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TRENDS 2.0: crollo a Wall Street. Ma che è successo?
Scritto il 10 Settembre 2016 alle 00:52 da
Già nel video della settimana scorsa si metteva in dubbio il rimando del rialzo dei tassi di interesse USA a dicembre. Le parole del capo della FED di Boston hanno nuovamente alimentato le aspettative per una stretta monetaria. Ma è veramente questa la causa del crollo delle quotazioni azionarie, e non solo, a cui abbiamo assistito nelle ultime ore?
L’analisi intermarket potrà certamente aiutarci a meglio comprendere cosa è accaduto, mettendo dei paletti molto importanti per meglio comprendere SE si tratta di una correzione fisiologica oppure…di un qualcosa di più profondo.
Benvenuti quindi in questo post dove troverete l’analisi intermarket, gentili amici, e provo con questo video a farvi un quadro abbastanza completo dei mercati finanziari.
La registrazione è stata fatta in modo abbastanza impulsivo e diretto, cercando di sintetizzare e velocizzare i ragionamenti. Spero di essere comunque comprensibile. Come sempre critiche e commenti sono ben graditi. Lascio massima libertà ai lettori di contribuire (se vorranno) all’iniziativa, cliccando qui sotto, in modo tale da capirne anche il livello di gradimento. Sappiate che il Vs sostegno è MOLTO importante per la continuazione di questo progetto.
TRENDS 2.0 >> Video del 09/09/2016
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4 commenti Commenta
元サーファー
Scritto il 10 Settembre 2016 at 15:04
-1- Federal Reserve Board [FRB, Banking and Consumer Regulatory Policy, the], “Final policy statement detailing framework for setting Countercyclical Capital Buffer (CCyB)” – September 8, 2016
-ET- http://www.federalreserve.gov/newsevents/press/bcreg/bcreg20160908b1.pdf
: VERY IMPORTANT – re-MEM-ber, alwayS :
The CCyB amount applicable to a Banking Organization is weighted by Jurisdiction according to the Firm’s risk-weighted Private-sector credit exposures for a specific Jurisdiction as a percentage of the Firm’s total risk-weighted Private-sector credit exposures[*].
-[*]- The Board [FRB] may adjust the CCyB amount to reflect decisions made by Foreign Jurisdictions.
サーファー © Surfer
元サーファー
Scritto il 10 Settembre 2016 at 15:08
-2- Federal Reserve Board [FRB, Banking and Consumer Regulatory Policy, the], “Issue study on banking activities and investments – Report to the Congress and the Financial Stability Oversight Council pursuant to Section 620 of the Dodd-Frank Act” – September 8, 2016
-ET- http://www.federalreserve.gov/newsevents/press/bcreg/bcreg20160908a1.pdf
: VERY IMPORTANT – re-MEM-ber, alwayS :
Banks were approved to make limited indirect investments through wholly owned “subsidiaries” in unlisted equity investments and publicly traded stocks, including the stock of other Financial Institutions.
IN-stead/FACT …
Credit risk is the possibility of loss due to the default of a Counterparty or issuer or that party’s inability to meet contractual payment terms. The amount of credit risk equals the replacement cost (also referred to as current exposure) of an identical instrument.
The replacement cost is established by assessing the instrument’s “current Market value” rather than its “value at inception”.
In addition, default exposes a Bank to Market risk. After default, losses on a now unhedged position may occur before the defaulted Hedge instrument can be replaced.
Such losses would have been largely (or completely) offset if the Counterparty had not defaulted.
Liquidity risk is the possibility that an instrument cannot be obtained, closed out, or sold at (or very close to) its economic value.
As “individual Markets” evolve, their liquidity will gradually change, but Market liquidity can also fluctuate rapidly during stress periods.
In some Markets, liquidity can vary materially during a single day. Some Markets are liquid for particular maturities or volumes, but are illiquid for others.
For example, the Euro/Dollar Futures Market is liquid for contracts with maturities up to four years, but liquidity decreases for greater maturities (although maturities of up to 10 years are listed).
Many instruments trade in established secondary Markets with a large number of participating Counterparties.
This ensures liquidity under normal Market conditions.
However, uniquely tailored or more thinly traded products MAY NOT have sufficient supply, demand, or willing Counterparties in periods of market stress.
サーファー © Surfer
emzag
Scritto il 11 Settembre 2016 at 14:47
Trend projection of euro scepticism
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user5/imageroot/2016/09/10/fasa%202_0.png
Tutto, non solo in UE ma nel mondo, si regge sui QE.
Fra poco però si capirà che non servono anzi sono controproducenti.
A quel punto si sommeranno tre fattori
1) la gente scoprirà che la Brexit agli inglesi è convenuta e tanto.
2) il referendum ungherese, quello italiano, le rielezioni austriache, quelle francesi, quelle tedesche, quelle probabili spagnole (e anche quelle USA dopo le quali gli americani saranno costretti a far venire alcuni nodi al pettine sia in campo e economico che geopolitico) faranno aumentare o quanto meno sdoganeranno i sentimenti anti euro
3) la diffusione a livello di massa ma anche nei mercati della convinzione che le BC da sole non possono fare più nulla.
Lo si sa già ma non c’è quella “percezione diffusa” che segna il momento di inizio dei crolli sistemici.
Questo significa in termini politici che si diffonderà una totale sfiducia nella politica quindi nelle élites e nelle ideologie della élite tutte basate sul presupposto che “viviamo nel migliore dei mndi possibili” e “i problemi di oggi sono causati da chi si oppone alla nostra leadership”.
Ci sono ottime possibilità che il redde rationem cominci nel 2017 e una delle prime vittime potrebbe essere la nostra amatissima moneta comune.
Intanto per quello che riguarda noi in Italia votiamo NO al referendum che il resto verrà da solo.
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La conoscete quella celebre canzone inedita di Bob Dylan?
Bitter birds are comiiiiiing
Flying low leveeeeeeel
Everybody scrupulously back to the waaaaaaaalllll