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FIB TRADING – VI
Scritto il 15 Dicembre 2008 alle 15:07 da
Buongiorno a tutti, cari Dreamers!
Rapido aggiornamento della situazione del Ns. derivato (FIB).
Siamo giunti alla Sesta Edizione di questo aggiornamento, ormai un appuntamento per chi vuole conoscere le tendenze e i target del nostro future.
Come sempre potrete leggere i precedenti commenti visualizzanro il post precedente FIB TRADING -V oppure cliccando QUI.
Buona lettura a tutti e…buon trading!
Continua l’incertezza malgrado Bradley
Come potete vedere deal grafico qui a fianco, è abbastanza evidente la fasi di “incertezza” in cui vive l’indice.
Oggi sarebbe il cosidetto Bradley Day, ovvero il giorno dove sarebbe prevista l’inversione di Bradley.
Ovviamente noi daremo a Bradley il peso di un indicatore, che fino ad oggi è stato molto affidabile ma che, come tutte le cose, è discutibile ed opinabile.
Riprendo inoltre due commenti, gli ultimi, postati da due grandi amici del blog I&M.
Questo è il comemnto di Gianni in merito al FIB:
06/12/2008
….. giunti a dicembre il mercato ha segnato un nuovo bottom in ottava di setup ( quella trascorsa) , anche la prossima lo sara’. La nn conferma di una chiusura mensile (novembre) pari o superiore a quella di ottobre, ha gettato le basi ad un nuovo bottom poi verificatosi, come postato in precedenza queste due settimane, e dicembre a livello mensile(setup), rappresentano l’ultima opportunita’ per una reazione di medio. Ritengo che questa rappresenti allo stato attuale una buy opportunity. Integrato cal marzo 09 basi 20000 e 21000. Molto probabile un ritorno in area 16500 di mibtel x dicembre e da gennaio dovrebbe finalmente girare up lo swing mensile. Minima positivita’ area 29000 entro giugno/agosto 2009.Questo quanto postato la scorsa ottava,per l’entrante a livello daily avremo scadenza temporale martedi 16, dovremmo assistere al ritorno di positivita’ in uscita dalla barra di setup. Le posizioni lunghe in opzioni vanno mantenute, su rottura di 19980 si possono integrare con altre opzioni e/o derivati, meglio in pullback in area 19300, in attesa che si giri da gennaio lo swing mensile e trasformi il rialzo in qualcosa di strutturale. Atteso il ritorno in area 16500 di mibtel entro dicembre. Buon trading a tutti.
Questo invece è il commetno sulla strategia con opzioni di gremlin:
OPZIONI DAX DICEMBRE/2
Note
– scadenza venerdì 19 dicembre ore 13.00 (quindi vita residua tre settimane)
– ogni punto/prezzo equivale a 5 euro
– costo complessivo commissioni: euro 100 (euro 25 per eseguito fino a 10 contratti, qui abbiamo 4 eseguiti)
– tutte le vendite sono sotto il minimo di novembre (4014) e attribuisco una probabilità del 70% che tale minimo non venga superato significativamente prima della scadenza (max 3900)
– le put 4000 e 3600 hanno coperto il costo delle 4300; le 3400 coprono le commissioni e danno un extra di euro 230 equivalente ad un rendimento mensile dell’1% al netto del capital gain; in altre parole la posizione è da subito in guadagno teorico di euro 230
– si tratta di un put spread “anomalo” perchè il rapporto comprate/scoperte non è 1
– le 4300 ci fanno guadagnare con un trend ribassista anche forte (fino a 3600), mentre le altre basi ci consentono di tramutare l’accredito iniziale (euro 230) in guadagno definitivo
– se il mercato scende e lascio scadere senza interventi correttivi, entro in guadagno progressivo fino ad un massimo di euro 3.343 con l’indice a 4000; fino a 3600 mantengo lo stesso guadagno; un’ulteriore discesa erode progressivamente il guadagno e da 3466 (-26%) in giù entro in perdita progressiva e, sempre se non facessi niente, mi troverei esposto ad una perdita teorica infinita
– qualora andassi in margin call si aggiungerà nuovo capitale fino ad un massimo di 10.000 euro (che resta in giacenza su etf eonia)
– i proventi sono tassati unicamente alla fonte come capital gain e non vanno messi nella dichiarazione redditi
Obiettivi, strategia e considerazioni
Questo primo portafoglio per il blog in realtà si mescola col mio per cui il capitale iniziale e la marginazione sono presunti. Per il prossimo portafoglio di gennaio invece potrei disporre di un conto dedicato di cui potrò mostrare eseguiti e movimenti e quindi avere i margini corretti.
L’orizzonte temporale di riferimento per la chiusura dell’operazione è al massimo il giorno di scadenza; in base all’andamento del mercato si valuterà se chiudere anticipatamente le posizioni o intervenire con altre operazioni correttive o di rafforzamento gain. Questa operatività può essere replicata ogni mese. In questo modo si lavora in ottica mensile con l’idea di ottenere uno “stipendio”; aumentando il capitale e le quantità anche lo “stipendio” aumenta. Il rendimento dell’operazione sarà misurato mensilmente e rapportato al capitale utilizzato. L’obiettivo è quello di ottenere un rendimento mensile netto (tolto quindi commissioni e capital gain) del 4% e allora bisognerà guadagnare in tutto almeno 914 euro (lordi) di cui 238 li abbiamo già in tasca. Come fare? Dipende da come va il mercato.
– se sale o lateralizza occorrerà ottenere un secondo accredito di almeno 676 euro (al netto delle commissioni per questa operatività aggiuntiva): ad esempio con altri 10 contratti scoperti (meglio call) al prezzo di 14 si centra l’obiettivo, però ci sono anche altre possibilità. Oppure si potrebbe anche non fare niente accontendandoci con grandissima modestia dell’1% netto mensile che abbiamo già in tasca equivalente a un 12,7% annuo composto.
– se invece il mercato scendesse senza puntate di panico potremmo entrare anche in forte guadagno senza dover fare niente, però questa “inattività” dovrà essere abbandonata con un indice a 4000 circa per iniziare a pensare seriamente su come proteggere le 3600 e 3400 da eventuali ulteriori ribassi, ma di questo ne parleremo al momento opportuno se ci sarà. Le 4000 sono protette dalle 4300. Il vero rischio che si corre è il sell off da panico: a bocce ferme siamo comunque corazzati fino a 3600, cioè -23%, e … magari arrivasse lì! il nostro rendimento mensile con capitale anche di 30 mila (sicuro che si devono reintegrare i margini) salirebbe al 9,5% nettissimo! Comunque fino a 4000 ci sono tutti i motivi per stare rilassati e contenti, solo sotto i 4000 metteremo in moto i neuroni per pensare alle eventuali nuove operazioni protettive.
Ora ci si può dedicare ad altro ma un occhio all’indice va dato tutte le sere, WS compresa.
Seguirà aggiornamento.
Ora lascio la parola agli amici FIBBISTI & TRADERS.
STAY TUNED!
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