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Intermarket Groove: Euro stress test time
Scritto il 15 Luglio 2011 alle 09:35 da
Intermarket intraday: l’asta dei Titoli di Stato può generare nuovi trend
Buongiorno a tutti!
Si chiude la settimana con i dati sullo stress test delle banche Europee, comunicati stasera (tardo pomeriggio) dall’EBA. Sulla bontà degli stesso ho già parlato in passato, e ho anche dato delle anticipazioni che potrete vedere nei post precedenti (cliccate su STRESS TEST).
Il mercato resta quindi condizionato da fattori emotivi. Basta poco per fare cambiare l’umore al mercato. Nel dubbio però, il baromento dell’intermarket continua ad essere orientato verso il risk off. Lo si vede dalla seconda banda che in seguito commenterò. Poi per carità, abbiamo avuto modo di vedere che basta poco per cambiare le tendenze di breve. Preferisco ancora non parlare di Italia, in quanto sia per ricoperture e super speculazioni, tutto può succedere.
Intermarket Intraday
La griglia intermarket (con ben 12 grafici) che ho ideato ha un timeframe intraday con uno sviluppo di 5 giornate lavorative. Quindi un grafico intraday a 5 giorni. Come già detto, il grafico intermarket intraday ha come obiettivo il cercare di fotografare lo scenario di breve periodo dei mercati finanziari, analizzando cosa è successo nelle ultime giornate di borsa, alla ricerca delle divergenze intermarket intraday.
Partendo dall’alto a sinistra (quadrante 1), e poi proseguendo via via (fino al quadrante 12 in basso a destra) troverete:
1. Future mini SP 500
2. Shanghai Comp Index
3. Bank Index
4. Dax Future
5. VIX Volatility index
6. T Note Gov.
7. Dollar Index
8. Bund Future
9. Future WTI
10. Gold Future
11. CRB index
12. Future Copper (Rame)
Questa analisi diventa interessante quando si vanno a considerare le divergenze tra le varie asset class. Tali divergenze illustrano eventuali scenari di inversione. Quindi, badate bene, non è un tentativo di prevedere il futuro analizzando semplicemente il trend dei giorni precedenti (che è segnato in azzurro e che se mantenuto, significherà continuazione di tendenza) ma è un modo per cercare di anticipare eventuali cambiamenti di polarità dei mercati.
La prima area (1-2-3) EQUITY AREA . Senza guardare il mercato italiano, che non è considerato nell’intermarket intraday in quanto completamente inaffidabile, possiamo notare ancora debolezza sui listini. Solo Shanghai Composite tiene bene la tendenza Occhio al DAX in wedge. Smepre male le banche USA malgrado i dati di JPM.
Seconda area (4-5-6) RISK AREA: Risk OFF che continua per la stringa più importante dell’intermarket intraday. VIX in rialzo, T Note che però perde un po’ di tono, sulle news derivanti sulla solvibilità del debito USA. Dolalro usa che rompe il down trend e tenta il rimbalzo. Bund che mollta la pressione ribassista e ora lateralizza. Scenario attendista.
Terza area (7-8-9) COMMODITY AREA Violenta rittura ribassita per le commodity, il che conferma lo scenario prudenziale. Anche l’oro si appiattisce. Il metallo giallo è sempre bene rifugio ma il mercato si domanda quanto spazio ha ancora in mabito di trend rialzista.
ANALISI DIVERGENZE
Non si vedono grosse divergenze nel quadro intermarket intraday, il che ci fa pensare ad un mercato che continuerà a muoversi sulle coordinate degli ultimi giorni. Speculazione, emozioni e rapidi e repentini cambiamenti di tendenza e correlazioni che continueranno in modo deciso. Il quadro nel complesso ci illustra uno scenario prudenziale. Dopo la super volatilità degli ultimi giorni sembra si voglia chiudere la settimana in modo un po’ più tranquillo. Ma come sempre, la verità la scopriremo solo vivendo…
Buona giornata e buon trading a tutti!
STAY TUNED!
DT
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6 commenti Commenta
Vincent Vega
Scritto il 15 Luglio 2011 at 11:50
Greek 2-year note yield surges to a new Euro area record of 34%
Capisco bene? il bond a 2 anni Greco rende il 34% annuo? 😯
ma non è illegale mantenere tassi da strozzino?
Scritto il 15 Luglio 2011 at 14:34
vero anche quello, mi era sfuggito che il 1° luglio era venerdì. ma credo che sia molto meno inmportante che in altre date. 🙂
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market mover odierni:
– 14:30 June Empire State Manufacturing index
– 16:00 University of Michigan Confidence index
– 18:00 European Bank Stress Test
Mercati in attesa e fibrillazioni, da più parti si sentono rassicurazioni sulle banche italiane e quindi i mercati diffidano
Bernanke dice che la Fed non è pronta al QE3 ma lui è pronto a riconoscere il mutamento dello scenario economico inflattivo e quindi è anche pronto a implementare un nuova politica di “stimoli”
Il Minnesota era fallito fino a ieri, oggi è salvo
Obama tutte le sere vuole discutere coi repubblicani e poi se ne va stizzito (che attori sti americani, preferisco schwarzenegger e samantha fox, più divertenti)
Come vedete si manovra ad arte per tenere sotto pressione i mercati ed aumentarne la volatilità
Molto probabile un aumento dello spread fra bond usa e crucchi a favore degli usa con pressione ribassista su eurodollaro
se i mercati hanno dei dubbi sull’oro farebbero bene a leggere i miei post…