Bande di Bollinger inseparabili

Come dicevo ieri parlando di bande di Bollinger proviamo a vedere in pratica qualcosa sul future audusd di ieri su grafico a 15 minuti.
Settaggio:
– BB (55,2) gialle
– ADX 14 mm semplice
– SD 14
– mm pesata 21 del close (bianca)
– mm semplici 200 high/low (azzurre)
– mm semplice 55 (gialla tratteggiata)
Vediamone alcune fasi.

Fase 1: seguire il trend con le BP
Qui abbiamo la continuazione di un trend discendente che si rafforza. Entriamo in vendita dopo la terza barra perforante (BP) e su rottura di un tick del minimo della terza BP. Sul primo ritracciamento serio chiudiamo in trailing stop con circa 15 tick di guadagno (150$). Dopo la chiusura il trend si rafforza ma siccome la prima barra discendente è fuori canale bi sogna aspettare che il downtrend si esaurisca, è un forte segnale contrarian che traderemo in uptrend non appena la banda viene forata da sotto.

Fase 2: cogliere l’attimo
La BP A si prestava allo scalping perchè la rottura del minimo della barra precedente è avvenuta vicinissimo alla banda e andava monitorata; avendo notato la notevole forza ribassista era probabilissimo un ritracciamento, comunque si potevano prendere al massimo 6 punti e quindi nella pratica se ne pigliavano 2 o 3, si coprivano le commissioni più un caffè al massimo. Interessante notare il doppio minimo interno al canale preceduto dalle barre nel rettangolo blu che anticipavano l’esaurimento del trend e che dovevano prepararci ad un trading di posizione rialzista; affronteremo in altro post le regole per l’entrata; questi sono spesso i trading più profittevoli.

Fase 3: avere pazienza
Le tre barre nel rettangolo azzurro non sono state capaci di perforare la banda ovvero il trend interno è rimasto nell’ambito della “normalità” statistica impostata col settaggio dell’indicatore; ciò significa che se eravamo aperti con un long bisogna assolutamente stoppare, non c’è più spazio di crescita e bisogna attendere un nuovo buon segnale d’ingresso. In questo caso c’è stata una modesta correzione seguita da una lunga congestione, senza perforazioni di rilievo. Bisogna stare fermi e basta. tanto più che si sta formando una resistenza statica di rilievo.

Fase 4: scegliere la BP per lo scalping
La precedente congestione è stata rotta al rialzo con una potente barra impulsiva che inizia a perforare. La barra seguente si poteva prestare allo scalping ma originava un po’ troppo dentro e quindi non era un trade ideale tant’è che si andava sicuramente in perdita perchè il ritracciamento è stato minimo. La barra successiva invece era l’ideale per lo scalping in quanto si è aperta fuori dal canale: con un po’ di intuito si potevano fare 4 o 5 tick. La correzione successiva ci impediva di prendere posizione long segnalandoci comunque che l’uptrend poteva avere vita molto breve (vedere ADX); infatti dopo un’oretta si andava nuovamente in congestione.

Fase 5: emblematica
Qui rubo un sacco di spazio perchè voglio documentare l’evoluzione di un trade partendo da quello che io considero il segnale operativo più importante che ci possono dare le BB: le barre fuori canale, ovvero segnale di inversione.
Alle ore 10.25 si presentava così: fortissimo impulso rialzista, con BP in sequenza fino a creare una barra esterna che ritraccia su una resistenza statica “antica” formando un doppio max con la candela precedente. Ricordo che la barra esterna è anche il candidato ideale per lo scalping.

Due minuti dopo il ritracciamento si fa consistente:

Alle 10.30 si forma la nuova barra con open a contatto interno della banda:

Tre minuti dopo la discesa continua e mi preparo ad entrare short su rottura di un tick del minimo della penultima barra ma la discesa si ferma qui e inizia una fase altalenante; passerà del tempo prima di poter entrare al ribasso e nel frattempo la mm 21 bianca agisce da supporto e quindi il breakout del minimo dell‘ultima barra rialzista non è più segnale.

Ed eccolo qui alle 13.00 il segnale short di posizione ma si rivelerà poco profittevole, il mercato è incerto ma una cosa è invece certa: le forti spinte manipolatorie del mattino sono cessate.

Lo short si chiude in trailing stop con piccolo guadagno e sul breve non si formano più BP. Poi finalmente la barra delle 15.30 inizia a dare una forte spinta ribassista e compaiono almeno due forti segnali di apertura short interni al canale. Notare cosa succede con la barra impulsiva delle 17.00: esattamente quello che è successo alle 10.25: dopo una barra esterna immediato e potente ritracciamento, questa volta da scalpare su due barre!

MORALE: le barre esterne alle BB sono dei segnali contrarian potentissimi
E allora come si fa a fare trading senza bande di Bollinger?

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