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ECRI Index: finalmente un po’ di coerenza!
Scritto il 6 Maggio 2011 alle 17:57 da
ECRI Index, CESI Index, CCI Bloomberg Weekly Consumer Comfort Index, indice di stress del sistema bancario USA. Finalmente anche l’ECRI Index prende controvoglia una piega più negativa.
Proprio solo la settimana scorsa dicevamo che l’Ecri Index non ne voleva proprio sapere di acquisire un po’ di coerenza. E mentre il CESI Index (per avere spiegazioni su questi indici cliccateci sopra e andate a vedere i vecchi post), indice che ritengo oggi molto interessante ed affidabile, onestamente continuava la sua strada che, permettetemi, è semplicemente clamorosa, visto che è passato da 100 (super euforia) a -31 (ebbene si, -31!!!), l’ECRI subiva troppo l’influenza de quantitative easing e non si voleva smuovere.
Finalmente questa settimana anche l’Ecri Index scende anche se in modo non proporzionale con il CESI Index ed il resto.
Sorprende invece il mercato come considera solido, sereno e tranquilli il sistema finanziario USA. Non ci sono segnali di possibili crash o rischi. Di nessun genere. L’indice BFCIUS, l’indice di strass della banche della FED St Louis, continuano ad essere tranquilli. La quiete PRIMA della tempesta? Inutile fare ipotesi che resteranno tali. Il mercato oggi non vede rischi. Io non ne sono poi così sicuro. Intanto però oggi abbiamo avuto l’ennesima prova di forza. Dati sull’occupazione che vengono illustrati positivamente (rileggetevi l’ottimo Mattacchiuz nel post precedente a questo) e il mercato riprende quota.
Finche si può, finchè ce n’è. Ma come detto, una vota finito il QE II la benzina sarà esaurita e…o si trovano vie alternative oppure i nodi verranno al pettine (cosa che prima o poi accadrà, visto che qualsiasi cosa si faccia, non farà altro che allungare l’agonia).
Buon week end a tutti!
Come sempre trovate:
–ECRI Index (bianco)
–SP 500 (arancio)
–CESI Index USA (indice previsionale crescita economica USA, in verde)
–BFCIUS (indice fiducia finanziaria USA edito da Bloomberg, in giallo)
–SLF (indice St Louis FED sullo stress del sistema bancario, in rosso)
–COMFCOMF (indice fiducia consumatori, in azzurro)
STAY TUNED!
DT
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Caro Dream, questa settimana l’indice S&P 500 ha fatto segnare un consistente storno dell’1,72 % . Dopo 8 mesi di lusinghieri risultati, nelle ultime 4 settimane, la mia personale ed originale lettura dei dati del COT settimanale ha denunciato solo errori di previsione ,………..di cui non sono sinora riuscito a trovare una plausibile spiegazione. Ad oggi le prestazioni complessive del mio personale TS…… risultano aver “centrato” le previsioni settimanali 27 volte su 37, ossia nel 73 % dei casi, con un rendimento complessivo cumulato del 25,98 %.
Ciò premesso, passo ad illustrare i nuovi dati del COT settimanale, pubblicati ieri sera dalla CFTC, e relativi alla sommatoria dei futures e delle options su tutti gli indici azionari USA, che risultano essere i seguenti :
Commercial Traders : – 84.009
Large Traders : + 34.235
Small Traders : + 49.774
Dunque, stessa configurazione della scorsa settimana ………….segnalo però che il livello NET SHORT dei Commercial è al massimo delle ultime 38 settimane………ossia si situano in un territorio sinora inesplorato dal mio TS.
Dream, questa configurazione dei dati del COT……….presente in 22 delle ultime 37 settimane ,…………nelle quali si è registrato un up trend complessivo del 12,77 %…………ed un up trend settimanale medio dello 0,58 % , mi fa propendere per una nuova previsione LONG per la prossima settimana………….sperando che il mio TS riprenda finalmente la via smarrita nell’ultimo mese.
Da questa settimana ho peraltro deciso di aggiungere una controprova…….costituita dall’andamento grafico degli High Yield Mutual Funds……che spesso hanno anticipato le correzioni marcate dell’S&P 500……….i quali pur registrando questa settimana una parallela correzione………non disegnano e non fanno prevedere per ora un’inversione del trend rialzista dello spoore………ma solo un normale pullback.
Ciao, e buon Weekend a tutti gli amici del blog.