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STRESS TEST II top secret sulle banche USA

Scritto il 18 Novembre 2010 alle 12:08 da Danilo DT

Stress Test, Basilea 3 e Analisi banche

Facevo bene oppure no ad insistere che il settore finanziario e bancario (comprese le banche USA) era da considerarsi l’anello debole della catena?

I famosi “nodi” vengono al pettine e, magicamente, ecco in arrivo la news che si subodorava da settimane.
Fonte il New York Times . La FED decide di rimettere sotto controllo le banche USA con un nuovo stress test, che chiameremo STRESS TEST II (per solidarietà con QE II) che andrà a coinvolgere le principali 19 banche USA, proprio quelle che avevano già superato politicamente più che meritatamente quegli stress test che oggi, più che mai, sono da mettere in discussione. I parametri dovranno essere però diversi, più restrittivi, più precisi e più “internazionali”. I dettagli non si sanno ancora, ma è ovvio ipotizzare una formula che racchiuda le caratteristiche dei vecchi stress test più i requisiti di Basilea 3.
Il messaggio che dovranno dare al mercato sarà il seguente:

1) dimostrare di essere solide
2) dimostrare di essere solvibili
3) aver restituito le cifre prestate dal governo

Ma la sapete qual è la novità? Che i risultati NON saranno pubblicizzati. Ecco perchè stavolta l’analisi sarà fatta in modo serio. La FED ha capito che la situazione, anche a causa del foreclosure gate, si sta facendo sempre più difficile, e si vuole mettere sotto controllo proprio quelle banche che ultimamente si sono messe a pagare dividendi spaziali e super bonus ai banchieri.
Se non si passa lo stress test, non sarà possibile aumentare i dividendi. Che la FED voglia farsi restituire i soldi il prima possibile?
Questo il comunicato FED: buttateci un occhio.

ST Louis Financial Stress Index

A vedere questo indice però, oggi, le banche non sembrano molto “stressate”, o per lo meno questo è quanto sconta il mercato…

Modello Stress Test II + Basilea 3

Nome breve	Totale coeff capitale a rischio LF	Modello classifica: Stress Test NEW	Rapporto capitale tier 1:Q	Attivi inadempienti / prestiti tot:Q	Modello classifica: Basel III new
FRANKLIN RES INC	63	78,749869	63	1,3948	66,67
NORTHERN TRUST	15,3	59,28504	13,2	1,355	15,079952
SCHWAB (CHARLES)	23,9	59,256622	23,6	0,2583	25,133508
JPMORGAN CHASE	15,4	58,199004	11,9	2,5199	14,444888
DISCOVER FINANCI	15,5	56,936141	11,7	0,7477	14,391952
US BANCORP	13,3	56,131236	10,3	2,7819	12,487159
BB&T CORP	15,7	54,583064	11,7	4,0585	14,497762
CAPITAL ONE FINA	16,4	52,921025	11,13	1,2546	14,566447
PEOPLE’S UNITED	16,4	52,91456	13	2,0506	15,556063
FIFTH THIRD BANC	18,280001	52,816114	13,85	2,7391	17,000499
COMERICA INC	14,38	52,718634	9,97	3,2547	12,883892
PNC FINANCIAL SE	15,6	51,871556	11,9	3,7761	14,550698
M&T BANK CORP	13,11	51,490568	9,45	3,0041	11,936814
BANK OF AMERICA	15,65	51,412684	11,16	3,7001	14,185538
HUNTINGTON BANC	15,08	50,847683	12,82	2,9463	14,762463
WELLS FARGO & CO	14,88	49,323386	10,9	4,5873	13,640578
BANK NY MELLON	15,8	48,864728	12,2	1,059	14,81527
KEYCORP	18,219999	48,455284	14,3	3,507	17,206898
HUDSON CITY BNCP	22,42	46,655116	7,91	2,7565	16,04727
AMERICAN EXPRESS	13,9	44,923285	11,7	3,403	13,545476
SUNTRUST BANKS	16,42	44,841781	13,58	4,4057	15,873584
ZIONS BANCORP	16,540001	44,597966	13,97	5,9681	16,143461
CITIGROUP INC	16,139999	44,28095	12,5	3,4996	15,153908
FIRST HORIZON NA	21,969999	43,104038	17,34	5,3884	20,799614
REGIONS FINANCIA	15,96	39,809172	12,07	5,0059	14,83112
T ROWE PRICE GRP		39,804248			0
GOLDMAN SACHS GP	18,799999	38,723776	15,7		18,254634
STATE ST CORP	17,1	38,224409	15,8		17,408175
MARSHALL &ILSLEY	13,92	37,453948	10,8	6,4179	13,079772
*ETRADE FINANCIA**	13,75	31,737334	7,4	6,4779	11,190532
SLM CORP		29,72144			0
MORGAN STANLEY	17	29,240164	16,5		17,725714
AMERIPRISE FINAN		25,45747			0
LEGG MASON INC		25,03297			0
INVESCO LTD		24,969167			0
FEDERATED INV-B		22,930456			0
FRANKLIN RES INC	63	78,749869	63	1,3948	66,67
SCHWAB (CHARLES)	23,9	59,256622	23,6	0,2583	25,133508
FIRST HORIZON NA	21,969999	43,104038	17,34	5,3884	20,799614
GOLDMAN SACHS GP	18,799999	38,723776	15,7		18,254634
MORGAN STANLEY	17	29,240164	16,5		17,725714
STATE ST CORP	17,1	38,224409	15,8		17,408175
KEYCORP	18,219999	48,455284	14,3	3,507	17,206898
FIFTH THIRD BANC	18,280001	52,816114	13,85	2,7391	17,000499
ZIONS BANCORP	16,540001	44,597966	13,97	5,9681	16,143461
HUDSON CITY BNCP	22,42	46,655116	7,91	2,7565	16,04727
SUNTRUST BANKS	16,42	44,841781	13,58	4,4057	15,873584
PEOPLE’S UNITED	16,4	52,91456	13	2,0506	15,556063
CITIGROUP INC	16,139999	44,28095	12,5	3,4996	15,153908
NORTHERN TRUST	15,3	59,28504	13,2	1,355	15,079952
REGIONS FINANCIA	15,96	39,809172	12,07	5,0059	14,83112
BANK NY MELLON	15,8	48,864728	12,2	1,059	14,81527
HUNTINGTON BANC	15,08	50,847683	12,82	2,9463	14,762463
CAPITAL ONE FINA	16,4	52,921025	11,13	1,2546	14,566447
PNC FINANCIAL SE	15,6	51,871556	11,9	3,7761	14,550698
BB&T CORP	15,7	54,583064	11,7	4,0585	14,497762
JPMORGAN CHASE	15,4	58,199004	11,9	2,5199	14,444888
DISCOVER FINANCI	15,5	56,936141	11,7	0,7477	14,391952
BANK OF AMERICA	15,65	51,412684	11,16	3,7001	14,185538
WELLS FARGO & CO	14,88	49,323386	10,9	4,5873	13,640578
AMERICAN EXPRESS	13,9	44,923285	11,7	3,403	13,545476
MARSHALL &ILSLEY	13,92	37,453948	10,8	6,4179	13,079772
COMERICA INC	14,38	52,718634	9,97	3,2547	12,883892
US BANCORP	13,3	56,131236	10,3	2,7819	12,487159
M&T BANK CORP	13,11	51,490568	9,45	3,0041	11,936814

Più è alto il punteggio e più la banca ha i requisiti in linea con le richieste di Basilea 3 e di Stress Test. Ma questa è la teoria ed è un esercizio che ho provato a fare con Bloomberg sull’indice Sp 500. La pratica, invece, non la sapremo mai perche i risultati (che la FED avrà ad inizio 2011) saranno TOP SECRET. Alla faccia della trasparenza… ah giààà…vero… il mercato non deve sapere la realtà… altrimenti si rovina il teatrino…

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Tags: banche USA, Basilea 3, financial stress index, stress test |

19 commenti Commenta

mattacchiuz

Scritto il 18 Novembre 2010 at 12:43

ma dai, sti qua ci pigliano solo per i fondelli.
stress test un corno. se la fed non avesse acquistato 1600 miliardi di dollari di letame bancario, non esisterebbero neanche più. e nemmeno esisterebbero se fossero obbligate a produrre una contabilità mark to market.

sono solo porcate, e intanto il 1 dicembre si avvicina…

Dream Theater

Scritto il 18 Novembre 2010 at 13:06

mattacchiuz,

Diciamo che si sono presi per il culo da soli, e ora vogliono realmente capire come stanno le cose. Ma tanto non lo capiranno lo stesso in quanto tutti sappiamo la valenza di questi stress test. Però è secondo me sintomatico che si sia l’esigenza OGGi di fare questi stress test con esito TOP Secret. Ovvio che non voglio che la gente sappia, e ovvio che hanno paura di news negative e destabilizzanti.
Io non parlo della bontà dei risultati che tanto non sapremo mai, ma sulla natura degli eventi.
In questa fase NULLA è lasciato al caso.

l.b.chase

Scritto il 18 Novembre 2010 at 13:43

Ma se i dati rimangono riservati a che cosa servono? Solo a capire quando crollerà il sistema e quindi quanto tempo gli rimane ai politici per scappare con la cassa?

hironibiki

Scritto il 18 Novembre 2010 at 13:50

Interessante sta cosa del top secret. Intanto forse forse l’Irlanda accetta gli aiuti.. Eh beh!
“Irlanda: Lenihan, stiamo esaminando la portata dell’aiuto finanziario”. Uffa ma vai in default no? Così a domino cadiamo tutti e scommetto cadrà anche la Cina.

hironibiki

Scritto il 18 Novembre 2010 at 13:52

E poi.. Ma come caccamo fanno i mercati ad essere tutti in positivo? Bah santa perizia di castellammare.

lucianom

Scritto il 18 Novembre 2010 at 13:53

hironibiki@finanza,

Sei per caso short?

lucianom

Scritto il 18 Novembre 2010 at 13:54

hironibiki

Scritto il 18 Novembre 2010 at 13:56

lucianom: hironibiki@finanza, Sei per caso short?

No, era solo una considerazione del fatto che l’altro giorno avevano fatto un flop e ora sembra tornare il sereno. Ma sulla base di cosa????

paolo41

Scritto il 18 Novembre 2010 at 14:06

… sulla base che i debitori ricattano i creditori che, a loro volta, hanno una paura bestiale che salti il castello di carta su cui sono …realmente….appoggiati. L’Irlanda otterrà la possibilità di sostituire le sue obbligazioni a scadenza con altre con tassi che non supereranno il 5-5,5% e il problema è rinviato a …data da destinarsi…. E le borse gongolano!!!!!

lucianom

Scritto il 18 Novembre 2010 at 14:10

hironibiki@finanza,

I mercati finanziari sono così, sono sempre stati così, o si accettano per quel che sono o bisogna starne alla larga.Io in questo momento sono short, se oggi inizierà una inversione di tendenza,pazienza, aspetto un giorno o due ed accetterò la perdita.Le battaglie si possono perdere,speriamo non la guerra.

amensa

Scritto il 18 Novembre 2010 at 14:11

piccola considerazione cattiva.
non so se avete notato, ma i tormentoni sui PIGS, sull’euro, ecc… arrivano sempre qualche giorno prima di una serie di dati molto brutti da parte dei rilevatori USA. dopo qualche giorno, digeriti i nuovi dati negativi USA, la buriana sull’europa si calma….. 😈 😈
mica ci sarà qualchelegame tra le due cose ? 😈 😈 😈 😈