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Risk Grid: intermarket e rischio di mercato
Scritto il 9 Dicembre 2009 alle 10:00 da
La crisi greca, i dati macroeconomici e i vari problemi di ricapitalizzazione del settore bancario hanno fatto tornare in auge la paura, anche se al momento resta ancora molto flebile.
La griglia del rischio, che io ho ribattezzato Risk Grid, con VIX, Dollar Index, Oro e Petrolio, illustra in modo evidente che il mercato ha chiuso, rapidamente molte posizioni, a causa dell’aumentare del rischio (VIX, 1). Quindi è matematico un rafforzamento del Dollar Index (3), e d una persa di profitto anche su quegli assets che più avevano corso, in primis le commodities.
Oro (2) che resta debole, e petrolio che scende.
Intermarket Intraday
E di conseguenza in ambito intermarket, tutto come da copione:
a) DXY in rafforzamento
b) T-Note che torna a rafforzarsi
c) Borse deboli
d) CRB debole
Vediamo però in ambtio intraday una “lateralizzazione” in chiusura. Come se la negatività si fosse al momento placata. Quindi non si escludono “rimbalzi tecnici “ di breve periodo,a cnhe se la negatività di fondo al momento è confermata.
Per l’operatività si rimanda ai vari post strategici su SP 500, ORO, Dollar Index ecc.
Usate le categorie, passando dalla home page, oppure il motore di ricerca interno.
STAY TUNED!
DAILY BRIEFING
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