COT Report: Chart e analisi

GUEST POST: analisi dei dati del CFTC e del COT Report. Questa settimana qualcosa si è mosso…

Cari amici, anche la seconda settimana di borsa del nuovo anno ha fatto registrare una volatilità decrescente ed un correlato incremento degli indici azionari mondiali. In particolare, il nostro benchmark azionario di riferimento, ossia l’S&P 500, ha segnato un nuovo rialzo dell’ 1 %, ed oggi si trova, come magistralmente illustrato, nei giorni scorsi, dall’amico Gremlin, a contatto con importanti resistenze.

Per quanto concerne, invece, le sorti del mio, ormai noto, ETF SHORT sul benchmark azionario Usa, acquistato in data 17 ottobre 2011, con l’S&P 500 a quota 1224,58, lo stesso a parità di cambio eur/usd dovrebbe stasera registrare una perdita del 5,26 %. Tuttavia, come già ricordato la scorsa settimana, l’ETF in discorso, come ben sapete, non copre dal rischio di cambio, essendo espresso in dollari usa. Sicchè, la perdita maturata sull’andamento dell’indice azionario è stata sinora, per mia fortuna, piu’ che compensata dalla concomitante rivalutazione della valuta americana nei confronti dell’euro. L’ETF quotava infatti 31,92 euro al momento dell’acquisto, e quota 32,045 questa sera, registrando pertanto un guadagno dello 0,39 %. La considerazione dell’aspetto valutario, mi ha dunque permesso sinora di tenere un tranquillo ed assoluto controllo del rischio del mio investimento.

Cio’ premesso, passo come sempre ad esaminare i nuovi dati del COT REPORT settimanale, pubblicati ieri sera dalla CFTC (Commodity Futures Trading Commission), e concernenti i valori aggregati dei Futures e delle Options su tutti gli indici azionari USA, che risultano essere i seguenti :

Commercial Traders : – 4.790

Large Traders : – 24.131

Small Traders : + 28.921

Cambia dunque , dopo molte settimane la configurazione del Cot Report sull’azionario Usa. In particolare, i Commercial Traders, dopo quasi 5 mesi tornano, come già preannunciato la scorsa settimana, in una posizione Net Short. I Large Traders, invece, non invertono la loro precedente posizione, e rimangono anch’essi in posizione Net Short. Stasera dunque solo gli Small Traders, registrano una complessiva posizione Net Long pari a 28.921 contratti. Con tale situazione sul mercato dei derivati, lascio questa volta ai lettori le considerazioni sulle prospettive dell’andamento prossimo venturo dei listini azionari Usa.

Da parte mia, riconfermo, con rinnovata ed accresciuta convinzione, anche per la prossima settimana, il mio orientamento e la mia posizione SHORT sul più importante degli indici azionari americani. Prima di salutarvi, vorrei ribadire, ancora una volta, a beneficio dei numerosissimi lettori e commentatori del nostro blog, che la mia è, e resta, solo una personale e del tutto originale lettura ed interpretazione dei dati settimanali del Cot Report sull’azionario Usa.

Vi ringrazio, come sempre, per la vostra stima e fiducia, e porgo a TUTTI i miei piu’ cordiali auguri di una felice settimana.

Lukas

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