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Analisi ciclica SP 500: medie mobili chiave
Scritto il 30 Novembre 2010 alle 15:05 da
Buona settimana a tutti,
riprendo l’aggiornamento dell’S&P500 da dove lo avevo lasciato la scorsa settimana. Il modello previsionale battleplan tiene ancora nell’attuale impostazione
Sul minimo del 16 novembre è confermata la partenza di un ciclo Tracy (settimanale), il penultimo per quanto riguarda l’attuale ciclo intermedio secondo l’impostazione data.
In rosso l’indicatore di ciclo settimanale, in verde il Tracy-1 (circa 4gg di media), in blu il Tracy-2 (circa 2gg di media). I volumi come visto nella precedente analisi sono in fase, di conseguenza non mi aspetto pericolosi crolli se non fisiologiche correzioni. Anzi, la lateralità di breve per ora intrapresa dei prezzi mi lascia supporre che ci troviamo in un ciclo Tracy+1 (bisettimanale) di accumulazione.
Vi avevo anticipato la scorsa settimana che vi avrei mostrato come utilizzo le medie mobili semplici secondo teoria ciclica e quante informazioni se ne possono ricavare, eccole:
Secondo tale teoria, la media rappresentativa del ciclo inferiore a quello preso in esame è resistenza e target minimo di prezzo, viceversa il ciclo superiore è supporto e target minimo. Le fasi peculiari dei prezzi le ho contrassegnate con un cerchio : quello blu risultò supporto per i prezzi rispetto al ciclo a 4,5/5 anni. Nel cerchio in rosso ci fu un primo tentativo di raggiungere la resistenza posta dal ciclo a 8/10 anni, nel cerchio verde i prezzi tentano di nuovo una rottura (che manco a farlo apposta questa resistenza è posta in area 1200-1220) e poi tornano al di sotto. Questa situazione, che apparentemente sembra un gioco di medie mobili colorate, la tengo molto sotto osservazione, in quanto se ci sarà una violazione non “farlocca” della media mobile nera dovrò rivedere la posizione ciclica di lungo periodo.
Per rimanere sull’attuale situazione, i prezzi sono supportati dalla media mobile verde rappresentativa del ciclo intermedio in corso (o trimestrale). Mi aspetto un movimento di chiusura di questo ciclo che vede come target naturale la media mobile blu relativa al ciclo di ordine superiore e posta in area 1150-1170. Ovviamente quest’aspettativa rimane esclusivamente di natura probabilistica e statistica perché in caso di forti trend come quello in corso (e in futuro per effetto del quantitative easing) le dinamiche spazio-temporali vengono immancabilmente distorte e snaturate. Più interventi dall’esterno ci sono, e più il tentativo successivo dei mercati di ritornare ad un minimo di equilibrio sarà violento.
Anche per questa settimana i supporti e le resistenze di maggiore importanza rimangono quelle esposte la scorsa settimana:
– Resistenze: area 1220;
– Supporti: area 1170 e 1150.
Buon trading
Spoore
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33 commenti Commenta
nervifrank
Scritto il 30 Novembre 2010 at 15:32
Hai ragione Matt, oro e argento mi sono molto cari, come una vecchia zia generosa!
mattacchiuz
Scritto il 30 Novembre 2010 at 15:47
🙂
si ma occhio… sull’S&P ho già visto passare pacchetti da 4000 futures… forse bernie è appena arrivato in ufficio, e prima ancora di bersi il caffè, dopo un rapidissimo sguardo alla situazione, a premuto il suo pulsante magico: Buy a LOT BUT PM 
vichingo
Scritto il 30 Novembre 2010 at 16:03
Fisiologico ritracciamento delle borse prima del rally di Natale. 8)
mattacchiuz
Scritto il 30 Novembre 2010 at 16:09
è si, tra un fallimento di un paese europeo e quello di un altro, un bel rally di natale ci sta proprio bene..
grazie a Dio , rinfrancare gli animi ci sono sempre i vari indici sulla fiducia dei consumatori americani. sempre più felici, speranzosi e probabilemente pure sempre più ricchi… 🙂
lucianom
Scritto il 30 Novembre 2010 at 16:14
Il tuo ottimismo è contagioso, ma non devo fare l’errore, quando a metà dell’ultimo rally mi son messo short(andando contro i miei principi) cercando di anticipare i tempi, devo tenere duro e rimanere short cosi dice il mio grafico:
http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=$SPX&p=D&b=5&g=0&id=p99892818664
vichingo
Scritto il 30 Novembre 2010 at 16:21
Da quando la razionalità guida l’andamento dei mercati? Io propendo per l’irrazionalità. 8)
mattacchiuz
Scritto il 30 Novembre 2010 at 16:33
si no ho capito, ma qui è pura follia….
voglio dire… io capisco comprare e vendere poichè i prezzi sono vicino a certe linee o perchè disegnano qualche pattern che statisticamente è seguito da un movimento particolare, ma qui stanno fallendo gli stati interi…
e non mi sto rifererendo in particolare all’europa, ma anche i singoli stati americani… no dai, questo è diverso….
io mi chiedo chi decida ora di acquistare blocchi da 3000 o 4000 futures al colpo… di sicuro non sono i sui di soldi, e se lo fossero, certo deve avere garanzie che noi non abbiamo…
vichingo
Scritto il 30 Novembre 2010 at 16:36
Luciano, come io mi sono intestardito con Saras ( che fra l’altro ce l’ho sempre in portafoglio), a volte purtroppo bisogna cambiare prospettiva. Anch’io sono convinto che Saras tornerà a 1,80, ma chissà quando, ecco lì ci stava bene lo stop loss, ma ho fatto un ragionamento simile al tuo. Quando tutti gli indicatori danno per scontato un forte storno dei listini, è il momento Buy. 😉
lucianom
Scritto il 30 Novembre 2010 at 17:05
http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=$SPX&p=D&yr=1&mn=0&dy=0&id=p63700946838
Scusa ma ti devo contraddire, da un’occhiata al mio grafico, quando l’indicatore FSTO ha rotto i supporti non ha mai cambiato direzione se non dopo parecchio tempo, ora indica short ed ha appena rotto il supporto.Potrebbe esserci sempre un’eccezione, ma nel lungo termine non dovrebbe fare testo.
mattacchiuz
Scritto il 30 Novembre 2010 at 18:11
beh, intanto qualcuno per ora shortando l’argento sta proprio soffrendo…
Lukas
Scritto il 30 Novembre 2010 at 18:15
Lucianom non disperare…….io avevo aperto un primo short poi interrotto…….e poi un secondo con Dream…..che sta proseguendo…….i miei indicatori sui del COT….per ora non lasciano presagire nessun rally di natale !!!
In nostro amico Vichingo se lo augura il rally di babbo natale…e magari pure quello della befana……evidentemente è posizionato long ….o ultra long !!!!
mattacchiuz
Scritto il 30 Novembre 2010 at 20:04
spoore: P.S. quello di spalle nella prima immagine non sono io!
no no seitu… me lo hanno dettto almeno 3 persone diverse… 🙂
lucianom
Scritto il 30 Novembre 2010 at 21:23
Non riesco a capire il perchè a quest’ora mi viene sempre in mente la “manina”. Qualcuno sa spiegarmelo?
Lukas
Scritto il 30 Novembre 2010 at 21:26
Lucianom stasera non sembra eservi bisogno della solita manina……
lucianom
Scritto il 30 Novembre 2010 at 22:21
(ANSA) – NEW YORK, 30 NOV – Il tasso di disoccupazione negli Usa e’ elevato ed e’ ”molto preoccupante” il fatto che il 40% dei disoccupati sia senza lavoro da 6 mesi o piu’. Lo afferma il presidente della Fed Ben Bernanke, sottolineando come un tasso di disoccupazione cosi’ elevato pesa sulla fiducia dei consumatori e sulla ripresa dell’economia. L’economia, spiega Bernanke, ”non cresce abbastanza velocemente da poter materialmente ridurre il tasso di disoccupazione”.(Fonte:WSI)
Bernanke sta forse mettendo le mani avanti sul dato che uscirà domani sui sussidi di disoccupazione e le richieste continue?
lucianom
Scritto il 30 Novembre 2010 at 22:25
Ritornando seri, si vincono e si perdono delle battaglie l’importante è vincere la guerra e tu sai che è molto difficile, domani mattina lo scenario potrebbe completamente cambiare in barba a tutti i dati macro.
Lukas
Scritto il 30 Novembre 2010 at 22:49
Lucianom per ora risulta che solo gli small speculators vedono long……..invece i big…….gli Smart Money sanno come stanno le cose……..ed hanno già guadagnato abbastanza nel corso dell’ultimo rally…….ed oggi sperano di guadagnare ancora puntando sulla correzione in corso……ma non è una novità…….loro guadagnano sempre……sono loro il mercato !!!!
Scritto il 30 Novembre 2010 at 23:38
lucianom: Non riesco a capire il perchè a quest’ora mi viene sempre in mente la “manina”. Qualcuno sa spiegarmelo?
Federica… la mano amica… ah no… quella è un’altra cosa….
mattacchiuz
Scritto il 1 Dicembre 2010 at 00:28
io potrei.
se vuoi ti scrivo pure un sacco di cose in merito al moto della manina…
preferisci quello uniforme, oppure sei un vizioso e lo preferisci accelerato?
spoore
Scritto il 1 Dicembre 2010 at 01:08
ma tu guarda che commenti mi tocca leggere!!!…si che il moto della manina è un pò come quello dei cicli di Borsa..però… 8)
Scritto il 1 Dicembre 2010 at 07:42
Chiediamo scusa, caro spoore, questa volta stiamo proprio degenerando…. 🙄 😳 😳
gremlin
Scritto il 1 Dicembre 2010 at 09:26
te ne devi fare una ragione, qui c’è gente veramente depravata, soprattutto un membro del SID
trading range di brevissimo 1173/1195 e di breve 1173/1227
sotto i 1170 si va a correggere tutta l’upleg partita a luglio
gremlin
Scritto il 1 Dicembre 2010 at 09:34
Il DJ sembra anticipare questa impostazione ribassista ma sotto Natale il PPT fa regali anche più grossi del solito
In realtà il bordo superiore del trading range di breve su sp500 andrebbe abbassato a 1221
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io direi che anche oggi sarebbe la giornata giusta affinchè bernanke non fermi la sua manina… 🙂
intanto oro e argento mai così cari in euro! e pure guadagnano parecchio anche in dollari, ma la giornata è lunga, e finché wikileaks non parla chiaro, non si sa mai 🙂