Intermarket Groove: già finito il rimbalzo?

Scritto il alle 10:23 da Danilo DT

Aggiornamento intermarket intraday anche se oggi sono in ritardo, a causa di un problema di connessione….
Interessante vedere che i segnali dati ieri nell’intermarket groove, sono stati corretti. Rimbalzo arrivato, borse in ripresa. Ma è altrettanto evidente lo scenario che si sta formando. Sembra che il mercato abbia già finito con l’entusiasmo e su ogni grafico si vedono già segnali di rallentamento. Sono troppe le variabili che tendono a condizionare enormemente il mercato. E non solo in Europa, dove tra scioperi greci, Eurogruppo, debiti e quant’altro, di certezze ce ne sono ben poche.

Intermarket Intraday

La griglia intermarket che ho ideato ha un timeframe intraday con uno sviluppo di 5 giornate lavorative. Quindi un grafico intraday a 5 giorni. Come già detto, il grafico intermarket intraday ha come obiettivo il cercare di fotografare lo scenario di breve periodo dei mercati finanziari.
Partendo dall’alto a sinistra (quadrante 1), e poi proseguendo via via (fino al quadrante 9 in basso a destra) troverete:

1. Future mini SP 500
2. Shanghai Comp Index
3. Bank Index
4. VIX Volatility index
5. T Note Gov.
6. Dollar Index
7. Future WTI
8. Gold Future
9. CRB index

La prima area (1-2-3) è relativa all’equity. Lo Spoore continua il suo rimbalzo ma poi…nell’intraday di OGGI il future mi inverte il mini trend rialzista. Shanghai in nottata ha già anticipato tale comportamento e addirittura ieri sera il Bank Index ha già dato segni di debolezza. O arriva un qualcosa di “esterno” che condiziona il mercato oppure sarà nuova debolezza.

Seconda area (4-5-6) dove troviamo un VIX (sto iniziando a valutare se sostituirlo con lo Skew)che mi fa il “piattino”. Brutto segno, volatilità che potrebbe nuovamente salire. E il Governativo USA che dopo aver rotto al ribasso il wedge, va a creare un triangolo potenzialmente rialzista. Altro segnale negativo per i mercati. Nota “stonata” è il Dollaro USA. Infatti il Dollar Index continua il suo rally.

Terza area (7-8-9) è quella delle commodity. Qua ne vediamo di tutti i colori, la volatilità e l’incertezza sono totali. E la speculazione impera. Una consolazione è sempre vedere il grafico 1 e il grafico 7 molto simili. Correlazione Spoore-WTi sempre ottima. Importante fattore da mai dimenticare.

MORALE: mercato sempre sensibile alle emozioni e alla speculazioni ma se ieri avevamo recuperato un po’ di sentiment positivo, oggi già lo perdiamo. Stiamo all’occhio ragazzi, il mare è in burrasca e un’onda anomala può generare scenari molto imprevisti…

Buona giornata e buon trading a tutti!

PS: ormai sono diversi giorni che la rubrica giornaliera Intermarket Groove di intermarket intraday viene pubblicata. Gradirei i vs commenti sia sull’utilità di questa rubrica (per voi) più eventuali critiche anche sugli indici usati. Il tutto per cercare di fare un qualcosa che sia valido non solo per me ma anche per voi. Visto che ci siamo, cerchiamo di fare le cose bene, no? Grazie a tutti….

STAY TUNED!

DT

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14 commenti Commenta
gremlin
Scritto il 15 Giugno 2011 at 10:36

avendo notato il ritardo ho preparato un mio post sostitutivo, ovviamnete una brutta copia di groove, che ho pubblicato e ritirato dopo un minuto; ricompare alle 12.30

ricordo che questa è una settimana volatile, su e giù

Scritto il 15 Giugno 2011 at 10:43

okkei! ti annuncio che domani lo salto causa impegni fuori Italia….

ivegotaces
Scritto il 15 Giugno 2011 at 12:43

A mio avviso molto dipenderà dalla capacità dell’s&p500 di tornare sopra i 1295 punti. In questo caso potremmo vedere un movimento abbastanza ampio al rialzo come ipotizzato nei giorni scorsi anche da gremlin, se non erro. In caso contrario sono cavoli amari
PS. Il bank index mi pare stia lateralizzando e potrebbe essere più accumulazione che non distribuzione, che ne pensi/pensate?

gremlin
Scritto il 15 Giugno 2011 at 13:05

ivegotaces@finanza,

sapessimo oggi se è accumulo o distribuzione è conoscere il futuro
lo scenario più probabile è il choppy, lateralizzazione con continui falsi segnali; il superamento di 1300 è importante se confermato ma ancora non mi dice nulla sulla ripresa del bull market iniziato nel 2009
fra i tanti scenari meno probabili al momento ci sta pure la fine del bull market: la trasformazione di 1250 da supporto a resistenza sarà un primo fortissimo segnale e la perdita confermata di area 1220 sarà conferma;

Scritto il 15 Giugno 2011 at 14:43

ivegotaces@finanza,
Difficile definirla accumulazione si a di breve che di medio termine. Meglio andarci cauti.

Intanto borse (N)Euro a picco.
Deto in parole semplici, gestire quesa situazione E’ UN GRAN BEL CASINO.
Beh… magra consolazione è il fatto che sta capitando esattamente quanto diciamo da tempo immemore.. La coperta è sempre quella…molto corta….

Scritto il 15 Giugno 2011 at 15:53

Huhuhuhu…

CDS GRECIA QUASI A 1700 bp!!!

QUALCOSA NON QUADRA PROPRIO… 🙄

Sono molto preso ma stasera farò il possibile per fare uscire una puntata di TRENDS, credo ne valga la pena visti i contenuti….

lucianom
Scritto il 15 Giugno 2011 at 18:37

Se contiunua così, probabilmente lo S&P entro la chiusura toccherà la MM200.

lucianom
Scritto il 15 Giugno 2011 at 18:42

La MM200 è a 1256,82, il future S&P a 1259,50.

nervifrank
Scritto il 15 Giugno 2011 at 18:50

lucianom,

Ciao Lucianom,
uso sempre i grafici di Stockcharts.com con le tue specifiche:

http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=$SPX&p=D&b=5&g=0&id=p99892818664

lucianom
Scritto il 15 Giugno 2011 at 19:23

Circa un mese fa ho fatto una piccola modifica ai parametri del Fast Stochastics, dovuta all’ esperienza degli ultimi sei mesi (120, 58 anzichè 120,44), ma in questo momento non ha nessuna influenza perchè si equivalgono.Attenzione a mettersi flat quando il Macd rompe la resistenza, ieri lo stava facendo, naturalmente ligio al sistema, sono rimasto fortemente short.
nervifrank,

lucianom
Scritto il 15 Giugno 2011 at 19:24

Il TASE 25 oggi ha fatto – 2,71% ! :mrgreen:

nervifrank
Scritto il 15 Giugno 2011 at 21:40

Grazie Lucianom, modifico i parametri.
Anch’io sono rimasto short ieri.

marklet
Scritto il 15 Giugno 2011 at 22:47

Salve a tutti, è la prima volta che scrivo anche se da molto seguo il vostro eccellente lavoro. Mi sto appassionando alle opzioni (grazie ai bellissimi artioli di Gremlin) e girovagando in cerca d’infirmazioni mi sono imbatutto nella community di playoptions (anche perchè da quanto ho capito in Italia non abbiamo molta scelta…loro o optioncube se non sbaglio come software di analisi). A parte questo un cosa che mi sta lasciando stupito è il “defense point distribution” “brevettato” da T. Cagalli (in parole mie sempliciotte va a valutare come variano gli open interest sui diversi strike in diversi tempi stabilendo in base alla volatilità implicita quali sono i punti dove non si passa). Vi è mai capitato di buttarci un’occhio e di utilizzare qualcosa di simile per trovare resistenze e supporti legati ai movimenti delle “mani forti”?

gremlin
Scritto il 16 Giugno 2011 at 11:55

marklet,

1. Cagalli è uno bravo e per tutto quello che ha fatto per gli opzionisti merita grande stima
2. purtroppo chi si avvicina per la prima volta alle opzioni si convince, o viene convinto, che bisogna fare grande attenzione alle posizioni iniziali (es. condor, butterfly, ecc) e bisogna assolutamente aiutarsi con software dedicati tipo Fiuto e simili
3. chi approccia le opzioni con questa mentalità meccanicista è destinato a restare orfano per lungo tempo di una visione strategica più ampia del modo di fare trading e soprattutto inizia ad operare senza sapere che le posizioni iniziali vanno aggiustate in corso d’opera e che la capacità di aggiustare la posizione quando il mercato ti va contro è più importante della capacità di costruire una posizione iniziale (che i libri continuano a chiamare “strategia” ma che Cagalli giustamente rifiuta tale appellativo, come me)
4. gli open interest sono uno dei tanti indicatori che ti permettono di avere una visione del mercato nel suo complesso, ma credere che un “defense point distribution” sia un metodo ottimale per aprire una posizione vincente in partenza, cioè senza necessità di aggiustarla, è vana speranza

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