Segnali di trading per lo SP 500

Scritto il 23 Febbraio 2010 alle 10:02 da Danilo DT

La giornata di ieri sera ha visto il nostro benchmark, lo SP 500, ballare in prossimità della resisitenza statica posta in area 1113-1115, in concomitanza con la media mobile a 55 giorni.

Dopo una serie di candele bianche rialziste (ricorderete ancora la long white fatta registrare nel giorno del famoso “gap di fuga”) il mercato sembra voler mettere il freno e rallentare la corsa.
Vista la velocità del mercato e vista la fase di trading range degli indici, credo sia opportuno affidarsi anche a qualche indicatore “veloce” che possa anticipare i movimenti di raffreddamento di tendenza e prevedere delle possibili inversioni di breve.
Facendo un backtesting negli ultimi 12 mesi, ho rilevato che l’indicatore che si è dimostrato più “affidabile” è stato non l’RSI, non il MACD, non lo stocastico (sono quelli di cui più spesso parliamo) e tantomeno le bande di Bollinger, bensì un indicatore poco utilizzato: il Commodity Channel Index (CCI).
Dal nome, avrete capito che questo indicatore è nato soprattutto per identificare le inversioni cicliche delle commodity. In massima sintesi, il Commodity Channel Index basa la sua operatività su due livelli: +100 / -100.

Quando l’oscillatore supera per esempio area +100 significa che va in ipercomprato. A quel punto parte lo short? Nossignore. Lo short parte quando l’indicatore torna sotto area +100.

Commodity Channel Index e grafico SP 500

Osservando il grafico qui sopra, cerchiamo allora di tradurre in operatività quanto detto.
Al momento il canale rialzista è netto e definito. Ma facciamo attenzione a questi elementi:

1) area MM 55
2) resistenza a 1113-1115
3) CCI in ipercomprato e in fase di inversione (non completata)
4) Candlestick di rallentamento di trend
5) Volumi bassi

Il momento è topico perché se dovessimo ritrovarci con la contemporanea :

a) rottura del canale
b) tenuta della MM 55
c) ritorno del CCI sotto +100
d) candela nera (evening star formation?)
e) aumento volumi

ci verrebbe servito su un piatto d’argento l’operatività per i prossimi giorni. E sarebbe, a parer mio, palesemente short.
Poi, per chi vuole giocarsi la carta aggressiva, lo short può anche essere “chiamato” da subito, ma facciamo molta attenzione. In questo mercato le sorprese non mancano e anche la protezione dello stop loss a volte riserva delle brutte sorprese ( trappole da tutte le parti).