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Analisi ciclica: parte il 2011
Scritto il 4 Gennaio 2011 alle 11:37 da
Come inizia il nuovo anno? Analisi ciclica SP 500. (Guest post by Spoore)
Buona settimana e buon 2011 a tutti;
l’anno nuovo è iniziato e la tradizione vuole che con l’anno che termina bisogna buttarsi qualcosa di vecchio alle spalle. Personalmente vi dico che non butterò nulla, anzi continuerò a coltivare ciò che il 2010 mi ha portato di bello: l’amicizia con il S.I.D. (Mattacchiuz prima o poi pizzico anche te 😀 ) e questi appuntamenti settimanali con l’analisi ciclica su I&M.
Basta però smancerie, e vengo subito al sodo. Mi sono ripromesso di essere più sintetico e pratico, se poi la curiosità vi solletica o volete qualche dettaglio in più sapete dove trovarmi oltre ovviamente ai commenti a fine post.
Facciamo il punto sulla probabile posizione ciclica dell’S&P500 che con la fine dell’anno mi ha dato un primo setup di probabile massimo sul ciclo mensile partito il 30/11/10.
Oscillatori ciclici frattali
Nel grafico a barre daily sulla destra la candela rossa è il setup di cui vi anticipavo che è stato rotto timidamente verso il basso. Nota importante: la zona cerchiata è stata caratterizzata da scarsissimi volumi a causa delle festività, per cui anche se il setup è stato debolmente confermato e la relativa trend ciclica è stata anch’essa rotta, occhio alle reazioni del mercato non appena tutti gli operatori torneranno ad operare.
Nel grafico di sinistra invece seguo i segnali sul relativo ciclo intermedio (trimestrale). L’oscillatore è a ridosso della zona di ipercomprato, ma ancora nessun segnale di setup.
Velocità centrate (blu: intermedio; verde: ciclo mensile).
Confermano la stessa veduta, con la media mobile verde rappresentativa del ciclo mensile che ancora funziona perfettamente da supporto.
Attualmente, la probabile posizione ciclica del ciclo intermedio sul modello battleplan è la seguente
Operativamente attenderei la ripresa effettiva dei volumi medi di contrattazioni prima di definire ulteriori particolari.
Buon Trading
Spoore
www.imparare-trading.it
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10 commenti Commenta
caposci
Scritto il 4 Gennaio 2011 at 12:27
DT una domanda, ma nell’ultimo grafico, la seconda linea tratteggiata blu, a livello di tempo cosa intende?
spoore
Scritto il 4 Gennaio 2011 at 12:55
Vuole indicare proprio a livello temporale la probabile durata media dell’attuale ciclo mensile.
battista
Scritto il 4 Gennaio 2011 at 13:22
spoore: caposci@finanza, Vuole indicare proprio a livello temporale la probabile durata media dell’attuale ciclo mensile.
ciao Spoore ,
seguo con attenzione i tuoi post , molto interessanti
dico bene se nell ‘ ultimo grafico la durata dei cicli e’ di 2 settimane , le linee tratteggiate corrispondono
al 15/12 e 31/12 ( il grafico SP e’ aggiornato a qualche giorno primo ) , la linea verde al 31/1 ( 2 cicli di 2 settimane ) , oppure il tutto va letto piu’ elasticamente in quanto i cicli possono non essere cosi’ precisi e scadenzati ?
ciao , e grazie per tua gradita risposta
spoore
Scritto il 4 Gennaio 2011 at 13:33
Perfetto!…lettura perfetta, il grafico è aggiornato al 30/12 in quanto per motivi logistici a volte non riesco a postare in tempo utile l’analisi.
Aggiungo anche che la tua ultima domanda è senza dubbio un’affermazione: i cicli NON sono mai così precisi e cadenzati, non a caso il battleplan è continuamente soggetto a ricentratura per via delle sfasature che il mercato ci propone quotidianamente.
gremlin
Scritto il 4 Gennaio 2011 at 13:34
CIAO SPOORE!
il trimestrale corrente è iniziato un mese fa per cui entro due mesi è MATEMATICO che partirà un ritracciamento significativo, o no?
(alle 15.50 darò nuovamente i numeri)
battista
Scritto il 4 Gennaio 2011 at 14:32
ciao , grazie
Riagganciandomi alla domanda di Gremlin , cui darai sicuramente risposta , partendo dal 1/12 per il trimestrale partira’ oppure si concludera’ un ritracciamento piuttosto significativo, entro appunto i prossimi 2 mesi che indica Gremlin ?
ciao , e grazie ancora per tua risposta
Lukas
Scritto il 4 Gennaio 2011 at 15:02
Caro Dream, come ogni settimana posto la sommatoria delle net position sui futures e sulle options, pubblicate ieri dalla CFTC e relative a tutti gli indici azionari Usa:
Commercial Traders : – 50.116
Large Traders : + 14.544
Small Traders : + 35.572
Anche nell’ultima rilevazione i dati della CFTC presentano la medesima configurazione degli ultimi 3 mesi, con i large e gli small net long, ed i commercial short
Questa settimana segnalo un ulteriore decremento di 7.729 contratti delle net position long dei Large Traders, e di 1.423 degli Small……..
spoore
Scritto il 4 Gennaio 2011 at 15:19
@Gremlin @Battista
a livello di tempo ciclico, mi aspetto un ritracciamento. Quindi la risposta è si, il punto è che a nessuno è dato sapere quanto corposo sarà il ritracciamento. Proprio per questo motivo sto pensando di preparare un’analisi di più ampio respiro in quanto se validata l’ipotesi di un nuovo ciclo economico partito in marzo ’09, il primo corposo ritracciamento me lo aspetto per la fine del prossimo ciclo trimestrale. Prima di dare delle stime e delle probabilità vorrei analizzare con più attenzione i cicli di lungo periodo.
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Piacere nostro caro Spoore… 😀 Se pioi vuoi pizzicare il Matta mi sa che devi andare sul Bosforo… 😉