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COT Report: Chart e analisi
Scritto il 29 Novembre 2011 alle 14:30 da
GUEST POST: analisi dei dati del CFTC e del COT Report
Cari amici, anche la scorsa settimana il nostro benchmark azionario di riferimento, ossia l’S&P 500, ha fatto registrare una perdita del 4,68 %, che fa seguito peraltro alla perdita del 3,81 % registrata nella settimana precedente. Ampliando ulteriormente il nostro orizzonte temporale di osservazione, evidenziamo che, nelle ultime 4 settimane, l’S&P 500 ha subito una correzione complessiva del 9,84 %, passando da quota 1285,09 alla quota di 1158,67. Grazie a tale correzione, il mio short sul benchmark azionario Usa, aperto a quota 1224,58 e giunto ormai alla sua sesta settimana di vita, è passato da una perdita di circa il 5 %, maturata nelle prime due settimane, ad un guadagno del 5,38 % ( i dati non tengono conto del rimbalzo di oggi lunedi 28 novembre ). Tale performance risulta peraltro incrementata dalla concomitante rivalutazione del dollaro nei confronti della nostra moneta, ma tale secondo aspetto positivo esula, come ben sapete, dall’interesse specifico del presente commento, per cui se ne tralascia l’ulteriore disamina.
Cio’ premesso, passo come sempre ad esaminare i nuovi dati del COT REPORT settimanale, pubblicati solo ieri sera dalla CFTC ( Commodity Futures Trading Commission ), e concernenti i valori aggregati dei Futures e delle Options su tutti gli indici azionari USA, che risultano essere i seguenti :
Commercial Traders : + 31.314
Large Traders : – 45.785
Small Traders : + 14.471
Anche questa settimana, non cambia, dunque, la configurazione del COT REPORT sull’azionario Usa.
Evidenzio, però, che i Commercial Traders, hanno nuovamente incrementato la loro posizione NET LONG, di ben 11.564 contratti, quasi a voler dare ulteriore fiducia e tempo alle Autorità Politiche di Usa ed Europa nel cercare e trovare una soluzione, accettabile per i mercati, ai drammatici problemi dei debiti sovrani soprattutto nell’area dell’Euro. E ciò giustificherebbe i rialzi consistenti registrati oggi su tutti i mercati. Per contro, i Large Traders, hanno accresciuto di 14.117 contratti la loro posizione NET SHORT, mentre gli Small Traders hanno ulteriormente incrementato la loro posizione NET LONG di altri 2.553 contratti, rafforzando la loro del tutto usuale posizione rialzista.
Beh che dire, nonostante la giornata sfavillante di quest’inizio settimana, io personalmente non intravvedo alcuna seria inversione di tendenza, al massimo in questi giorni potremo forse assistere ad una pausa, ossia ad un rimbalzo tipico di un mercato orso. Ciò, però. non è sufficiente a giustificare un mutamento del mio orientamento short, che pertanto riconfermo, anche per la prossima settimana, la settima della serie, in relazione all’ormai ben noto benchmark del mercato azionario USA.
Nel ringraziarvi per la stima e la vostra fiducia, porgo un cordiale saluto a DREAM, ed a tutti gli amici del blog.
LUKAS
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7 commenti Commenta
leone51
Scritto il 29 Novembre 2011 at 15:30
Aspettavo con ansia il tuo pensiero.
Cme personalmente ti stimo molto come altri del blog buona serata e in bocca al lupo vediamo che combinano
Lukas
Scritto il 29 Novembre 2011 at 22:46
Aggiungo che, come dimostra il grafico allegato, in questo mercato sostanzialmente laterale e privo di un trend definito, in voga da ormai 4 mesi…..è veramente difficile operare.
estx
Scritto il 30 Novembre 2011 at 09:16
Lukas possibile che siano già posizionati da settembre/primi di ottobre?
Tu dicevi che la trappola è già scattata…anche secondo me.
Capire quando fa la differnza, o no?
Se dico cavolate infierisci pure…non sono permalosa 
estx
Scritto il 30 Novembre 2011 at 09:18
Ps….poco permalosa ma incline al vaff…quindi infierisci ma con…gentilezza…
Lukas
Scritto il 30 Novembre 2011 at 09:42
Ciao, come detto nel post….io mi sono posizionato short, ormai 6 settimane orsono, a quota 1225…….ossia nella parte superiore del rettangolo……le prime due settimane l’S&P è uscito al rialzo….ed io ho maturato una perdita del 5 %…..ma non ho ceduto…..e nelle successive 4 settimane…..come vedi il grafico è rientrato nel trading range…….ora vediamo che succede……personalmente credo che questa sia una fase di distribuzione e non di accumulazione…….ma è ancora presto per dirlo con certezza !!!
estx
Scritto il 30 Novembre 2011 at 10:12
Grazie,
Ho abbondonato l’s&p per il cambio ma chiaramente lo seguo come un segugio.
Faccio Eurostoxx e dax intraday.
Su ESTX ho visto parecchi ordini fino a 50.000 a botta 🙄 su scadenza marzo in range 2100/2200.
Il fatto che si posizionino già da tempo su marzo, a questi prezzi e con ordini così importanti, mi da l’idea che sia piu accumulazione. Altrimenti perchè posizionarsi e non attendere prezzi migliori?
Magari ci sarà ancora una discesa ma finta e per fregare ancora…
Al momento vediamo le cose diversamente ma ti seguo con attenzione e mi piace il confronto.
Grazie ancora.
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Eccolo qui il COT Report con gli ultimi dati rilasciati dal CFTC 😀