Opzioni a porte aperte
Domani si conclude il terzo e ultimo meeting del primo ciclo incontri; in totale hanno partecipato un ventina di people (Mattacchiuz compreso, ma solo come guest star…).
Sono particolarmente soddisfatto del profitto ottenuto da questo business: una torta (grazie Massimo), una Ferrari (intesa come bottiglia di spumante, grazie Dario) e tanta motivazione dei partecipanti (considerare che molti provengono da terre lontane, grazie a tutti).
Ecco il calendario invernale:
– 21 gen: “Scelta del sottostante: equity, bond e cross valutari”
– 11 feb: “Strategie operative a credito”
– 18 feb: “Strategie operative a credito” (replica)
– 4 mar: “Tecniche di controllo del rischio”
E’ un incontro totalmente amichevole che inizia alle 14.30, aperto a tutti i curiosi che leggono e quindi non è riservato solo agli utenti registrati. Ci si vede nel mio ufficio di Milano, massimo SEI persone. I primi che si prenotano hanno il posto assicurato e quelli che arrivano dopo finiscono in lista d’attesa. Ovviamente possono iscriversi anche coloro che hanno già partecipato ai precedenti incontri. Raccomandabile che già si conosca l’abc delle opzioni. Per prenotarsi scrivere a: gremlin53820@hotmail.it
I dettagli li do per mail.
visto che sei in confidenza chiedigli quando smettono di vendere bond…
O scua mi ha chiamato anche lui per partecipare, anche lui è un bravo ragazzo ma è un pò tonto
Siamo un po ‘in ritardo su questo, ma c’è una audizione in progress in cui Tim Geithner sta rispondendo a diverse domande da parte del Congresso Overight esperti scientifici sui quali l’impatto della crisi dei pignoramenti sarà prezzi delle case. Un episodio divertente che era appena avvenuto riluttanza di Geithner per rispondere alla semplice domanda se pignoramenti si tradurrà in prezzi delle case superiore o inferiore.
webcast completo qui sotto
Mi raccoamando non mi far fare brutta figura, se no il posto come consigliere di obama, al posto di summers me lo scordo:lol:
ciao gremlin
provo ad estorcerti una consulenza
se tu dove costruire una struttura su indice italiano per massimizzare ma proteggere una previsione che vede i massimi a gennaio o a marzo e poi una discesa come ti comporteresti?
grazie
ops
dimenticavo: livelli per ora indicativi 22300 – 18500
BRIGI, ringraziando non so chi le opzioni hanno scadenza mensile e quindi il buon senso dovrebbe suggerire di procedere per gradi: prima ti posizioni con strategia rialzista a debito o “non ribassista” a credito, POI quando avrai il segnale down ti apri ribassista a debito o “non rialzista” a credito.
Poichè ritengo che il mib sia un indice fatto apposta per i ribassisti di posizione, seguirei un rialzo conclamato vendendo put otm scad mese corrente che si deprezzano per delta, tempo e volatilità (avendo comunque predefinito un piano di controllo del rischio) e la discesa la seguirei invece con put long, che quello che perdono col tempo lo recuperano tantissimo sull’incremento di volatilità (oltre al delta).
Se però tu intendi solo proteggere dal ribasso un asset, ad esempio un etf mib, allora sul rialzo non fai nulla e poi sul primo ritracciamento sospetto fai un collar diagonale: compri le put protettive che ti servono uno strike sotto atm (con scad marzo o giugno) finanziandole con short call otm a scadenza più lontana, es. giugno o dicembre.
Su un ribasso Usa da questi livelli del 10% in due settimane, 18500 secondo me non tiene, il mib amplifica al ribasso e restringe al rialzo
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io mando il mio braccio destro è un bravo ragzazzo ma è un po coglione, trattamelo bene
Mi raccomando spiegagli che il qe2 non è una supposta 😆