WALL STREET: nuovi massimi, nuovi obiettivi

Scritto il alle 15:16 da Lukas

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GUEST POST – Non è la Crisi di Atene a mettere paura ai mercati che continuano nella loro corsa rialzista. Analisi dei dati del CFTC secondo la personale visione di Lukas.

Cari amici, nella settimana appena trascorsa, nonostante la prosecuzione dell’infinito tormentone ellenico, i mercati finanziari internazionali hanno nuovamente confermato tutte le positive dinamiche degli ultimi mesi. E’ pertanto sempre più chiaro ed evidente che non sarà la piccola Grecia a far deragliare il treno della finanza mondiale, saldamente governata, anzi commissariata, ormai da anni , dalle onnipotenti Banche Centrali.

Lo scenario intermarket ha registrato, in particolare, un ulteriore lieve raffreddamento delle quotazioni del dollar index, stabilizzatosi intorno a quota 97. Anche il rapporto di cambio EURUSD sembra aver trovato un suo equilibrio nei pressi di quota 1,08. Al lieve storno della valuta Usa, non ha però fatto da contraltare un coerente apprezzamento delle quotazioni delle commodities, deprezzatesi, nell’ultima settimana, in termini reali, dello 0,8 %. Ciò conferma che siamo ancora ben lungi da un’imminente e rapida ripresa dei loro corsi, che rischierebbe di compromettere le prospettive di crescita dell’intera economia mondiale. Segnali di ripresa giungono invece dai tassi d’interesse registrati sul mercato obbligazionario. I rendimenti sui titoli decennali Usa, infatti, crescono di 4 bps, e risultano oggi pari all’1,91 %. I rendimenti sul bund tedesco, dopo esser scesi ai loro minimi storici, recuperano anch’essi 8 bps e si riportano a quota 0,16 %. I mercati azionari, infine, sembrano voler iniziare a riassorbire il gap prodottosi in quest’inizio d’anno tra le due sponde dell’Atlantico.

Il nostro benchmark azionario mondiale, l’S&P 500, infatti, rimbalza dell’1,75%, e si riporta nuovamente sui suoi massimi storici. I listini europei, invece, recuperano parte dell’ingente storno della settimana precedente, e confermano il loro attuale trend rialzista. Il riequilibrio accennato, è comunque testimoniato dal grafico seguente, che mostra il rapporto tra Ftse Mib ed S&P500

confronto-ftsemib-spx

Dopo tale premessa, passo ad esaminare i nuovi dati del COT REPORT settimanale, pubblicati venerdì sera dalla CFTC (Commodity Futures Trading Commission), concernenti i valori aggregati dei Futures e delle Options su tutti gli indici azionari USA, che risultano essere i seguenti:

Commercial Traders : – 32.741

Large Traders : + 15.363

Small Traders : + 17.378

spx-future-2015

Si conferma, pertanto, la configurazione generale del mercato dei derivati azionari Usa in voga ormai da circa sei mesi. Anche in quest’ultima ottava le movimentazioni dei diversi operatori risultano davvero esigue, pari a soli 3.631 contratti. In particolare, in corrispondenza con i nuovi massimi storici registrati dagli indici Usa, sia i Large Traders, che cedono 1.341 contratti long, che gli Small Traders, che cedono 2.290 contratti long, avvertono sensazioni di vertigine, e riducono impauriti le loro già poco pingue posizioni Net Long. I Commercial Traders, invece, confermando ancora una volta la decisa presa delle MANI FORTI, si comportano da veri padroni del mercato, acquistano l’intero lotto dei 3,631 contratti long, e riportano nuovamente gli indici azionari Usa sui loro massimi storici. Le movimentazioni di quest’ultima settimana, in particolare la decisa presa di posizione dei Commercial Traders, suffragano la mia ormai ben nota vision positiva sulle prospettive dei mercati azionari Usa e mondiali. Anzi, a dire il vero, comincio a pensare, che, come peraltro già avvenuto in passato, le stesse si rivelino in concreto ancor più favorevoli di quanto sinora ipotizzato.

Prospettive, dunque, positive, che cercherò di tradare con il mio, del tutto originale, trading system, che si propone di valorizzare l’effetto “LONG TERM MOMENTUM“, individuato nelle pregevoli, e poco note, ricerche dei professori Jegadeesh e Titman, ed i cui presupposti scientifici sono illustrati nel mio sito http://longtermmomentum.wordpress.com/. Dopo quest’ultima settimana, il mio portafoglio “ Azioni Italia – LTM “, registra una performance annua pari al + 25,85 %, superiore a quella conseguita dal nostro benchmark nazionale, rappresentato dal Ftse All Share, pari, nel contempo, al + 24,09 %. L’over-perfomance di momentum, pari all’ 1,76 %, seppur molto inferiore a quella da me attesa, ci dà comunque ulteriori conferme circa la bontà dell’ approccio teorico ed operativo utilizzato. Per maggiori dettagli sulle ricerche di Jegadeesh e Titman, nonchè sulla composizione del portafoglio “ Azioni Italia – LTM “ invito gli eventuali interessati a consultare direttamente il mio sito.

Vi ringrazio per la vostra stima e fiducia, ed auguro a TUTTI gli amici di Intermarketandmore buon trading.

Lukas

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30 commenti Commenta
lorepi
Scritto il 27 aprile 2015 at 15:57

Buongiorno,
lunedi molto interessante per SP500. Ha aperto in gap up (2119,29) rispetto alla chiusura di venerdi (2117,69). Questa è una situazione da tenere sempre sotto controllo per il resto della settimana perchè può evolvere anche in brutti segnali di inversione di lungo. Comunque per il momento godiamoci i nuovi massimi…ma venerdi occhi puntati su questo valore: 2084,11. Ricordo che l’ obiettivo del super rettangolo rialzista rimane area 2250-2300.

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warrenbuffett
Scritto il 27 aprile 2015 at 20:37

lorepi,

Se sp500 ritraccia dove lo vedi? Nel breve intendo, a parte 2250-2300 di target finale..

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Lukas
Scritto il 27 aprile 2015 at 22:55

lorepi,

Caro Lorepi per raggiungere l’obiettivo del rettangolo ossia quota 2300 punti, a mio modesto avviso, ci vorrà circa un anno ancora…..nel frattempo l’azionario continuerà a crescere…seppur con più moderazione che in passato.

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lorepi
Scritto il 28 aprile 2015 at 08:53

warrenbuffett@finanza,

Ciao Warren…e perchè SP500 dovrebbe ritracciare? Vediamo come si comporta venerdi. Se non da alcun segnale di inversione non c’è motivo di pensare a discese.

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lorepi
Scritto il 28 aprile 2015 at 08:59

Lukas,

BOH! Per il momento il triangolo di congestione rotto al rialzo settimana scorsa (time frime giornaliero) avrebbe come obiettivo “immediato” area 2180. A quel punto non è che poi mancherebbe poi così tanto a 2250/2300. Se dovessi dare un consiglio a chi non è già sul mercato da un bel po’ direi di starsene buono buono da una parte perché i rischi sono enormi rispetto ai possibili benefici.

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pasolo
Scritto il 28 aprile 2015 at 10:51

lorepi,

Ciao Lorepi, ieri sono andato long sul mib da 23700 come ho scritto a leva 10…. fammi gli auguri ;-)

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warrenbuffett
Scritto il 28 aprile 2015 at 11:08

lorepi,

Era solo un ipotesi se venerdì chiudesse sotto 2080..
A quel punto dove si andrebbe x te?

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lorepi
Scritto il 28 aprile 2015 at 12:58

pasolo@finanza,

Sei stato coraggioso perchè per me era (leggi il commento), ed è, da shortare alla grande.
http://intermarketandmore.finanza.com/grecia-alla-fine-e-uno-sporco-gioco-politico-72094.html#comments
Che ti devo dire….

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lorepi
Scritto il 28 aprile 2015 at 13:00

warrenbuffett@finanza,

Se chiudesse sotto 2084,11 (non 2080!) sarei costretto a chiudere tutte le posizioni rialziste e girarmi short. Un primo obiettivo ribassista ci sarebbe ma ritengo inutile dirlo ora….aspettiamo e vediamo.

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pasolo
Scritto il 28 aprile 2015 at 13:50

lorepi,

ma infatti se oggi in chiusura va sotto 23500 torno flat. Ci proviamo ;-)

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warrenbuffett
Scritto il 28 aprile 2015 at 14:00

lorepi,

Ok.. Vediamo come gira.. Per ora rossini

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warrenbuffett
Scritto il 28 aprile 2015 at 14:02

warrenbuffett@finanza,

Mi piace la tua precisione 2084,11!!!

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lorepi
Scritto il 28 aprile 2015 at 14:18

warrenbuffett@finanza,

La borsa è come la pasticceria…è questione di massima attenzione agli ingredienti!

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pasolo
Scritto il 28 aprile 2015 at 15:08

FLAT MIB 23700, 1-1 PALLA A CENTRO

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warrenbuffett
Scritto il 28 aprile 2015 at 17:03

lorepi,

Certamente!!!

Oro ha rotto la linea famosa?

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lorepi
Scritto il 28 aprile 2015 at 17:38

pasolo@finanza,

Bravo….stai alla larga dal nostro mercato che è meglio!

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lorepi
Scritto il 28 aprile 2015 at 17:40

warrenbuffett@finanza,

L’ oro è sempre li che cova. Per ora è sotto la media a 200 (almeno quello che guardo io) in attesa.

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warrenbuffett
Scritto il 28 aprile 2015 at 17:50

lorepi,

Attendiamo…

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lorepi
Scritto il 28 aprile 2015 at 20:16

pasolo@finanza,

Comunque allego il grafico giornaliero di Ftsemib che conferma, come già fatto con il settimanale la scorsa settimana (bearish engulfing ribassista), una tendenza per niente simpatica….quasi come dovesse cadere il governo da un momento all’ altro.

Anche sul giornaliero si vede la bearish engulfing ribassista sul massimo; si vede poi il prezzo che dalla bollinger superiore si dirige verso quella inferiore senza averla però ancora toccata (quindi mi aspetto un proseguo del ribasso fino ad intercettarla); se continuasse il ribasso avremmo anche il completamento di un 123 hight o se vi piace di più un doppio massimo. Niente di buono…se poi avessimo conferme dal fronte governo….

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pasolo
Scritto il 28 aprile 2015 at 22:15

lorepi,

sono uscito giusto in tempo, dopo ha perso quasi l’1%… al momento è un laterale, quindi sto flat. Segnali importanti per farmi entrare short non ne ho ancora. Aspetto con pazienza e tranquillità :-) per entrare long o short c’è tempo

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warrenbuffett
Scritto il 29 aprile 2015 at 14:18

lorepi,

Fra pochi minuti il Pil USA del primo trimestre in uscita..
in caso di dati brutti vediamo cosa succede!

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kry
Scritto il 29 aprile 2015 at 17:03

warrenbuffett@finanza,

Succede che Lorepi fa un sacco di soldi.

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lorepi
Scritto il 29 aprile 2015 at 20:10

pasolo@finanza,

Ciao Pasolo, bene che sei uscito….ora non ti venga in mente di entrare short.

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lorepi
Scritto il 29 aprile 2015 at 20:13

warrenbuffett@finanza,

Ricordiamoci il valore (2084,11) da tenere d’occhio venerdi sera per SP500. I mercati Europei saranno chiusi ma l’ America no. Per ora non vedo grossi scossoni in America ma venerdi sera avremo più conferme. Idem per il Dax che, a differenza del nostro indice, non presenta segnali di inversione ma solo di correzione.

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warrenbuffett
Scritto il 29 aprile 2015 at 20:13

kry@finanza:
warrenbuffett@finanza,

Succede che Lorepi fa un sacco di soldi.

No ha detto che gira short solo se si chiude sotto 2084,11

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warrenbuffett
Scritto il 29 aprile 2015 at 20:14

warrenbuffett@finanza,

Su base weekly

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lorepi
Scritto il 29 aprile 2015 at 20:19

kry@finanza,

Ciao Kry. Conosco bene il mio sistema e sò quando non sbaglia….e quel cambio Eur/Usd era scritto a caratteri cubitali. Ora tocca alle materie prime…ma direi che non se la passano male. Primo obiettivo del cambio area 1,15. Vedremo li cosa succede.
Questo è il vero divertimento di fare trading.

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lorepi
Scritto il 29 aprile 2015 at 20:39

warrenbuffett@finanza,

Si riferiva al cambio…per lo SP500 c’è tempo! Se continua così stasera chiude positivo (e forse non di poco)!

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kry
Scritto il 29 aprile 2015 at 21:30

lorepi,

E allora avanti fino allo stretto di Bering. Ciao.

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pasolo
Scritto il 29 aprile 2015 at 21:44

lorepi,

se ho un segnale short entro, se mi dà long entro… per disciplina ho sempre ben presente che il MIB da qualsiasi punto può salire o scendere di 2000 punti ;-)

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