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Intermarket Groove: Waiting for the FOMC Twist
Scritto il 21 Settembre 2011 alle 10:15 da
Intermarket intraday: I mercati in attesa di un intervento FOMC che non sarà di certo eclatante
Come già anticipato da Gremlin stamattina, il mercato è n attesa di ascoltare l’intervento FOMC che dovrebbe portare non al famigerato QE3 ma al cosiddetto Twist, una specie di switch con investimenti sulla parte lunga della curva del debito USA al fine di far scendere i tassi a lungo periodo e rendere più competitivo e conveniente l’obbligazionario corporate, un intervento che ha una duplice finalità, in quanto va a migliorare quindi i tassi di finanziamento per le imprese e la potenziale competitività dei corporate sul mercato obbligazionario.
Nel frattempo la volatilità sui mercati continua ad essere il solito yo yo a cui siamo abituati, con rumors di diverso genere… Vabbè, ci tocca. Nel breve quindi il quadro è attendi stico anche se non si può negare un tono un po’ migliore che nei giorni precedente, una voglia di rimbalzo che necessita di verifiche.
Prudenza signori, seguire le tendenze di breve e… occhio agli eventi!
Intermarket Intraday
La griglia intermarket (con ben 12 grafici) che ho ideato ha un timeframe intraday con uno sviluppo di 5 giornate lavorative. Quindi un grafico intraday a 5 giorni. Come già detto, il grafico intermarket intraday ha come obiettivo il cercare di fotografare lo scenario di breve periodo dei mercati finanziari, analizzando cosa è successo nelle ultime giornate di borsa, alla ricerca delle divergenze intermarket intraday.
Partendo dall’alto a sinistra (quadrante 1), e poi proseguendo via via (fino al quadrante 12 in basso a destra) troverete:
1. Future mini SP 500
2. Shanghai Comp Index
3. Bank Index
4. Dax Future
5. VIX Volatility index
6. T Note Gov.
7. Dollar Index
8. Bund Future
9. Future WTI
10. Gold Future
11. CRB index
12. Future Copper (Rame)
Questa analisi diventa interessante quando si vanno a considerare le divergenze tra le varie asset class. Tali divergenze illustrano eventuali scenari di inversione. Quindi, badate bene, non è un tentativo di prevedere il futuro analizzando semplicemente il trend dei giorni precedenti (che è segnato in azzurro e che se mantenuto, significherà continuazione di tendenza) ma è un modo per cercare di anticipare eventuali cambiamenti di polarità dei mercati.
La prima area (1-2-3) EQUITY AREA . Quadro incerto anche se il rimbalzo sembra proprio dietro l’angolo. Impostazione buona di Shanghai, Europa a ruota e Usa che potrebbero seguire la scia.
Seconda area (4-5-6) RISK AREA: il VIX continua ad essere incerto, mentre occhio ai bond. Correggono e potrebbe essere un segnale di imminente rimbalzo dell’equity.
Terza area (7-8-9) COMMODITY AREA . A parte l’oro, ormai una storia a sé, il resto delle materie prime tituba ancora. La ripresa economica non le aiuta di certo, essendo latitante…
ANALISI DIVERGENZE
Tutti col naso rivolto al FOMC che non sarà risolutivo, ma darà semplicemente una spinta direzionale per il breve periodo.
Buona giornata e buon trading a tutti….
STAY TUNED!
DT
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2 commenti Commenta
captaing
Scritto il 21 Settembre 2011 at 15:49
I triangoli sono di solito considerati figure di continuazione, fanno eccezione gli wedge, che aprono il movimento sul lato opposto alla direzione di formazione. Ma essendo figli di statistica è sempre meglio attendere la rottura con i volumi in crescita. Anticipare il mercato non è mai una gran mossa (Gann docet).
Siamo in chiusura di un Tracy sul FIB-CAC-DAX…aspetterei qualche giorno per posizionarmi. E’ comunque il primo del Tracy+1, non mi aspetto grandi crolli quindi.
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scusa dream ma non capisco una cosa: come fai a vedere una volontà di rimbalzo? Dal punto di vista dell’analisi tecnica vedo solamente triangoli nell’equity ma i triangoli che io sappia possono essere rotti al rialzo e al ribasso…cosa ti fa suggerire quindi questo rimbalzo?