Hindenburg Omen: occhio al segnale di conferma

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Cosa è, come funziona, cosa accade quando arriva e soprattutto è un segnale affidabile?

Già in passato avevamo parlato dell’ Hindenburg Omen, una figura di analisi tecnica (aggiungerei statistica) che è stata ideata e testata per predire quello che dovrebbe essere un crollo di borsa e dei mercati finanziari.
Come indice sottostante viene utilizzato il NYSE.
Ecco come funziona.

In condizioni normali di mercato può succedere che un numero sostanziale di azioni stabilisce nuovi massimi annuali, oppure che un grande numero stabilisce nuovi minimi. Voi capite che diventa abbastanza strano ritrovarsi con entrambi queste condizioni che si verificano. E’ un’incongruenza di mercato abbastanza anomala ed è proprio questa incongruenza la base di ragionamento dell’Hindenburg Omen.
E’ il segno che il mercato non è uniformato, che c’è qualcosa che non quadra e che il rischio di grande volatilità sta per avvicinarsi.

Però, Hindenburg Omen non è solo questo, è molto di più. Infatti si compone di alcuni filtri aggiuntivi.

A) Il numero di TITOLI del NYSE che fanno nuovi massimi settimanali nelle 52 settimane precedenti e di quelli che fanno nuovi minimi settimanali nelle 52 settimane precedenti, devono essere entrambi superiori al 2.2% del numero totale di titoli del NYSE tradati quello stesso giorno. Il piu’ piccolo di questi numeri deve essere maggiore di 75.

B) La media mobile a 10 settimane del NYSE deve essere in salita.

C) L’oscillatore di McClellan deve essere negativo nel giorno in esame.

D) I nuovi 52 highs settimanali non possono essere numericamente più del doppio dei nuovi 52 lows settimanali, mentre non vale il contrario. E’ una componente fondamentale.

Questi dati sono calcolati ogni pomeriggio usando le cifre del Wall Street Journal per coerenza. L’occorrenza di tutti questi criteri in un giorno si riferisce ad un Hindenburg Omen “non confermato”. Un Hindenburg Omenconfermato” si ha quando un secondo segnale (o piu) si verifica entro 36 periodi giornalieri (barre daily) dal primo segnale.

Ovviamente, se ve ne sto parlando oggi è perché in questi giorni ci siamo ritrovati con il primo Hindenburg Omen che al momento NON è stato ancora confermato

Grafico Hindenburg Omen

Nel grafico vedete in passato i vari Hindenburg Omen non confermati (pallino giallo) ma anche quelo confermato (rombo rosso) negli ultimi anni (2007) e dopo…vedete come è andata.

Guardando ai dati storici la possibilita’ di un movimento al ribasso maggiore del 5% dopo un Hindenburg Omen confermato, nei successivi 41 giorni dopo la sua occorrenza e’ stata del 77%, la probabilita’ di un panic selling e’ stata 41% e la probabilita’ di un crollo del mercato e’ stata del 24%. L’occorrenza di un Hindenburg Omen non significa necessariamente che il mercato delle azioni scendera’, di contro ogni crash del NYSE dal 1985 e’ stato preceduto da un Hindenburg Omen.

In ogni caso, il fatto rimane che nei precedenti 25 segnali confermati, solo l’8% (cioe’ due) hanno fallito nel predire almeno una piccola discesa (dal 2 al 5%) e che OGNI market crash e’ stato sempre preceduto da un Hindenburg Omen.

Ecco perché vi parlavo non solo di analisi tecnica ma anche di statistica. I segnali dell’hindenburg Omen sono statisticamente molto interessanti e rilevanti.
Ora non ci resta che attendere un eventuale CONFERMA ed in tal caso…fate voi!

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STAY TUNED!

DT

| Tutti i diritti riservati © | Grafici e dati elaborati da Intermarket&more su databases professionali e news tratte dalla rete | NB: Attenzione! Leggi il disclaimer (a scanso di equivoci!)

Source dati : CSIFINANZADEFLORIO

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Commenti (n° 15)Commenta

  1. john_ludd scrive:

    il fatto che il post di oggi di Francesco Caruso abbia lo stesso argomento è casuale ?

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  2. john_ludd@finanza,

    E’ arrivato tardi anche lui, qui ne parlano già da 7 giorni
    http://www.zerohedge.com/news/2013-04-15/we-have-hindenburg-omen-sighting

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  3. bergasim scrive:

    Btp corrono e spread in discesa, sulle voci di una calo del prezzo della vasellina.
    Ipotechiamo il futuro ma va sempre bene.

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  4. bergasim scrive:

    http://www.zerohedge.com/news/2013-04-21/us-gdp-will-be-revised-higher-500-billion-following-addition-intangibles-economy

    Noi potremmo inserire nel pil il valore aggiunto delle mafie

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  5. john_ludd scrive:

    pinco14@finanza,

    farei OTELMA presidente a questo punto

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  6. john_ludd scrive:

    bergasim,

    ZH le spara a raffica tuttavia la realtà batte la fantasia 100 a zero
    rivalutiamo le riserve di Barolo e Amarone e siamo a posto

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  7. john_ludd@finanza,

    pinco14@finanza,

    Mi spiace deludervi entrambi. Il post è stato scritto ieri sera (purtroppo lavorando i post li scrivo praticamente di notte…) e quello di ZH mi era proprio sfuggito, come anche quello di Caruso per il quale non sono abbonato.
    Mi sono salvato sul PC l’impostazione per l’HO e quando arriva il segnale mi scatta un alert.
    Tutto qui.

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  8. john_ludd scrive:

    Dream Theater,

    Restano sempre validi Otelma, Barolo e Amarone

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  9. Hindenborg Omen come detto è un segnale di analisi tecnica e statistica.
    A parte le indicazioni tecniche legate ai grafici, ha cmq la peculiarità di monitorare, come detto , una situaizone che è anomala. Un top volumetrico di Nuovi massimi e di nuovi monimi. Che sia sempre un caso? Si, può darsi. Però (qui entra la statistica) la storia dice che sempre per caso, a seguito della conferma, l’HO ha portato quasi sempre a grosse correzioni.
    C’è poi un discorso stagionale che non ho ancora discusso. Ma che meriterebbe anche degli approfondimenti.
    Non dimentichiamo, infine, che parlare dei fondamentali, sempre e solo di fondamentali, non ci porta da nessuna parte, visto il ruolo della FED.
    IMHO

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  10. john_ludd scrive:

    Dream Theater,

    Direi che non sono d’accordo. La FED ha tenuto elevati i valori degli asset che altrimenti sarebbero collassati ma non può creare occupazione, può creare denaro ma non può determinare dove questa massa va. Alla fine l’economia è assai più complessa e l’andamento dei mercati nel breve periodo (cioè 1 – 3 anni non 3 settimane) è per lo più psicologia di massa. La legge delle conseguenze inattese è poi sempre in agguato… intanto mi sono letto la newsletter di Gary Schilling di questo mese in cui fa il punto rispetto le sue profezie di 3 anni fa e ci ha azzeccato in pieno. Si aspetta altri 5 anni di deleveraging e ci sono 30 pagine di grafici a supporto. Temo che tutto il resto sia fuffa.

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  11. bergasim scrive:

    john_ludd@finanza,

    la Newsletter la letta a scrocco o ti sei abbonato?

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  12. john_ludd scrive:

    bergasim,

    è l’unico cui pago volentieri qualche dollaro, almeno sinora ci ha azzeccato. Di sicuro non va bene per un trader ma io lo sono quindi x me va bene. Preferisco tentare di avere un quadro di medio periodo attendibile che tentare qualche scommessa qui e là. Meglio evitare di perdere tutto di un botto che vincere piccole somme a tratti.

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  13. bergasim scrive:

    john_ludd@finanza,

    Non mi sembra che parli di esplosione dell’euro, come tu sostieni in altri blog

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  14. stavo osservando che il bund future si sta rialzando; anche questo è un brutto segno con il Dax che sembra aver preso una strada in discesa…

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  15. john_ludd scrive:

    bergasim,

    Schilling osserva gli USA non l’Europa. Per quello che accade a casa nostra è più semplice dato che sono qui. Per un paese complesso come gli USA meglio avere qualche fonte affidabile invece che raccappezzarsi tra il rumore di fondo di 7000 bloggers. Per la sponda opposta basta leggersi qualche editoriale sul WSJ. L’esplosione dell’euro nelle condizioni attuali è un esito certo, solo non so quando nè come. Se cambiano le condizioni politiche posso anche cambiare idea, nulla è immutabile se cambiano i dati. Le elezioni tedesche sono la data chiave, ma il 22 settembre è tra 5 mesi esatti e nel frattempo l’economia peggiorerà ancora esasperando gli animi. Temo che si tenti troppo di affrontare il problema con il metodo razionale, tipo “alla fine non conviene a nessuno e si metteranno d’accordo”. Davvero il comportamento umano è razionale ? Io per esempio spesso non sono x nulla razionale, sono davvero un caso raro di umano sub genere ?

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