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Chart of the day: e il VIX va in steepening
Scritto il 27 Agosto 2013 alle 15:25 da
Credo che tutti voi conosciate il Vix, alias il Volatility Index, un indicatore di rischio universalmente conosciuto per tastare il polso allo “stato di salute” del mercato azionario.
Ma il VIX da solo spesso non basta. Occorre valutare qualcosa in meglio. E allora diventa molto utile mettere a confronto la curva del Future VIX più prossimo, quello di settembre, con quello di dicembre. E se aumenta il differenziale tra i due significa che il mercato ed i grandi broker si aspettano delle correzioni per i prossimi mesi, o comunque un aumento di volatilità che si traduce in maggior rischio.
Questo è il risultato di tale confronto. Risultato senza dubbio interessante.
STAY TUNED!
DT
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3 commenti Commenta
Vincent Vega
Scritto il 27 Agosto 2013 at 16:50
è la sottrazione tra due valori:
VIZ13 (Dec ’13) – VIU13 (Sep ’13)
18.33 – 16.59 = 1.74
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Ciao
Scusa se sono io che non sono capace di leggere il grafico, ma vedo una sola linea, mentre se non ho capito male doveva esserci sia il settembre che il dicembre.
Pier