COT Report: Chart e analisi
GUEST POST: analisi dei dati del CFTC e del COT Report
Cari amici, anche questa settimana i mercati finanziari hanno vissuto diversi momenti di turbolenza e di alta volatilità, divenuti, a dire il vero, del tutto usuali negli ultimi mesi, e che mettono veramente a dura prova anche i trader piu’ esperti e navigati. Da parte mia, evidenzio che, Il nostro benchmark azionario di riferimento, l’S&P 500, ha fatto registrare questa settimana una perdita del 3,81 %. Quindi, dopo quasi 5 settimane in deficit, il mio short sul piu’ noto degli indici azionari USA, registra da 2 giorni , un guadagno dello 0,73 %. Qualche amico, questa settimana, a fronte dei ribassi menzionati, ha ipotizzato che trattasi di “ trappola per orsi “. Può darsi che il futuro gli dia ragione. Faccio però rivelare che, solo 3 settimane fa il mio short registrava una perdita del 5 %, quindi se proprio di trappola dobbiamo parlare, mi pare del tutto evidente che, per il momento, siamo di fronte, invece all’esatto opposto, ossia ad una “trappola per tori”.
Cio’ premesso, passo come sempre ad esaminare i nuovi dati del COT REPORT settimanale, pubblicati ieri sera dalla CFTC ( Commodity Futures Trading Commission ), e relativi alla sommatoria dei Futures e delle Options su tutti gli indici azionari USA, che risultano essere i seguenti :
Commercial Traders : + 19.750
Large Traders : – 31.668
Small Traders : + 11.918
Non cambia, dunque, la configurazione del COT REPORT sull’azionario Usa. Tuttavia, evidenzio che, i Commercial Traders, questa settimana, hanno praticamente dimezzato la loro posizione NET LONG, cedendo ben 17.064 contratti, riducendo in tal modo sostanzialmente il loro importante e spesso decisivo sostegno al mercato azionario Usa, e di ciò ne abbiamo già visto gli effetti. Per contro, i Large Traders, hanno ridotto di ben 10.467 contratti la loro posizione NET SHORT, ma tale comportamento antitetico all’andamento del mercato, non deve affatto meravigliarci, perché sappiamo che, nonostante la loro ingente propaganda, anche questa categoria di operatori non riesce quasi mai a far meglio del mercato. Infine, ma ciò non è davvero una novità, anche gli Small Traders hanno, proprio in questa settimana di pesanti ribassi, incrementato la loro posizione NET LONG di altri 6.597 contratti.
Nel mio precedente commento parlavo di una situazione di stallo, e nel contempo di “ trappola innescata “. Oggi, dopo l’esame dei dati dell’ultimo Cot Report, credo la situazione sia ulteriormente peggiorata……….quindi del tutto coerentemente non posso che riconfermare anche per la prossima settimana il mio orientamento e la mia posizione short sul ben noto benchmark azionario USA.
Come sempre un cordiale saluto a DREAM, ed a tutti gli altri amici del blog. Auguro a tutti un felice weekend.
LUKAS
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Dream oggi solo il commento dell’amico frivolo65……le settimane scorse erano molti di piu’………chissà perchè ?………Tutti long ?….O forse visto l’andazzo…….. ci sono ben poche ragioni per commentare !!!
Non c’è niente da aggiungere, parlano i numeri e i fatti 🙂
Scusa Lukas, visto che ti senti solo (ma penso che come me un po’ tutti ti leggano, anche se non commentano…) ti faccio una bella domandina: mi puoi indicare qualche ETF non a leva per andare short/long (in questo momento direi la prima) su USA? Inoltre: e’ meglio usare prodotti in euro o in dollari (immagino che, al di la’ del cambio, ci siano maggiori commissioni su quelli in dollari)?
Ciao e grazie!
Sai vorrei tutti i giorni sentirmi solo come oggi……gli etf li trovi su borsa italiana…..quelli short nella sezione strutturati……. lo short sull’S&p non copre il rischio di cambio…..ma in questo periodo non è un rischio è una manna…..visto l’apprezzamento del dollaro !!!
Vedo solo ora, grazie. Penso allora che prendero’ ETF su USA…
Ciao!
Lukas, sempre io che rompo, ma vorrei proporti una piccola aggiunta ai tuoi post: se non sbaglio il COT report esce dopo la chiusura delle borse il venerdi’. Quindi credo che tu prenda una tua decisione per il lunedi’ mattina senza conoscere questi dati. Che ne diresti di fare un breve post con le tue decisioni in tempo per prendere a nostra volta posizione conoscendo le scelte di uno piu’ esperto?
Ciao e grazie
Frivolo, eh bravo…. vedo che a posteriori….. ti piace la mia analisi sul Cot Report !!
scusa poi non capisco …..se dici che i dati escono il venerdì dopo la chiusura delle borse………perchè affermi che il lunedì mattina prendo posizione senza conoscere gli stessi ?
vuoi scherzare forse?
Il mio post lo redigo venerdi sera o al massimo sabato e lo invio a dream….quindi a Lui devi chiedere se eventualmente può pubblicarlo prima .
comunque questa settimana i dati verranno resi noti lunedi 28 e non venerdi 25……quindi sino a lunedi io rimango short.
Ciao.
si’, in effetti mi intriga, anche se io non saprei leggere i dati… Scusa, ma quando escono in realta’ i dati del COT report? Comunque: se postato il venerdi’ sera non si puo’ usare per prendere posizione su USA in base a quello, quindi vale il ragionamento: in base a cosa decidi se restare sulla posizione oppure cambiarla? O meglio: non rivelarci i tuoi segreti, ma potresti comunque dirci cosa hai deciso di fare… 😉
Ciao e grazie comunque!
scusa, dimenticavo, oggi l’hai detto che resti short, e’ proprio quello che interessa a chi come me fa molta piu’ fatica a farsi un’idea…
lukas. io vorrei sapere se è cambiato qualcosa anche sul cot report ??? o no . si è girato definitivamente in long per un rialzo? o è ancora short ?
ciao e spero di poter leggere il tuo nuovo aggiornamento
I dati escono stasera 28 novembre……con 3 giorni di ritardo……..per la festa negli Usa……..stasera posterò il mio nuovo aggiornamento…..io sino ad oggi sono rimasto short.
Ciao.
Ammappate Lukas, e tu temevi che il tuo report non fosse letto… 🙂
So che è letto …..ma è poco commentato…..e quando lo è molto spesso suscita critiche feroci….ma anche apprezzamenti debbo dire…….comunque il mio trading system ultimamente è andato davvero alla grande…..a parte oggi…….purtroppo !!!
Dream in tarda serata ti invio il nuovo aggiornamento, ciao.
Colpo di scena.
Due settimane di ribassi e short interest a minimi e oggi squeeza.
Non c’è piu’ religione….
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Ciao Lukas,
grazie dell’analisi, al di la’ delle nostre decisioni, che spettano solo a noi, e’ sempre interessante conoscere cosa fanno quelli piu’ esperti!