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SP500 operativo aprile
Scritto il 22 Marzo 2011 alle 15:20 da
L’ abc correttivo di SP500 si è concluso a 1249. A questo punto due scenari:
– questa correzione è da considerarsi la prima di un pattern più complesso e quindi la formazione di nuovi massimi annuali richiederà ancora delle settimane di fede e passione pasquale
– si tratta di una correzione semplice (onda II major) e tutto quello che sta salendo da 1249 è già onda III e quindi entro breve si verificherà il breakout di 1344.
Assegno probabilità 50% ad entrambi e nell’ambito del primo scenario la probabilità di nuovi bottom significativi a brevissimo è minima.
Resistenze
E’ in corso il test della mm 50 e del ritracciamento 50% in area 1298. Prossima resistenza in area 1305. Fra 1298 e 1305 molto probabili prese di beneficio con modesto arretramento dell’indice. Il superamento di 1308 dovrebbe portare rapidamente al test di 1344
Supporti
Area 1255/1249 è molto importante; l’eventuale cedimento ci porta a 1230 che è un altro livello cruciale. Sotto 1230 si va solo in caso di panico.
Operatività
L’8 marzo ho scritto: “Ci facciamo un bear vertical alla pari su marzo: comprare oggi put 1300 e vendere put 1280; come al solito ci finanziamo al raddoppio sul mercato vendendo put 1160 maggio e chiudendo il tutto a credito. Se lo spread va in the money (guadagno massimo circa 600euro/contratto) saremo felici di avere il problema delle maggio“.
Venerdì scorso le opzioni sono scadute con settlement 1287 quindi lo spread è andato in gran guadagno e spero che qualcuno abbia brindato come ho fatto io.
Al momento è ancora aperto lo short strangle giugno e le put maggio 1160 vendute a 10,50. Prima cosa da fare è chiuderle oggi in leggero ulteriore guadagno che ci ripaga le commissioni. Se il mercato salisse, col senno del poi diremmo che è stato stupido chiuderle oggi. Ma il senno del poi non rientra fra le mie regole di comportamento per cui chiudo in guadagno certo e mi accontento.
Lo sh strangle giugno si tiene che non dà fastidio e non si guadagna ancora abbastanza, in questo caso non mi accontento.
Aprile scade il 15; ritengo molto pericoloso scoprirsi con le put, suggerisco una pseudodirezionale call ma non ora (le call over 1345 non pagano nulla) o una direzionale put. Stabilisco queste condizioni (piano di trading):
– se fallisce il test di 1305 compro put 1290 e seguo attentamente da scalper: se continua a scendere chiudo in guadagno quando ne ho voglia e il trade finisce lì con altri brindisi; altrimenti se dopo aver longato le put la bestia sale per fregarmi vendo anche put 1280 quando arriva a 1310 a formare un vertical spread e aspetto dei giorni per decidere come recuperare il costo dello spread;
– se invece 1305 viene superato alla grande sto fermo a contemplare estasiato la sua salita e in area 1340 vendicchio call over 1350 scegliendo lo strike più otm possibile in base ai prezzi offerti.
Prima di vendere call accendo comunque la sfera di cristallo per convincermi che non avrò problemi. Quando l’indice supererà 1344 con grande forza capirò che la sfera di cristallo s’è venduta al mercato come certi parlamentari italioti e allora non avrò altra scelta che rimettermi ai saggi consigli del piano di controllo del rischio redatto con cura PRIMA di aprire qualsiasi posizione; chi fa questo piano è opzionista, chi non lo fa è trader come tanti.
17 commenti Commenta
daino
Scritto il 22 Marzo 2011 at 16:00
Certo prof che se quella è una I (e indubbiamente è la soluzione più probabile), anche nel caso in cui sia la maggiore delle tre (quindi con una V piccolina), si arriva bello in alto…..
mentre scrivevo ho fatto dei conti al volo (che avrai già fatto, vecchia volpe!!):
A (666-1219= 553) = C ( 1010+553= 1563)
I di C = 0,618*C=…..1351 (vicini vicini)
gremlin
Scritto il 22 Marzo 2011 at 16:09
caro Lei, vada a leggersi le mie divinazioni del 14 dicembre u.s.
non siamo mica qui a fare le analisi dei mercati del pesce…
http://intermarketandmore.finanza.com/sp-500-di-lungo-periodo-21389.html
prima del top 2007 bisognerà fare i conti con 1442
gremlin
Scritto il 22 Marzo 2011 at 16:18
Daino, te l’hai letto il “Manuale per Promotori Finanziari e Addetti alla Vendita di Prodotti Finanziari – La finanza sostenibile e l’investimento responsabile” dove si dice fra l’altro che:
“Il promotore finanziario è infatti la figura professionale che tipicamente ha un contatto molto stretto con il risparmiatore, tale da consentirgli di verificare la sensibilità verso le questioni ambientali, sociali, di governance o etiche.” ❓
Nello stesso manuale, tutto sulla finanza etica, si inizia pure dicendo che “Intesa Sanpaolo è una banca impegnata a promuovere il benessere delle persone, delle imprese, dei territori in cui opera e della società nelle sue diversificate articolazioni.”
Sai che quasi quasi mollo tutto e torno a fare il PF?
daino
Scritto il 22 Marzo 2011 at 16:34
ahah….non l’ho letto, ma dove l’hai trovato?Ma che gente frequenti?
gremlin
Scritto il 22 Marzo 2011 at 16:40
http://www.finanzasostenibile.it/archivio/Manuale%20SRI%20Promotori%20Finanziari_2010.pdf
ottofranz
Scritto il 22 Marzo 2011 at 16:44
quello che mi è chiaro è molto chiaro e ti ringrazio.
Quello che non mi è chiaro, non sono in grado di rendermelo chiaro e resta nebuloso , ma non può essere altrimenti.
La cosa è sicura è che di solito con la nebbia vado piano. Dato che in questo caso ho visibilità zero, mi fermo 😀
Ciao
gremlin
Scritto il 22 Marzo 2011 at 16:57
le opzioni non sono nebbia, è un muro solidissimo, non è il caso di sbatterci contro.
Qualcuno però ha cercato una scaletta per guardare oltre e ha scoperto che il rapporto rischio/rendimento è interessante, peccato che è tutto molto complicato…
ottofranz
Scritto il 22 Marzo 2011 at 18:01
peccato che è tutto molto complicato…
sai è una cosa che mi era perfino venuta in mente…chiamalo sesto senso se vuoi 
in un’altra vita cercherò di essere meno Gnurant
massam
Scritto il 22 Marzo 2011 at 18:45
gent.gremlin , con ” fiuto ” guasto “, ho letto le tue analisi , alle quali io non arrivo .sul sito finviz.com che mi permetto di segnalarti , ho rilevato un canale formato da due rette parallele ,
una che unisce i max febbraio marzo e l’altra il minimo di marzo con importanti minimi precedenti . questo canale è presente su : djia , sp500 , russell2000, nikkei225 ,platino , copper , palladio , live cat , corn , riso , cacao e anche spmib nostrano . solo il mininasdaq 100
è in ritardo al tocco. il nostrano è stato già respinto . gli altri stanno lì . se passeranno si
partirà di brutto , ma io sospetto difficoltà a breve . mi sa che compro una piccola put a prezzi scontati . perchè ti dico questo? non lo so , ma ormai ho scritto e spedisco . se però più avanti capirò in ritardo che ho passato i limiti mi defilerò silenziosamente .
molti saluti da massam .
gremlin
Scritto il 22 Marzo 2011 at 18:49
grazie per finviz
anch’io la put direzionale l’ho prevista ma solo a certe condizioni
lascia perdere il fiuto degli altri e usa il tuo
m75035
Scritto il 22 Marzo 2011 at 20:05
la mia mica era una provocazione. per me 400 euro per contratto sono un brindisone comunque!!!!
alfio200
Scritto il 22 Marzo 2011 at 20:22
@ DT e gli altri
Investire sul nucleare?
Guardate ad esempio il titolo Uranerz Energy: crolla da 5 dollari a 2,8 dollari e poi risale con regolarità (con qualche inevitabile alto e basso) fino a 3,77 dollari. Plausibile pensare che raggiunga i 5 dollari (+ 35% circa) e magari li superi, visto che la Cina ha intenzione di aumentare il numero delle centrali nucleari.
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Otimo Gremlin!
Le nostre view sono simili quindi vuol di re che qualcosa di buono stiamo partorendo… Ti delego per i prox aggiornamenti sul benchmark!
CIAUTZ! 🙂