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CBOE e derivati: azioni e obbligazioni, quando la speculazione esagera
Scritto il 10 Gennaio 2023 alle 07:57 da
Ripartiamo dal post scritto prima (click here) sull’argomento correlazione tassi e azionario.
Oltre a quanto già scritto, porto alla vostra attenzione altri due interessanti grafici. Il primo è una riedizione del put call ratio. Già ve l’ho portato in evidenza in passato, trovare sia la versione più veloce che quella con la media mobile.
E assieme a questo grafico, la posizione al CBOE delle posizione in derivati dei Non Commercials sul US Treasury, ovvero gli speculatori. Posizione eccessivamente ribassista, da leggere in chiave indicatore contrarian.
Se facciamo la somma di quanto visto qui sopra e aggiungiamo quanto detto nel post sulle correlazioni, qualche ragionamento possiamo cominciare a farlo, non credete?
CBOE PUT CALL RATIO
US Treasury: Non Commercials Positions
STAY TUNED!
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𝕋𝕒𝕜𝕖 𝕒 𝕝𝕠𝕠𝕜!
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ma a me risultano dati diversi: su ycharts il put\call ratio lo da a 0,58, praticamente in media, salvo una punta a dicembre, quella si fuori dall’orbita, a 2,40……mi sfugge qualcosa?