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ASSET ALLOCATION RETURN
Scritto il 12 Febbraio 2021 alle 11:26 da
Ho inserito nella pagina dedicata la mappa aggiornata dell’AAR, ovvero l’asset allocation return, una mappa molto utile per capire come sono andate le varie asset class nel corso dell’anno passato e anche in quelli precedenti.
Le fonti sono: Bloomberg Barclays, FTSE, J.P. Morgan Economic Research, MSCI, Refinitiv Datastream, J.P. Morgan Asset Management. Il rendimento annualizzato copre il periodo dal 2011 al 2020. Vol. è la deviazione standard dei rendimenti annuali. Titoli di Stato: Bloomberg Barclays Global Aggregate Government Treasuries; obbligazioni HY: ICE BofA Global High Yield; debito ME: J.P. Morgan EMBI Global Diversified; obbligazioni IG: Bloomberg Barclays Global Aggregate–Corporates; materie prime: Bloomberg Commodity; REIT: FTSE NAREIT All REITS; azioni MS: MSCI World; azioni ME: MSCI EM; hedge fund: HFRI Global Hedge Fund Index; liquidità: JP Morgan Cash Index EUR (3M).
Portafoglio ipotetico (a soli fini illustrativi, da non considerare come una raccomandazione): 30% azioni MS; 10% azioni ME; 15% obbligazioni IG; 12,5% titoli di Stato; 7,5% obbligazioni HY; 5% DME; 5% materie prime; 5% liquidità; 5% REIT e 5% hedge fund. Tutti i rendimenti sono total return, in EUR e non sono coperti. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati presenti e futuri.
Slide recuperata dal report Guide to the Markets –Europa di JP Morgan
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