COT Report: Chart e analisi

Scritto il alle 17:51 da Lukas

GUEST POST: analisi dei dati del CFTC e del COT Report. Questa settimana qualcosa si è mosso…

Cari amici, anche la seconda settimana di borsa del nuovo anno ha fatto registrare una volatilità decrescente ed un correlato incremento degli indici azionari mondiali. In particolare, il nostro benchmark azionario di riferimento, ossia l’S&P 500, ha segnato un nuovo rialzo dell’ 1 %, ed oggi si trova, come magistralmente illustrato, nei giorni scorsi, dall’amico Gremlin, a contatto con importanti resistenze.

Per quanto concerne, invece, le sorti del mio, ormai noto, ETF SHORT sul benchmark azionario Usa, acquistato in data 17 ottobre 2011, con l’S&P 500 a quota 1224,58, lo stesso a parità di cambio eur/usd dovrebbe stasera registrare una perdita del 5,26 %. Tuttavia, come già ricordato la scorsa settimana, l’ETF in discorso, come ben sapete, non copre dal rischio di cambio, essendo espresso in dollari usa. Sicchè, la perdita maturata sull’andamento dell’indice azionario è stata sinora, per mia fortuna, piu’ che compensata dalla concomitante rivalutazione della valuta americana nei confronti dell’euro. L’ETF quotava infatti 31,92 euro al momento dell’acquisto, e quota 32,045 questa sera, registrando pertanto un guadagno dello 0,39 %. La considerazione dell’aspetto valutario, mi ha dunque permesso sinora di tenere un tranquillo ed assoluto controllo del rischio del mio investimento.

Cio’ premesso, passo come sempre ad esaminare i nuovi dati del COT REPORT settimanale, pubblicati ieri sera dalla CFTC (Commodity Futures Trading Commission), e concernenti i valori aggregati dei Futures e delle Options su tutti gli indici azionari USA, che risultano essere i seguenti :

Commercial Traders : – 4.790

Large Traders : – 24.131

Small Traders : + 28.921

Cambia dunque , dopo molte settimane la configurazione del Cot Report sull’azionario Usa. In particolare, i Commercial Traders, dopo quasi 5 mesi tornano, come già preannunciato la scorsa settimana, in una posizione Net Short. I Large Traders, invece, non invertono la loro precedente posizione, e rimangono anch’essi in posizione Net Short. Stasera dunque solo gli Small Traders, registrano una complessiva posizione Net Long pari a 28.921 contratti. Con tale situazione sul mercato dei derivati, lascio questa volta ai lettori le considerazioni sulle prospettive dell’andamento prossimo venturo dei listini azionari Usa.

Da parte mia, riconfermo, con rinnovata ed accresciuta convinzione, anche per la prossima settimana, il mio orientamento e la mia posizione SHORT sul più importante degli indici azionari americani. Prima di salutarvi, vorrei ribadire, ancora una volta, a beneficio dei numerosissimi lettori e commentatori del nostro blog, che la mia è, e resta, solo una personale e del tutto originale lettura ed interpretazione dei dati settimanali del Cot Report sull’azionario Usa.

Vi ringrazio, come sempre, per la vostra stima e fiducia, e porgo a TUTTI i miei piu’ cordiali auguri di una felice settimana.

Lukas

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10 commenti Commenta
estx
Scritto il 15 Gennaio 2012 at 18:54

Ciao Lukas, grazie per l’analisi.

Volevo farti qualche domanda perchè come sai seguo il blog solo da un paio di mesi.

1) da quanto tempo sei short? Sono andata a rivedere i tuoi vecchi post ma sei sempre posizionato corto. Mi sarebbe utile sapere esattamente da quando.

2) da quanto tempo utilizzi questo sistema?

3) il sistema ti da segnali solo long e short, giusto? In sostanza il tuo guadagno rimane solo potenziale fino a quando ti giri?

4)Prendila per quello che è, cioè una semplice domanda (vabbè piu di una)…il sistema ha già fatto degli errori? Nel caso è previsto uno stop loss? Se si, come verrebbe calcolato a tua discrezione o hai stabilito livelli precisi?

Infine una domanda per BATTISTA…che se non sbaglio la scorsa settimana commentava negativamente la tua analisi.
Battista cosa esattamente non ti torna nell’analisi di Lukas?

Un saluto e grazie a tutti.

Lukas
Scritto il 15 Gennaio 2012 at 20:35

Cara estx ti riassumo le mie posizioni degli ultimi 6 mesi:

18/07/2011 – 07/10/2011 short 1316,14 / 1155,46 +12,20 %
10/10/2011 – 14/10/2011 long 1155,46 / 1224,58 + 5,98 %
17/10/2011 – 13/01/2012 short 1224,58 / 1289,09 – 5,26 % ( parziale in corso )

come vedi solo per una settimana ho assunto una posizione long !!!

john_ludd
Scritto il 15 Gennaio 2012 at 22:18

Lukas,

quale ETF SHORT sul benchmark azionario Usa usi, ISIN ?

grazie

Lukas
Scritto il 15 Gennaio 2012 at 23:19

john_ludd@finanza,

Uso l’unico etf short sull’s&p 500 quotato su borsa italiana

Codice Isin : LU0322251520

lampo
Scritto il 16 Gennaio 2012 at 06:46

Lukas… ci siamo! 😯 :mrgreen:

vale77
Scritto il 16 Gennaio 2012 at 08:34

scusa DT un po’ fuori OT, ma l’italia in parlamento ha già ratificato l’adesione all’ESM o esfs
o ce la becchiamo di diritto a prescindere??
🙄

estx
Scritto il 16 Gennaio 2012 at 09:16

Lukas,

Si vedo, però in una settimana long hai guadagnato la metà di quanto hai fatto sh in due mesi e restando long avresti aggiunto al guadagno del tuo short un totale di +11,24%.
Ma questo non signigfica nulla se non so qual è l’arco temporale di riferimento.
Per me, è difficile fare una valutazione con i soli dati che trasmetti e quindi non so quanto sia corretto il tuo modo di interpretare i cot e, in sostanza, è quello che mi interessa!
Ovviamente il solo fatto che tu renda pubblica la tua valutazione e relativa posizione (a differenza di altri) è di aiuto perchè quantomeno c’è una base su cui ragionare.
Per questo facevo tutte le ALTRE….domande… 😉

Ne aggiungo una, l’analisi viene fatta su sp500 o e-minisp500, perchè sui cot mi sembra ci sia una bella differenza tra i due.

Quando hai tempo… 😀

estx
Scritto il 16 Gennaio 2012 at 09:16

lampo,

Ingenui…. 😉 :mrgreen:

Lukas
Scritto il 16 Gennaio 2012 at 14:53

estx@finanza,

Cara estx ti rammento che anche nel corso del mio ultimo short aperto in data 17/10/2011 ed ancora in corso…..se avessi voluto monetizzare i guadagni…..potevo chiudere la posizione in data 18/11/2011…..allorchè l’s&p quotava 1158,67……ma non è questo il mio modo di operare.

L’analisi, inoltre, viene fatta come espresso nel mio commento su tutti i contratti derivati concrenenti il mercato azionario Usa….e non solo sui due contratti da te citati…..che come da te evidenziato spesso esprimono dati del tutto opposti.

Ribadisco che la mia è una del tutto personale interpretazione dei dati del cot report settimanale…e nulla piu’ !!!

Ciao e grazie.

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