in caricamento ...
ANALISI CICLICA: Grafico DAX e previsioni di tendenza
Scritto il 17 Settembre 2012 alle 10:00 da
Guest post: analisi ciclica dell’indice benchmark europeo, il DAX
L’Intermedio o T+3, dalla durata medio-statistica-convensionale di 64 giorni, è la ciclicità temporale che gode della maggiore considerazione per una serie di validi motivi:
- perché è convenzionalmente riconosciuto e analizzato permettendo agli analisti di confrontare le proprie opinioni partendo da assunti condivisi. Il primo di essi è che esiste;
- perché ha una durata ragionevolmente adatta ad operazioni di medio periodo e a fornire indicazioni di trend per la direzionalità di lungo periodo e dei suoi cicli superiori e di breve periodo indicando la tendenza per i suoi sottocicli;
- perché il T+3 come quasi sempre i cicli dispari (T-3, T-1, T+1) è dominante rispetto ai cicli pari; c’è sempre, insomma, o quasi.
Ricordiamo però che rimane pur sempre una unità di misura convenzionale, non un obbligo precostituito a cui i prezzi hanno il dovere di assecondare il loro andamento. E soprattutto convenzionale è definirne ed imporne la durata.
Se il T+3 deve essere orientativamente la quarta (o la terza o la quinta) parte di un Annuale, la metà (o parte di esso o un terzo di esso) di un Semestrale, il ciclo superiore di un Mensile, allora l’applicazione degli assunti ciclici permette di sgrossare una definizione di T+3 che vada al di là di un puro recinto temporale costituito da numero di giorni minimi e massimi: un Intermedio di conseguenza è un ciclo che insieme:
- interrompe una sequenza negativa di ordine Tracy superandone o meno il massimo
- parte da un minimo capace di durare almeno un T+1 (T+1 positivo) oppure, più raramente e in caso di sequenze dei sottocicli – – – -, che duri almeno il 75% di un T+1 (T+1 negativo ma in configurazione rialzista)
- chiude con almeno un Tracy al ribasso che insiste nella sua seconda (o terza se esistente) parte
- non è più riconducibile ad un unico ordine T+2 e non ancora riconoscibile come unico T+4 individuati secondo le medesime cognizioni
- una volta intrapresa senza dubbio la sua fase di chiusura nella sua seconda (o terza) parte non ospita un Tracy al rialzo
Con questa metodologia le congnizioni Prezzo/Tempo ritengo garantiscano una individuazione più corretta rispetto a quella offerta da un semplice conteggio delle barre o da quella, in presenza di trend impulsivi e persistenti ancor meno affidabile, ricavata da indicatori e oscillatori.
Ovviamente in uno svolgimento scolastico di un Intermedio (come di qualsiasi ciclo) scolastico, Prezzo/Tempo, conteggio temporale, indicatori ed oscillatori parlano la stessa lingua e forniscono all’analisi ricche e preziose indicazioni oltre che reciproche conferme. Ma di scolastico l’investitore sa per esperienza che un grafico offre ben pochi esempi.
Ecco allora perché dal minimo del 30/8/2012 ed in assenza di alcuna scolastica e usuale informazione da parte di medie mobili semplici, indicatori di momentum e di ipercomprato/ipervenduto, velocità centrate ed indicatori di ciclo le nostre cognizioni cicliche di Prezzo e Tempo, ove un T+1 al rialzo o in configurazione rialzista ce ne offrisse entro 2/3 sedute la necessaria ed al momento scontata ultima conferma, dopo 11 giorni potremo doverosamente iniziare un T+3 (di cui nulla sappiamo circa polarità, durata, forza).
Ed ecco ancora e soprattutto perché, al contrario e alla ricerca dell’applicazione dell’assunto cardine dell’analisi ciclica dell’inverso per cui ad ogni top del sottostante, a parità di gradiente ciclico, deve corrispondere un bottom del suo inverso risalta che sul Top del T+3 di indice (7105 del 21/8) intercorso dal 5/6 al 30/8 non corrisponde, se non in modo più che flebile e ciclicamente impalpabile, un Bottom di T+3 dei massimi. Il T+3 inverso dunque pare, se non addirittura più correttamente dimostra, di non consistere.
Manca infatti a far data dal 21/8, dopo l’interruzione di una sequenza ribassista di ordine Tracy, un T+1 al rialzo e manca anche un T+1 che suppur al ribasso viva almeno per il 75% del suo sviluppo al rialzo. Manca in definitiva il T+3 dei Top; perde consistenza a vantaggio:
- del Semestrale T+4 in corso dal 16/3 e vincolato al ribasso in cui un T+1 al rialzo non è consentito se non in una nuova oscillazione ciclica
- e del Mensile T+2, esso sì confermato da un Tracy al rialzo, in corso dal 21/8, vincolato al ribasso e giunto a 18 giorni in cui il terzo eventuale Tracy è libero da vincoli ribassisti che invece ricadono necessariamente su un eventuale quarto Tracy
Tutto quanto fino ad ora premesso, accertato ed ipotizzato, trova la sua naturale conseguenza operativa nello spostare l’attenzione e le coordinate del nostro personale Battleplan sul T+4 fissando, in attesa che la chiusura del primo T+1 permetta di affinare le analisi, un Punto di Controllo primario a 6871
Sul breve periodo per un T+1 al terzo T-1 e a 11 giorni ancora in fase rialzo risponde un T+1 inverso a 18 giorni e al quarto T-1 al ribasso.
Sull’inverso un nuovo T-1 al rialzo confermerà la presenza di un nuovo T+1; sull’indice un T-2 al ribasso è la condizione minima per chiudere o iniziare la fase di chiusura del T+1 di indice.
SOURCE: AppunticicliciBrigitrader
Non sai come comportarti coi tuoi investimenti? BUTTA UN OCCHIO QUI| e seguici su TWITTER per non perdere nemmeno un flash real time! Tutti i diritti riservati © | Grafici e dati elaborati da Intermarket&more su databases professionali e news tratte dalla rete | NB: Attenzione! Leggi il disclaimer (a scanso di equivoci!)
7 commenti Commenta
brigi
Scritto il 17 Settembre 2012 at 10:58
Ciao Daino
visto che ti cimenti come ipotizzi la ciclicità pluri-annuale?
daino
Scritto il 17 Settembre 2012 at 11:40
t+7 partito nel marzo 2009 (rialzista)
1° t+5 marzo 2009 – marzo 2011 capisco che son 2 anni ma non vedo chiusure t+5 prima (anche nel 2003 si comportò così)….inoltre a questo t+5 si aggancia una lingua t+4 che porta così la chiusura effettiva del t+5 al 13/09/11.
2° t+5 14/09/11 – 05/06/12
3° t+5 06/06/12 – in corso
per ora il dax è rialzista di lungo periodo. Il superamento dei max 2011 non significherebbe nulla. Sotto i minimi di giugno 2012 ci troveremmo in chiusura t+7.
Molto più interessante e tradabile il MIB:
t+7 partito a marzo 2009 (ribassita)
1° t+5 marzo 2009 – 25/05/2010
2° t+5 27/05/10 – 23/09/11
3° t+5 24/09/11 – 25/07/12
4° t+5 in corso e si può dire molte cose:
a) il t+7 è ribassita quindi niente t+5 rialzisti fino a chiusura (salvo improbabili ma non impossibili code o lingue t+6)
b) t+7 ribassita implica che questo t+5 non può fare max sopra il precedente, ossia sopra i max di marzo 2011 (salvo poco probabili ma non impossibili lingue: nel coso perà si verificasse una lingua, quindi un superamento del max e poi un nuovo minimo assoluto saremmo “sicuri” che è l’ultimo t+5 del t+7 e quindi poi long a go-go)
direi basta. Per me la strategia su mib è chiara: short a “manetta” se l’indice si avvicina ai 17.150 (come in questi giorni). Se lì supera chiudere, riflettere e aspettare segnali più precisi
brigi
Scritto il 17 Settembre 2012 at 12:04
daino:
t+7 partito nel marzo 2009 (rialzista)
1° t+5 marzo 2009 – marzo 2011 capisco che son 2 anni ma non vedo chiusure t+5 prima (anche nel 2003 si comportò così)….inoltre a questo t+5 si aggancia una lingua t+4 che porta così la chiusura effettiva del t+5 al 13/09/11.
2° t+5 14/09/11 – 05/06/12
3° t+5 06/06/12 – in corso
per ora il dax è rialzista di lungo periodo. Il superamento dei max 2011 non significherebbe nulla. Sotto i minimi di giugno 2012 ci troveremmo in chiusura t+7.
fra aprile e fine maggio 2010 (anche potendolo osservare solo con barre Daily) io un T+2 ribasso che chiude il T+5 il 25/5/2010 l’avrei trovato. Condizione minima soddisfatta e primo T+5 da 307 giorni.
segue secondo T+5 fino a 13/9/2011 in cui la lingua sul T+2 non la trovo
da 9/2012 terzo T+5 chiuso 6/2012 (totale 2,5 anni o 3 anni) oppure nel suo secondo T+4
graficamente:
daino
Scritto il 17 Settembre 2012 at 13:03
ok, a me quel t+5 aprile/maggio mi sta più che bene e lo inserisco nei miei dati, mi hai convinto. Da sottolineare che un t+5 negativo in quella posizione non implica vincoli sul t+7.
Un ciclo dispari (nel caso t+7) può, e accade abbastanza di frequente, iniziare con un ciclo pari di un grado inferiore (t+6) composto da un sottociclo up (t+5 up) e uno down (t+5 down). Chiamo questa figura “ponte”.
brigi
Scritto il 17 Settembre 2012 at 13:20
daino:
Da sottolineare che un t+5 negativo in quella posizione non implica vincoli sul t+7.
certo. Ricade però il vincolo sul 4° T+5, quale che sia/sarà la sua partenza. Mentre il 3° T+5 è “libero” da vincoli
Con tutto ciò però che garanzie hai che il 4 anni sia un ciclo che sta dominando? Io non lo so
daino
Scritto il 17 Settembre 2012 at 16:32
Si intendo che il t+7 non deve necessariamente avere durata 4 anni, anzi, sarebbe semplicemente un caso, cmq in ogni caso ci troviamo (ovviamente, essendo l’analisi ciclica frattale) all’interno di un t+9 il cui t+7 precedente era stato dal 2003 al 2009 (e infatti in questo caso son 6 gli anni di durata del t+7). Il t+9 è rialzista ma, non avendo analizzato così in là nel tempo sul dax (l’ho fatto sul dow) non so se è partito nel 2003 o se è più vecchio (anche se a occhio propendo per questa ipotesi).
PS: noi invece siamo un un t+7 ribassista (se non ha già chiuso)) in un t+9 ribassista, insomma, roba che si vede una max due volte nella vita……e meno male!!
Loading ...
Capisco che oramai ho la mia visione e non posso far a meno che cercare conferme ovunque (e questo è molto male), tuttavia questa incongruenza tra la lettura “diritta” e quella “inversa” potrebbe indicare un top imminente.
Molto bello: “perché il T+3 come quasi sempre i cicli dispari (T-3, T-1, T+1) è dominante rispetto ai cicli pari” che è racchiuso in il t+3 “esiste”: chi ha studiato empiricamente l’analisi ciclica sui dati storici sa quanto siano sfuggenti i cicli pari e non può fare a meno di chiedersi se esistano davvero