Risk Reversal : EUR USD estremo e possibile inversione

Scritto il alle 14:27 da Danilo DT

Cosa è il Risk Reversal e perchè c’è puzza di inversione

Giornata chiave per la Grecia, per l’Unione Europea e per l’Euro. Oggi il parlamento greco dovrà pronunciarsi sul famoso piano di austerity. Il mercato in questo momento, sotto banco , sta scommettendo per un’approvazione. Lo si vede dall’intermarket intraday e non solo da questo.
Come detto anche l’andamento dell’Euro dipenderò molto da questa votazione. Ci sono però elementi che mi fanno pensare ad una situazione un po’”estrema” per il cross EUR USD e che ci fanno intravedere un rimbalzo della moneta unica. Come controparte, quindi, possibile ritrovarsi con un Dollaro USA più debole.

Risk reversal EUR USD

La cosa che più mi ha sorpreso è stato il risk reversal sul cross EUR USD. Il Risk Reversal rappresenta lo “skew” tra le opzione OTM (over the counter) e quando diventa “estremo” dà un preallarme per l’inversione. E’ quindi un indicatore di sentiment però tratto dalla volatilità implicita del prezzo delle opzioni call meno quelle put.

Il risk reversal, quindi, ha raggiunto in questi giorni, Livello abbastanza estremi, ed in passato, quando abbiamo raggiunto tali livelli, poi sono arrivate le inversioni di tendenza sul cross EUR USD…

Mi fermo qui e lascio la parola ai lettori e soprattutto ai mercati. Ultima considerazione, che è una provocazione:

EUR più forte => USD debole => Borse più forti ?

Prima di cantare vittoria, meglio attendere gli eventi…

STAY TUNED!

DT

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3 commenti Commenta
mattia06
Scritto il 21 giugno 2011 at 15:23

Guardando il grafico mi risulta difficile dare direzionalità, mi sembra una situazione di stallo…

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Scritto il 21 giugno 2011 at 15:26

Diciamo piuttosto che il grafico sembra in balia degli eventi….

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mattia06
Scritto il 21 giugno 2011 at 16:10

Dream Theater,

esatto, forse sta scaldando i motori per una o l’altra direzione a seconda di ciò che accadrà nelle prossime ore

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