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VIX e VVIX: quando la volatilità della volatilità aumenta
Scritto il 12 Maggio 2020 alle 11:29 da
Quasi non fa più notizia il fatto che il Nasdaq continua la sua corsa verso i massimi storici visti ad inizio 2020. La tendenza è nota, le dinamiche sono chiare, ve le ho spiegate in più occasioni e quindi non mi sembra il caso di tornare su quanto già spiegato.
Una cosa che notavo oggi e che è interessante è il comportamento del VIX.
Ok, le borse salgono, il VIX scende, il che è abbastanza “normale”. Ma è interessante la volatilità del VIX, ovvero il VVIX, un indice che in passato ha avuto un effetto “previsionale” su future impennate del VIX.
Come vedete dal grafico qui sotto proposto, il VIX e il VVIX iniziano ad avere un andamento divergente. Il VIX scende ma il VVIX sale, come se suggerisse un aumento della volatilità nei prossimi giorni.
VIX vs VVIX
STAY TUNED!
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