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Analisi ciclica SP 500
Scritto il 12 Ottobre 2010 alle 12:14 da
L’amico DJ Spoore torna alla grande con un’analisi ciclica sull’indice benchmark mondiale, lo SP 500
Un saluto a tutti i lettori di Intermarket&More,
mi fa piacere scrivervi questo post di analisi ciclica sul benchmark mondiale SP 500, utilizzando anche nuovi strumenti studiati con grande interesse durante il periodo estivo per approfondire e dare una valenza probabilistica di supporto durante le varie fasi di mercato. I nuovi strumenti prendono origine dagli studi sui cicli di mercato di M.Pring, I.Notley e del Dott. F.Caruso. Per cercare di dare un senso al post anche ai “non addetti ai cicli” ho pensato di strutturarlo partendo dal ciclo economico (il più grande per quanto riguarda questo articolo) fino ai cicli inferiori, e come sempre tradurre poi il tutto sul modello ciclico previsionale battleplan.
• Ciclo economico (4/5 anni)
Partito nel 2003, subisce un’estensione a 6 anni rispetto al modello “Bell Notley Curve”, e dopo la violenta fase recessiva che ha caratterizzato tutto il 2008 riparte in marzo 2009. La situazione è perfettamente fotografata dal “Composite Momentum”, indicatore ciclico concepito per la misura quantitativa dei cicli e per distinguerne le diverse fasi (accumulazione, espansione, distribuzione, contrazione).
Attualmente il ciclo in questione sta esaurendo la sua fase espansiva. Mi preme farvi osservare come nel precedente ciclo economico i prezzi viaggiavano sopra le medie mobili di riferimento, in quello attuale hanno trovato un cluster che sta funzionando perfettamente da resistenza. L’oscillatore in basso è un RSI per ora in zona neutra.
• Ciclo annuale
Anche per questo ciclo abbiamo avuto una proroga fino a 15 mesi. La classica lettura con le velocità centrate è risultata non chiara e anche in questo caso il composite momentum mi ha dato una buona indicazione
Ripartenza del ciclo annuale che colloco in luglio 2010. Ma non solo questo strumento mi ha dato l’indicazione, anche le medie mobili semplici rappresentative dei vari cicli che sono un altro strumento utilizzato dai “ciclisti”.
In nero ovviamente l’indice SP500, fucsia ciclo T+2 (o mensile), verde ciclo intermedio (o trimestrale), blu ciclo semestrale, rossa ciclo annuale. Interessante come quest’ultima è risultata una perfetta resistenza per i prezzi in luglio/agosto 2010. A settembre, conferma con rottura decisa della stessa.
• Ciclo intermedio e inferiori
Qui le velocità centrate hanno segnalato egregiamente ciò che dovevano segnalare
Blu velocità centrata ciclo intermedio. Verde velocità centrata T+2. Dopo un intero intermedio di accumulazione (cerchiato in rosso), colloco a fine agosto inizio settembre 2010 la partenza dell’attuale ciclo intermedio in corso (attraversamento dell’asse dello “0” dal basso verso l’alto della velocità centrata).
Quindi, ricapitolando, ci troviamo con buona probabilità nel secondo intermedio del primo semestrale del nuovo annuale partito in luglio 2010 (e secondo rispetto al ciclo economico partito in marzo 2009).
L’analisi dei cicli inferiori al T+2 che non riporto per non rendere il post troppo lungo e noioso, è stata abbastanza articolata e mi ha suggerito la seguente proiezione sul battleplan per l’attuale ciclo intermedio
Ossia ancora un po’ di lateralità fino alla fine dell’attuale ciclo settimanale prima di riprendere una ripresa del rally. E’ l’unica proiezione assoluta? Assolutamente no! In termini probabilistici vi presento tra le varie proiezioni quella statisticamente più rilevante. Per ora, la tenuta del livello 1150 sposta le probabilità per questo scenario. La rottura al ribasso potrebbe anche essere fisiologica in quanto reputo più importante la tenuta di area 1130.
Per eventuali ragguagli didattici sui modelli presentati vi rimando alle pagine del mio blog.
Buon Trading a tutti!
Spoore
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11 commenti Commenta
Scritto il 12 Ottobre 2010 at 14:38
Eh si, il buon Spoore è uno dei migliori in Italia, e questo non sono io a dirlo, ma persone che conoscono meglio di me l’analisi ciclica.
Speriamo di averlo come opsite ancora per lungo tempo!
😀
ps: mi spiace, l’unico Giustiziere che conosco è quello della notte, il mitiko Charles Bronson.
ultimowallace
Scritto il 12 Ottobre 2010 at 15:05
va beh tentar non nuoce…..mitico quel film li ho guardati tutti quando ero piccolo….
ah vai avanti così leggo tutte le tue analisi, molto serie, professionali e soprattutto correlate a livello globale…bravo!
l’unica cosa che non capisco ma te lo chiedo in maniera schietta e trasparente di fatti io sono così nessun pelo sulla lingua : perchè trends, compass etc etc sono riservati?
rendi pubblica la tua conoscenza ed è fantastico quello che fai, perchè però solo una parte?
Preciso per evitare fraintendimenti che il mio è interesse generale, se poi sono troppo diretto, lo so me lo dicono in troppi, ma realtà è realta ed io sono così…
Andre
Scritto il 12 Ottobre 2010 at 15:08
Spiegato tutto nell’area dedicata.
CIAO!
http://intermarketandmore.finanza.com/compass
ultimowallace
Scritto il 12 Ottobre 2010 at 16:00
sì questo l’avevo già letto ma non miravo ad avere una risposta globale ma ad una tua risposta più personale più intima diciamo…..
spybat
Scritto il 12 Ottobre 2010 at 16:20
ormai da qualunque angolazione la si guardi 8) sembra che si possa solo andar su.. su… ed ancora più su…. può darsi che sia così e quindi tutti long…
temo solo che, più rapida ed ingiustificata sarà la salita… vista l’economia reale e i bilanci degli stati…. più rapida e devastante sarà la discesa…
cmq seguiamo il trend… sperando di uscirne per tempo
spoore
Scritto il 12 Ottobre 2010 at 17:05
@Spybat
mi preme sottolineare una cosa: non ci piove sul fatto che più si va su e più catastroficamente si va giù, ma è anche certificato empiricamente che gli indici azionari anticipano gli utili delle aziende. Ora, se queste pur di mantenere utile in bilancio licenziano personale (tagliando i costi) è matematico che ne risulterà conservato un utile. Così come è vero che anche le politiche monetarie influenzano direttamente questo discorso. Se attualmente l’USD si sta indebolendo e ovvio che la FED sta stampando più moneta rispetto alla BCE. Il risultato è che i listini americani vanno più su rispetto agli europei.
vichingo
Scritto il 12 Ottobre 2010 at 20:20
Ore 20:15= SP a 1167 ,segno +, se continua così il trend, almeno nel breve è ben definito: si va suuuuuuuuuuuuuuuuuu, ostregheta!!!!!!!!!!!!!! 8)
50 cent
Scritto il 13 Ottobre 2010 at 15:46
1.180 – 1.220 – mileetreeeeeeeeee???
Forse è meglio a pensare quando uscire, ma fintanto che va….
50 cent
Scritto il 13 Ottobre 2010 at 16:50
Ho dato un occhio anche al Dow Transportation e mi è venuta in mente la teoria, giusto giusto, del Dow 
50 cent
Scritto il 13 Ottobre 2010 at 16:55
Ho le traveggole o lo spoore ha passato la ribassista tracciabile da maggio 2008?
Su questo qualcuno mi potrebbe gentilmente dare conferma?
Se non vedo una cavolata come spesso mi capita, potrebbe essere impotante.
Grazie e ciao.
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Ciao Dream questa è una bella sorpresa……ho trovato qua un analisi di dj spoore che per coincidenza mi era stato segnalato tempo fa da una persona veramente preparata che mi aveva meglio indirizzato su altri tipi di analisi, ciclica e Gann, oltre ad AT, e che mi aveva aiutato a meglio capire alcuni concetti, è di Asti e il suo nome di battaglia era il Giustiziere,nick sul forum yahoo chl, sta un pò a vedere che vi conoscete, ah dimenticavo amico di Massimo Intropido……
ne sai qualcosa? vorrei riuscire rintracciarlo ma se tanto mi da tanto credo che Vi conosciate, il cerchio si chiude prima o poi…saluti Andre