EURUSD flash/2

Scritto il alle 13:30 da gremlin

Dopo quanto è successo su EURUSD nelle ultime due sedute e mattinata odierna aggiorno.
L’upleg partita dal 10 gennaio scombina totalmente lo scenario “bear market” (medio periodo) lasciando con un palmo di naso, nel senso di naso lungo come una palma, tutta la crème di analisti internazionali e intergalattici che infestano internet e le agenzie di stampa.

E’ bastato un respiro forte di Trichet sul TIMORE di inflazione per scatenare prima il sentiment e poi i trading system dei big speculator (o viceversa). Trichet sarà soddisfatto. Al pari di Bernanke ai mercati ora basta anche la sua parola. Qualcuno si ricorderà che “basta la parola” accompagnava la pubblicità dei confetti Falqui (lassativi): direi che “basta la parola” continua a produrre risultati perfettamente identici in entrambi i casi.

Tutto quanto è sceso dal 4 novembre al 1 dicembre dobbiamo ora considerarlo come uno zigzag (primo “tre”) e dal 1 dicembre siamo in un ampio laterale (secondo “tre”) dal pattern ancora incerto. Di certo è che il ritorno alla parità EURUSD si è fatta di colpo chimera. Ora non è nemmeno da escludersi un nuovo indebolimento generalizzato del USD che dovrebbe alimentare la salita delle commodity in primis senza disdegnare l’equity.
Senonchè gli scontri sociali dei magrebini per il raddoppio degli alimentari e il forte richiamo dell’India a calmierare gli agricoli costituiscono livello di resistenza da non sottovalutare.
Il superamento confermato di 1,35 apre uno scenario nettamente rialzista e quindi tratterebbesi di vera inversione dello zigzag; sopra questo livello molti mega short verrebbero coperti alimentando ulteriormente il rialzo.
Il mancato superamento di 1,35 creerà la condizione per un laterale di breve periodo e successivo test dei minimi.

Operativamente
Shortare con stop&reverse appena sopra 1,35 e nuovo stop appena sotto 1,35.
Vendere call nude 144 marzo anche subito (circa 220$/contratto) sapendo quello che si fa e che si dovrà fare in caso di pericolo.

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6 commenti Commenta
laico
Scritto il 14 gennaio 2011 at 14:23

questo movimento su eur/usd mi piace molto poco, ritengo infatti che oggi per dare forza alle borse europee (solo attraverso ampliamento dell’ efsf, oppure eurobond….) il cambio per gioco/forza deve portare forza sul dollaro, altrimenti significa che c’è qualche altra variabile che al momento mi sfugge, Grem una considerazione: se invece di partire con call nude, si agisse con put ratio backspread (vendo 3 put atm e compro 6 put otm), in caso di skew di volatilità diretto (ossia le put che vendo hanno vola più alta di quelle che compro), ciò potrebbe permettermi di aprire a credito lo spread e quindi non farmi “male” in caso sbagliassi totalmente direzione, che ne pensi?

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gremlin
Scritto il 14 gennaio 2011 at 14:47

laico,

vista la posizione complessa che proponi è necessario sapere strike, prezzi, scoprire se sei a credito o no, buttare tutto in una piattaforma dedicata, fare simulazioni tempo/volatilità, decidere il take profit e stop loss, e incrociare le dita… nel frattempo se ne è andata mezza giornata…
io non faccio questa operatività, a rischio di apparire antiquato e tradizionalista, preferisco le cose semplici, ad esempio quando non ho le idee chiare non faccio nulla.
siccome anch’io penso che deve ritornare a breve la forza sul dollaro vendo call abbastanza lontane già cariche di volatilità (hai notato come è cresciuta in questi giorni?) con l’idea di non tenerle fino a scadenza perchè do un probabilità del 90% di entrare in guadagno da settimana prossima; e se così non fosse (1,35 puntodii svolta importante) mi compro una call febbraio finanziata in vario modo da put e poi se necessario su marzo continuo la protezione in altro modo da valutare.
La posizione iniziale NON è per sempre, è inevitabile che vada aggiustata e quindi deve essere:
– SEMPLICE
– A CREDITO
– FACILE DA PROTEGGERE
spesso la protezione è fonte di ulteriori gain

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tikalmat
Scritto il 14 gennaio 2011 at 15:16

molto interessante il tuo discorso sulla copertura….
devo approfondire la cosa, come ti avevo accennato tempo addietro sto testando ora in forward un expert advisor sul cambio eur usd.
questo sistema funziona sulla logica delle griglie, ovvero considera il grafico un onda che sale e scende e apre e chiude posizioni con la logica della martingala.
quando il trend mi va contro apre nuove posizioni più vicine al valore attuale del cross, aumentando l’investimento, ovvero calcola automaticamente le posizioni in cui spostare i target e il numero di pips e lotti investiti per tornare in pari e con un piccolo margine di guadagno.
è una macchina che va in continuazione solo che in certi momenti in cui perde (ovvero in cui il trend non si è ancora reversato per chiudere la posizione) necessita di una copertura, che costi poco ma possa grantire un rientro sulla potenziale perdita.
volevo approfondire con te questo discorso nei prosssimi giorni se sei interessato.

mat

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gremlin
Scritto il 14 gennaio 2011 at 15:31

tikalmat@finanza,

certo che sì comunque per questo argomento comunichiamo in privato

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mattia06
Scritto il 14 gennaio 2011 at 15:38

Sono d’accordo, ora siamo in una lateralità che solo sopra 1,35 potrà diventare rialzista…per diventare ribassista dovremmo almeno rivedere 1,30…

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gremlin
Scritto il 14 gennaio 2011 at 16:07

mattia06,

rialzista di medio e ribassista di breve… :D

se non si specificano gli orizzonti temporali vengono fuori sempre un sacco di equivoci

se il trend primario fosse bear la ripresa del primario ce l’hai solo sotto l’ultimo minimo (breakdown confermato s’intende) altrimenti restiamo in laterale di medio periodo

il 25 gennaio c’è il fomc e i mercati sono nervosi, solo per il cassettista azionario e fondista sembra che tutto vada bene

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