Wall Street e COT Report: Chart e analisi

GUEST POST: analisi dei dati del CFTC e del COT Report secondo Lukas. Altro giro altra corsa e… altra inversione!

Cari amici, nella settimana appena trascorsa, forse inaspettatamente, tutte le dinamiche che hanno caratterizzato negli ultimi 2 mesi lo scenario finanziario intermarket, si sono, se non proprio ribaltate, quantomeno fortemente allentate. Abbiamo infatti assistito in maniera del tutto correlata allo storno del valore del dollar index, alla ripresa delle quotazioni delle commodities, e finanche al parziale cedimento delle vertiginose quotazioni raggiunte negli ultimi mesi sia dai bond made in Usa che dai bund made in Germania.

Anche il mercato azionario si è coerentemente allineato all’imprevisto ed inaspettato scenario RISK ON. Il nostro benchmark azionario di riferimento, l’S&P 500, ha infatti registrato un rimbalzo pari al 3,72 %. “ I caimani affamati ed inferociti “ pronti a sbranare l’S&P 500 in caduta libera, sono pertanto rimasti a bocca asciutta. E questa volta anche il nostro FTSE MIB non si è affatto decorrelato, anzi ha sovra-performato il piu’ celebre indice USA, facendo registrare un  rimbalzo settimanale del 5,54 %.

Al riguardo constato con soddisfazione che anche in quest’ultima settimana, cosi come peraltro accaduto nella precedente, il mio sperimentale trading system, fondato sulla configurazione settimanale del Cot Report sull’azionario Usa, ha anticipato esattamente il movimento settimanale del mercato dell’equity .

Dopo tale premessa, passo ad esaminare i nuovi dati del COT REPORT settimanale, pubblicati venerdì sera dalla CFTC (Commodity Futures Trading Commission), concernenti i valori aggregati dei Futures e delle Options su tutti gli indici azionari USA,
che risultano essere i seguenti :

Commercial Traders : – 3.327

Large Traders : – 24.699

Small Traders : + 28.026

COT REPORT: SP 500

COT REPORT: E-mini SP500

Con mia somma sorpresa, dopo una sola settimana, devo registrare nuovamente un mutamento della configurazione del Cot Report sull’azionario Usa. I Commercial Traders,
tornano infatti in posizione Net Short, mediante la cessione di 5.305 contratti long, acquistati per un ammontare di 3.581 contratti dai Large Traders, e per i residui 1.724 contratti dagli Small traders. Dunque, una nuova repentina inversione, a mio avviso alquanto preoccupante, poiche’ disegna una configurazione del Cot report, che 2 volte su 3 anticipa una correzione degli indici azionari Usa.

Per la suddetta ultima considerazione, questa settimana, a differenza di quella appena trascorsa, devo giocoforza considerare come altamente probabile l’avverarsi dello scenario dei caimani pronti a sbranare il benchmark azionario Usa, ipotizzato, qualche giorno orsono, dall’amico Gremlin. Anzi dopo una settimana di digiuno forzato, le bestie potrebbero risultare davvero molto feroci.

Chiudo pertanto in buon gain le mie due posizioni long, aperte solo sette giorni orsono,  ed assumo, mediante l’acquisto di 2 etf , uno sul benchmark azionario Usa, e l’altro sul nostro Ftse Mib, una duplice posizione Short.

Vi ringrazio anticipatamente per le vostre osservazioni critiche, ed auguro a TUTTI gli amici del blog una serena e proficua settimana.

LUKAS

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