Ho ricevuto un’email di un lettore che, giustamente, mi chiede chi sia questo deMark e soprattutto cosa sia il Sequential di cui a volte parlo.

DeMark è uno dei trader  più famosi, i suoi sistemi di trading sono oggetto di studi e di analisi un po’ ovunque nel mondo.

Il Sequential di Tom DeMark è una metodologia di trading che si ripromette di segnalare i punti nei quali il mercato è più facilmente soggetto a rilevanti inversioni di tendenza. Si tratta in pratica di un indicatore di ipercomprato/ipervenduto assolutamente diverso da altri indicatori di più vasta diffusione quali ad esempio lo Stocastico e l’RSI. La metodologia del Sequential, consentendo di acquistare sulla debolezza e di vendere sulla forza, ha anche il vantaggio di essere inversamente correlata agli approcci operativi che sfruttano il trend (vedi il breakout dei massimi. A scanso di facili illusioni è opportuno premettere che questo breve post altro non è che il riassunto degli studi teorici che il sottoscritto ha compiuto sui testi di De Mark. Il Sequential si compone innanzitutto di due fasi ben distinte:

1)  SETUP che può essere un buy setup o un sell setup     

2)   COUNTDOWN (conto alla rovescia) al perfezionamento del quale  abbiamo il definitivo segnale di buy o di sell.     

BUY SETUP 

Richiede che per almeno nove giorni CONSECUTIVI il prezzo di chiusura sia inferiore al prezzo di chiusura  del quarto giorno precedente. Richiede si sia verificata dall’ottava barra consecutiva in poi la cosiddetta INTERSEZIONE ossia il massimo di una barra dall’ 8° in poi si sovrapponga al minimo di uno dei tre o più giorni precedenti ossia dall’ottava barra in poi deve essere soddisfatta la condizione HIGH>=LOWEST LOW .  

BUY COUNTDOWN

La fase del conto alla rovescia inizia una volta che si siano avverate le due condizioni precedenti. Iniziando da 0, il conto alla rovescia aumenta di uno ogni giorno in cui la chiusura è inferiore al minimo di due giorni prima (C<L[2]). Un segnale di BUY si genera quando il conto alla rovescia raggiunge 13. Occorre notare che, contrariamente alla fase di setup, NON occorre che i giorni del conto alla rovescia siano consecutivi. A questa condizione De Mark aggiunge che è consigliabile che la chiusura in cui abbiamo il verificarsi del countdown sia inferiore alla chiusura dell’ottavo giorno del countdown e a quella del secondo giorno del countdown. Il conto alla rovescia viene azzerato in presenza di una delle tre condizioni seguenti:–         Una chiusura che sia superiore al massimo intraday più alto durante la fase di setup–         Un sell setup successivo al nostro buy setup (vale a dire nove chiusure consecutive al di sopra delle corrispondenti chiusure di quattro giorni prima);–         Il completamento di un altro buy setup prima che sia completo il conto alla rovescia di acquisto. In questa situazione, il nuovo setup di acquisto ha la precedenza e il conto alla rovescia ricomincia da 0 una volta che si realizza la condizione di intersezione  (RECYCLE).

Ovviamente questo nella fase ribassista, con prospettive rialzista. E quando invece si è in pieno trend rialzista e si fanno i conteggi per anticipare l’inersione di trend, si parlerà di Sell Setup e Sell Countdown.

Nelle prossime puntate vedrò di portarvi qualche esempio…