ECRI Index: e adesso come la mettiamo?

Caro Dream, dopo 4 settimane di contenuta correzione, come preannunciato dalle net position long dei Commercial, l’S&P 500 nelle ultime 5 sedute ha registrato un’inversione del trend di breve, ossia un sostanzioso rialzo del 2,7 % .

Anche i nuovi dati del COT settimanale, pubblicati 2 ore fa dalla CFTC, e relativi alla sommatoria delle net position sui futures e sulle options di tutti gli indici azionari Usa, confermano e rafforzano la configurazione della scorsa settimana, che risulta oggi essere la seguente :

Commercial Traders : + 4.894
Large Traders : – 22.283
Small Traders : + 17.389

Dunque, Commercial traders che rafforzano le loro posizioni net long assieme agli Small traders ………..a fronte dei Large traders, che incrementano le loro posizioni net short.

Dream, questa specifica configurazione settimanale dei dati del COT sugli indici USA , secondo i dati storici in mio possesso, ha preceduto quasi sempre incrementi settimanali anche marcati degli indici azionari americani. Per tale motivo, la mia vision, per la prossima settimana, è chiaramente e specularmente orientata al mantenimento delle mie posizioni long.

A fronte del declino degli indici da Te citati, segnalo d’altra parte che gli investimenti ( alias speculazione ) sugli strumenti derivati relativi alle commodity ha raggiunto questa settimana la cifra record di tutti i tempi pari a ben 220 miliardi di dollari . Ciò testimonia quanto ripetutamente evidenziato nei tuoi post, ossia che attualmente il mercato è del tutto scollegato dall’economia reale, ed è in preda alla speculazione piu’ selvaggia, indotta dalle politiche monetarie iper-espansive attuate dalla Fed e dalle autorità politiche Usa.

Ciao, e buon Weekend a tutti.

Lukas,

Che dirti… se non che tutto quello che dici è assolutamente corretto…
Buon week end a te e agli amici lettori!

DT

bello il grafico dell’università del michigan, peccato che manchino gli ultimi 5 mesi 🙂

cmq siamo li, la sorte ci ha aiutati! 🙂

mattacchiuz,

Hai ragione Matta, ho sostituito il grafico con uno aggiornato di una fonte molto nota…

qualcuno spiegasse con motivi chiari è precisi cosa è successo a ravenna ? cosa è stato a determinare questa voragine ? quà se ne sentono tante è meglio dire cosa è successo ?

7voice@finanza, http://www.tgcom.mediaset.it/cronaca/articoli/1004294/voragine-in-strada-gravi-due-donne.shtml

Lukas,

Non fa una piega.
Da parte mia invece non sono molto convinto, i volumi non confermano e potrebbe essere falsa rottura.
Non mi sono messo long, ma ho alleggerito le mie posizioni short senza chiuderle totalmente.
Buon weekend.
50

per me si ritorna esattamente alle condizioni di fine 2007, quando tutto il casino è cominciato. compreso l’euro dollaro… alla fine stanno rollando derivati da allora 🙂

Lukas: Caro Dream, dopo 4 settimane di contenuta correzione, come preannunciato dalle net position long dei Commercial, l’S&P 500 nelle ultime 5 sedute ha registrato un’inversione del trend di breve, ossia un sostanzioso rialzo del 2,7 % . Anche i nuovi dati del COT settimanale, pubblicati 2 ore fa dalla CFTC, e relativi alla sommatoria delle net position sui futures e sulle options di tutti gli indici azionari Usa, confermano e rafforzano la configurazione della scorsa settimana, che risulta oggi essere la seguente :Commercial Traders : + 4.894Large Traders : – 22.283Small Traders : + 17.389Dunque, Commercial traders che rafforzano le loro posizioni net long assieme agli Small traders ………..a fronte dei Large traders, che incrementano le loro posizioni net short. Dream, questa specifica configurazione settimanale dei dati del COT sugli indici USA , secondo i dati storici in mio possesso, ha preceduto quasi sempre incrementi settimanali anche marcati degli indici azionari americani. Per tale motivo, la mia vision, per la prossima settimana, è chiaramente e specularmente orientata al mantenimento delle mie posizioni long. A fronte del declino degli indici da Te citati, segnalo d’altra parte che gli investimenti ( alias speculazione ) sugli strumenti derivati relativi alle commodity ha raggiunto questa settimana la cifra record di tutti i tempi pari a ben 220 miliardi di dollari . Ciò testimonia quanto ripetutamente evidenziato nei tuoi post, ossia che attualmente il mercato è del tutto scollegato dall’economia reale, ed è in preda alla speculazione piu’ selvaggia, indotta dalle politiche monetarie iper-espansive attuate dalla Fed e dalle autorità politiche Usa. Ciao, e buon Weekend a tutti.  

ciao Lukas ,

ho trovato questo sito che elabora i dati COT in grafico , e’ di facile lettura ed immediatezza

http://snalaska.net/cot/current/charts/SP.png

un saluto

battista,

Ti ringrazio per la segnalazione del grafico, che peraltro già conoscevo.

Tuttavia ti faccio notare che, i dati da me postati sono inerenti alla sommatoria di tutti gli strumenti derivati ( options e futures ) su tutti gli indici azionari Usa compresi i contratti e-mini. Invece il grafico da te segnalato riguarda solo l’indice S&P500, certamente importante ma pur sempre parziale. Infatti mentre dalle mie elaborazioni i commercial risultano net long…..sul globex dell’S&P risultano invece net short.

Lukas,

certamente giusto quello che dici ( gli altri indici li trovi nella pagina precedente ) ma il vedere i numeri tradotti in grafico agevola notevolmente a percepire gli atteggiamenti che i commercial e i large intendono prendere ( p.e. periodo di volatilita’ aprile – agosto , stop e ripartenza decisa delle posizioni in settembre .. )

nell ‘ ultima settimana i commercial sono tornati da long ( solo per 1 settimana ) a short , anche se i numeri non corrispondono al tuo conteggio molto piu’ articolato e dettagliato , il significato e’ il medesimo , e questo e’ il tipo di segnale che mi interessa

un saluto