, una sul benchmark azionario Usa, e l’altra sul nostro Ftse Mib, aperte solo sette giorni orsono, con l’impegno però di elevare sensibilmente la vigilanza sulla gestione settimanale delle stesse, al fine di fronteggiare le, per ora, imprevedibili conseguenze finanziarie connesse all’esito delle elezioni politiche in Grecia ed alle sorti dell’euro.
Vi ringrazio, come sempre, per la vostra stima e fiducia, ed auguro a TUTTI gli amici del
blog una serena e proficua settimana.
LUKAS
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5 commenti Commenta
fdonni
Scritto il 19 Giugno 2012 at 10:10
Ah OK… i large sono più grandi dei commercial (scusami ma sul mio monitor erano troppo piccole le scritte 🙂
Ma come li mappiamo? Presumendo che gli small siamo noi investitori retail, i commercial chi sono? I fondi di investimento? E i Large, le grandi banche d’affari tipo GS?
Solo per farmi un’idea…
Grazie
Lukas
Scritto il 19 Giugno 2012 at 22:11
Hai letto male…i commercial per numero di contratti sono molto ma molto piu’ grandi dei Large traders.
Anche la tua seconda domanda….contiene inesattezze…..i commercial sono le grandi banche d’affari…….i large sono i fondi !!!
lapradera
Scritto il 20 Giugno 2012 at 13:52
Buondì, scusate ma ho provato a fare un analisi tecnica sul natural gas tirando stanghe e stanghette sui canali analizzando spalle e collo, ma questa materia prima non riesco ad ingabbiarla, qualcuno di voi sà dirmi qualche cosa in merito alle veloci oscillazioni e all’andamento della quotazione di questa materia indomabile, in questo momento segna + 4% circa, la settimana scorsa ha fatto circa + 17%, non riesco a venirne a capo.
Un salutone e buona giornatatradata
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Ciao
Potrei chiederti l’esatta classificazione delle tre categorie (Small, Large, Commercial)? Cioè chi è più grande tra Large e Commercial?
Grazie