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DAX: aperta la caccia al tesoro
Scritto il 3 Gennaio 2013 alle 14:43 da
Guest post con analisi ciclica e grafico Dax: un’affascinante ed interessante analisi sul benchmark europeo delle borse.
Prego, accomomodatevi: c’è ancora posto. L’evento ciclico del 2013 sta per iniziare: una avventura senza precedenti nella storia dell’analisi tecnica; una affascinante ricerca virtuale del tesoro dell’esperienza fra mappe, grafici e cartine; un percorso ciclico fra insidiosi trabocchetti, perigliosi passaggi segreti e insperati indizi malcelati.
Partiremo insieme se avrete la pazienza e la bontà di seguirci, in un meraviglioso viaggio alla ricerca di un tesoro nascosto nel… futuro.
Tutto ebbe inizio – narrano le leggende di Borsa – alla Frankfurter Wertpapierbörse in una fredda giornata del lontano gennaio del 1988, solo pochi mesi dopo il crollo di Walll Street del lunedì nero del 19 ottobre 1987.
Capitan Deutsche Aktienindex 30, meglio conosciuto come Dax, proprio in quei giorni partì con i suoi trenta fedelissimi per una missione segreta: nascondere nello spazio e nel tempo i tesori dello studio e dell’applicazione che, in un precedente viaggio temporale, Otto von Bismark, cancelliere del Reich e su ordine di Guglielmo I, gli affidò insieme ad una mappa cifrata in cui era riportato l’andamento dell’indice della Borsa di Prussia dei futuri 150 anni, dal 1871 al 2021.
“Il futuro della Grande Germania, le sorti della sua economia – gli fu detto – sono nelle tue mani!”.
Sulle tracce del tesoro: il trend
La nostra redazione sita a Pavia (che i Longobardi di provenienza teutonica fra il VI e il VII secolo d.C proclamarono capitale del Regno), nelle sue ricerche cicliche è venuta in possesso, sapientemente occultate presumibilmente da Dax in persona in un anfratto della Cripta di Sant’Eusebio, di una raccolta di preziosi manoscritti di alto interesse storico e scientifico.
In particolare abbiamo rinvenuto una parte delle Mappe del viaggio spazio-temporale di Dax, un prezioso cifrario e alcuni sparsi e disordinati Appunti di viaggio con coordinate per appuntamenti, vincoli di incontri e sequenze non meglio definite.
Ciò che è apparso subito evidente, confrontando i reperti rinvenuti con alcuni valenti colleghi (Charles Henry Dow, Ralph Nelson Elliott, J.M. Hurst), è che insindacabilmente e senza alcun dubbio il percorso, per quanto possibile abilmente camuffato e disseminato di false e fuorvianti indicazioni, intrapreso da Dax durante la missione ha un nome in codice: TREND.
Il trend dunque è la direzione del percorso, il Nord e il Sud, la stella cometa di questo viaggio alla ricerca del tesoro; e la misurazione del trend è la faticosa sfida quotidiana dell’avventura intrapresa. Non vi è meta raggiungibile se non si individua il trend.
Alla ricerca del trend: attrezzatura
1. blocco per Appunti
2. lapis a due colori
3. fasi cicliche: fattori di prezzo e tempo per orientarsi sulla mappa del trend
4. sequenze e vincoli per determinare alcuni passaggi obbligati del trend
5. una clessidra ciclica con sabbia del Ticino per misurare approssimativamente le tappe del trend
6. uno specchio ciclico che, come sapientemente intuito da Elico64, permette di utilizzare a proprio vantaggio la reciprocità presente fra il Nord e il Sud di una cartina
7. pochi e banali strumenti di ricerca (Macd, Will%, Bollinger Band)
Lasceremo invece e volutamente fuori dal nostro zainetto le modaiole velocità centrate e i mirabolanti indicatori ciclici che tanto piacciono ai conti correnti di cartomanti, incantatori e fattucchieri.
Li lasceremo, prima di partire, non da soli ma accompagnati al mittente da un ragionamento solido quanto artigianale, nel senso più bello e concreto del termine:
– una velocità centrata è in sostanza un price oscillator fra due medie mobili centrate
– il price oscillator è la differenza fra una media mobile breve ed una più lunga
– una media mobile centrata è una media mobile semplice shiftata nel passato di n periodi a cui viene aggiunta per i periodi di shift un valore pari all’ultima rilevazione possibile. Appare evidente che la media centrata per definizione non può che essere falsa in quanto calcolata in una parte del suo database su dati fittizi
– la velocità centrata è un indicatore basato sulla differenza fra due medie mobili falsificate che avrebbe una funzione leading, ossia di prevedere il futuro andamento di una serie storica; la media mobile semplice, sempre per definizione, è un indicatore lagging, che segue per forza di cose l’andamento di una serie storica
Ho capito! Ecco cosa è una velocità centrata: un price oscillator di un indicatore lagging (due medie mobili semplici) traslate indietro nel tempo con l’aggiunta di metà dati di pura fantasia per farlo diventare leading.
No grazie! Tuttalpiù, perché in verità e fuor di costose e commerciali metafore di questo si tratta, sapremo affidarci all’evenienza alle più tradizionali e per quanto possibile sincere divergenze, di forza e momentum.
Ci teniamo per cui romanticamente stretti per affrontare il nostro viaggio ciclico i più appropriati e collaudati attrezzi del mestiere: prezzo e tempo e poco altro. Almeno sono reali!
Decifrato il manoscritto: le tappe
Il primo passo obbligato, ancor prima di partire, è stato quello di decifrare una parte della preziosa documentazione rinvenuta.
Grazie all’utilizzo di un cifrario amorevolmente custodito nei secoli dall’ordine dei benedettini del monastero di Maulbronn nella Foresta nera settentrionale, abbiamo via via ricostruito le principali annotazioni temporali riportate sulle Mappe di Dax:
Per farla breve le Tappe del trend hanno una durata e precise caratteristiche comuni:
* si chiamano tutte CICLO
* hanno una fase espansiva e una recessiva. A volte l’una a volte l’altra sono predominanti
* sia quando iniziano sia quando finiscono hanno l’obbligo di sottostare ad un preciso cerimoniale minimo
* una tappa è composta, proprio come nel principio delle matrioske che presumiamo Dax abbia conosciuto in una campagna spazio temporale russa, da una serie di tappe frattalmente simili a quella superiore ed in essa contenute
* sono spesso specularmente identificabili sulla Mappa sia nel suo dritto che nel suo rovescio
* le fasi dei cicli (o tappe) minori sono influenzate nel loro espandersi o nel loro recedere da quelli maggiori
* l’osservazione però dell’andamento delle fasi dei cicli minori offrono solidissime informazioni su quale sarà l’andamento di quelli maggiori e di tutto il trend
Abbiamo per finire individuato e opportunamente tradotto in modo da interpretarlo con il nostro calendario gregoriano la maggior parte degli acrononimi riportate sulle preziose Mappe.
In sintesi troveremo nel quadranti che compongono le Mappe la ricorrenza di alcuni Cicli:
– il ciclo T+8 definisce una tappa la cui durata in anni può essere contata su due mani, circa 8-10 anni
– il ciclo T+7 dura circa metà T+8 tanto da trovarlo spesso come sua prima e seconda parte e dura circa 4-5 anni
– il T+6 anche esso spesso ma non necessariamente presente due volte in un T+7 dura circa 2-3 anni
– il T+5 dunque è una tappa ciclica dalla durata di circa un anno, circa 250 sedute di borsa più che 250 tramonti del sole
– il T+4 di conseguenza può durare circa la metà di un T+5
– il T+3 poi è quasi sempre presente all’interno di T+4 e T+5 e può durare da 50 ad 80 sedute.
Tale bizzarra misurazione del tempo, in parte dovuta alla fantasia di un connazionale almeno nella sua classificazione, sembra spingersi, sempre ossequiando il principio delle matrioske, fino alle più piccole Tappe del trend, seppur di durata di poche ore.
***
Ora siamo davvero pronti. Fasten seat belts e finalmente diamo inizio alla ricerca del tesoro!
Sulle tracce del trend: 1° tappa la bolla si sgonfia
La prima Mappa catalogata permette con certezza di affermare che Dax è passato il 7 marzo 2000 da 8136,16. Il nostro viaggio inizia qui!
Bei tempi quelli dei tassi bassi per tutti di Greenspan e delle Dot-com presentate come slot machine. Ma poi…
… poi qualcosa é cambiato.
Il viaggio, il percorso, il ciclo pluriennale, insomma il TREND si è interrotto.
Aperto lo zainetto di Appunti iniziamo la ricerca partendo dal quadrante più ampio, che abbiamo convenzionalmente chiamato il quadrante T+8, quello delle due mani.
Scrivo io, correggetemi se sbaglio.
# Marzo 2000, precisamente 7 marzo 2000, 8136,16. Capovolgiamo la mappa e, tralasciando in questa sede tutti i preziosissimi contributi diversi dall’analisi ciclica, annotiamo l’interruzione dei T+5 negativi e un T+6 positivo che confermano il battito di un nuovo T+8 inverso.
E se un T+8 inverso inizia il suo trend alla ricerca del proprio Top ciclico, parimenti un medesimo ciclo pluriennale di indice è alla ricerca del suo Bottom di chiusura.
# Marzo 2003, precisamente 7 marzo 2003 e curiosamente esattamente tre anni dopo, scriviamo 2188,75. In questo caso è l’indice ad attrarre l’attenzione: si interrompe la sequenza negativa sull’ordine ciclico T+5 e la comparsa di un lunghissimo T+6 al rialzo insindacabilmente ci conferma che mentre un nuovo pluriennale T+8 di indice ha iniziato il suo TREND alla ricerca del suo Top, dopo solo tre anni il pari ordine inverso sul Bottom di indice deve avere conosciuto il suo Top e lentamente si appresta ad intraprendere un lungo viaggio alla ricerca del suo Bottom.
# Dax ha dunque cambiato percorso/TREND ed ha pure fretta: ha un appuntamento nell’ultima parte del 2007, fra luglio e dicembre, per chiudere il 1° T+7 inverso. E per meglio far predere le tracce, avvalendosi della complicità del folletto Lingua di Bayer, proprio in fase di chiusura della prima parte di T+8 inverso confeziona il più classico degli enigmatici trabochetti ciclici la cui interpretazione ultima e definitiva ci accompagnerà presumibilmente per alcuni mesi.
# L’enigma irrisolto ha un nome, doppio massimo, e una spiacevole conseguenza: quei miseri 15 punti scarsi di differenza fra il massimo di marzo 2000 a 8136 e il massimo di luglio 2007 a 8151 non possono essere davvero considerati sufficienti per catalogare senza ripensamenti quel T+7 inverso come negativo. Prudenza vuole invece di dovere rimandare sine die la confermata presenza di quel pesante vincolo ribasso ricadente sul secondo T+7 inverso e sull’intero T+8. Nel frattempo l’indicazione più appropriata rimane neutro/ribasso.
Sulle tracce del trend: 2° tappa piovono pietre
# Ma a parziale risarcimento del cavilloso ed irrisolto enigma lasciato in fase di chiusura del T+7 inverso, Dax dissemina dietro al suo Trend, come nella favola di Pollicicno, alcuni preziosissimi indizi. Il più evidente si riscontra nella fase ribasso di chiusura del T+7 di indice che coincide con la seconda crisi finanziaria del neonato secondo millennio: quella dei mutui subprime e del Chapter 11 di Lehman Brothers.
# Marzo 2009. Ancora marzo? Sì, questa volta il giorno 9 marzo 2009, 3588,89. In quel dì e a quel prezzo Dax chiude, dopo 72 mesi, il 1° T+7 del T+8; e proprio lì, con un 2° T+6 negativo, raccogliamo un altro apprezzabilissimo indizio da utilizzare nella nostra ricerca del tesoro ed annotiamo diligentemente le sequenze sull’ordine T+6: rialzo-ribasso.
# Dal minimo di marzo 2009 un Semestrale o T+4 al rialzo prima e un Annuale o T+5 al rialzo poi, ci traghettano definitivamente in un nuovo e 3° T+6 e in un nuovo e 2° T+7 del ciclo a due mani. Ma, come vedremo nella seconda parte, non entriamo nel vivo della ricerca a mani vuote; indizi, sequenze e vincoli, punti controllo ciclici sono nel nostro prezioso zainetto.
[fine prima parte]
Nella seconda parte, finalmente, ordinate con pazienza e perizia le informazioni raccolte, verranno svelate anche le ultime Mappe del tesoro, così gelosamente custodite e difese da Dax nel sua missione.
SOURCE: AppunticicliciBrigitrader
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6 commenti Commenta
brigi
Scritto il 3 Gennaio 2013 at 16:22
sturmer@finanza:
Purtroppo ci capisco troppo poco… però è bello da leggere come vedere un film di Harrison Ford… mi aspetto la scena in cui con assoluta nonchalance spara al cattivo col turbante!!!Buon lavoro… vorrei capisci di più ma temo sia al di sopra delle mie capacità!
Purtroppo DT importando il mio articolo ha incontrato delle difficoltà tecniche e i link a tuua la parte didattica sono saltati. puoi ricostruire consultando il mio blog ma da lì in poi la voglia di studiare la devi mettere tu.
da parte mia ho messo prosa e attrezzi del mestiere a disposizione 😀
brigi
Scritto il 3 Gennaio 2013 at 17:29
celeron@finanzaonline:
Bellissimo articolo Brigi, attendiamo la seconda parte.
Grazie Paolo… a breve
matcardo
Scritto il 5 Gennaio 2013 at 20:47
è strepitoso un commento fatto così!!! non vedo l’ora di leggere la seconda parte!
finanzavventura!!!
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Purtroppo ci capisco troppo poco… però è bello da leggere come vedere un film di Harrison Ford… mi aspetto la scena in cui con assoluta nonchalance spara al cattivo col turbante!!!
😀 😀 😀 😀 😀 😀
Buon lavoro… vorrei capisci di più ma temo sia al di sopra delle mie capacità!