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BUND scad. 30 novembre – Option Challenge 2010 Cup at I&M Blog Corral
Scritto il 16 Novembre 2010 alle 15:15 da
Chi partecipa? è un gioco aperto a tutti, grandi e piccini, dimensioni riferite all’esperienza.
Oggi 16 novembre, ore 10 circa il future bund dic. prezza intorno a 128,65. Dove sarà il 30 novembre alle ore 17,15?
Per partecipare basta presentare nei commenti o tramite mail a me la posizione in opzioni da aprirsi esclusivamente sul contratto dicembre che scade il 30 novembre (non chiedetemi perchè i contratti bund scadono l’ultimo giorno del mese precedente…).
Regole: capitale di partenza per tutti diecimila, si possono aprire posizioni fino a venerdì 19 novembre ore 18.00. Vietato l’uso del future. La posizione può essere cambiata a piacere ma sempre e solo con contratti dicembre. Per gli scoperti marginazione fissa mille per contratto fino a una figura (=100 tick) di differenza fra spot e strike, quando la distanza si riduce il margine aumenta di cento euro per contratto ogni 10 tick (è un gioco); margine annullato con spread alla pari (protezione 100% degli scoperti). Margini dimezzati per short strangle alla pari. Chi va in margin call è eliminato dal gioco con ignominia; la cosa non riguarda i longhisti e i deltazeristi. Costo commissioni 3 euro/contratto.
Non costringetemi ad inventare dei nick fasulli per dimostrare che c’è un sacco di gente interessata a questa str… pardon, volevo dire a questa competizione intellettuale, per cui fatevi sotto.
Chi partecipa ai miei incontri, a partire da Lorenzo da Brescia, è moralmente obbligato a intervenire. Intervengo anch’io (anche ai miei incontri).
Si vince sempre qualcosa, non si perde assolutamente nulla.
PS: notato il cartello? anche all’OK Corral facevano trading!
(devo questo ennesimo scoop a “La Gazzetta della Cupola”™, per gentile concessione)
Post PS: c’entra poco con le opzioni ma un piccolo approfondimento sull’inconscio non guasta, soprattutto se lo scrive il mio amico Antipatix qui.
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71 commenti Commenta
gremlin
Scritto il 16 Novembre 2010 at 16:38
bund che scende, tbond che sale… ❓
io è da un po’ che dico, soprattutto via mail, che il bund è da vendere con call scoperte…
spoore
Scritto il 16 Novembre 2010 at 16:41
sono già in margin call solo per aver letto le regole… 😯
son troppo sega al momento con le opzioni…che figura ci faccio poi con le analisi cicliche? 
gremlin
Scritto il 16 Novembre 2010 at 16:59
anche se non vieni ai miei incontri ora che sei comparso ti devi buttare… ti metto nella categoria dei neofiti, a loro tutto è concesso, ricordati che con le opzioni ci sono anche le strategie neutre e poi una traccia già ce l’hai
jt_livingstone
Scritto il 16 Novembre 2010 at 18:01
non ho mai tradato il bund e non lo ho tra la mie informative ma se mi dai il permesso di tradre il Tbond partecipo volentieri
gremlin
Scritto il 16 Novembre 2010 at 18:06
OK ma solo perchè sono parenti stretti…
dovresti però dare una breve spiegazione sui tick, moltiplicatore e data scadenza, lascia tutto in dollari, magari supporta la tua posizione con un minimo minimo di analisi tecnica e/o macro
m75035
Scritto il 16 Novembre 2010 at 18:20
ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh
ufficialmente citato in un post di GREM!!!
Premetto che secondo me sarebbe stato molto più divertente con UROZ0, cmq accetto la sfida e domani avrai mie news via mail!
jt_livingstone
Scritto il 16 Novembre 2010 at 18:27
grazie per l’allargamento
visto che non si rischia niente rischio molto di piu’ di quello che sto facendo adesso nella vita reale
eh eh in fondo quando mi ricapita di giocare gratis
maurobs
Scritto il 16 Novembre 2010 at 18:45
Allora da profano e non avendo piattaforme farei questo:
vendo 2 put base 127,5 e compro 3 call base 130,questo perchè sono convinto che come alsolito poi tutto rientra e si butteranno a pesce sul bund…….spero 🙄 🙄 🙄
sleep2000
Scritto il 16 Novembre 2010 at 22:47
in che categoria vengo messo?
dobbiamo dare una posizione fissa o la possiamo cambiare nei giornia venire?
gremlin
Scritto il 17 Novembre 2010 at 09:27
Mail di FAUSTO C.
– categoria NAS (neofiti allo sbaraglio)
– short strangle -3 call 130/-3 put 127
– incassato 540 + 660 = 1.200
– marginato 3.000, disponibile 7.000
– mia valutazione: strangle troppo stretto, manca piano di controllo del rischio, manca analisi di mercato e del sottostante
gremlin
Scritto il 17 Novembre 2010 at 09:28
Mail di ENRICO P.N.
– categoria SQSF (so quel che fo’)
– bull call spread a debito +1 call 128,5/-1 call 129 (pagato 150)
– short strangle -2 call 129,5/-2 put 127,5 (incassato 1.280)
– risultato netto: incassato 1.130
– marginato 2.000, disponibile 8.000
– mia valutazione: spread coperto quindi rischia solo il costo di apertura, strangle troppo stretto, manca piano di controllo del rischio lato put, c’è analisi del sottostante (lateral rialzista) coerente con la posizione, manca analisi di mercato, pianificato ROI all’11,3%
gremlin
Scritto il 17 Novembre 2010 at 09:38
INVITO AI PARTECIPANTI
vi prego di attenervi grosso modo allo schema dei due commenti precedenti nell’esporre i dati
forse è meglio che mi mandiate una mail e poi pubblico io
se invece inserite direttamente il commento va bene ugualmente perchè poi lo modifico in maniera che ci sia uniformità di presentazione delle operatività
Ricordo che uno spread alla pari non margina e lo short strangle margina la metà
E’ sempre possibile far seguire con ulteriori commenti i propri piani di controllo del rischio (almeno i livelli di allerta, minkia…) e analisi di mercato e del sottostante.
Mi raccomando di controllare le posizioni scoperte se il bund va contro.
In questi giorni sono incasinato e lunedì non ci sono
gremlin
Scritto il 17 Novembre 2010 at 09:51
la categoria la assegno io in base a come proponi la tua operatività
gremlin
Scritto il 17 Novembre 2010 at 10:00
MAUROBS
– categoria NAS (neofiti allo sbaraglio)
– tattica fortemente direzionale rialzista
– -2 put 127,5 nude (incassato 780)
– +3 call 130 (pagato 540)
– risultato netto: incassato 240
– marginato 2.000, disponibile 8.000
– mia valutazione: put troppo vicine spot, manca piano di controllo del rischio, manca analisi di mercato e del sottostante sostituita da visione fatalista del mondo
tikalmat
Scritto il 17 Novembre 2010 at 10:01
carissimi, io sono anni luce indietro rispetto a fausto e enrico, però mi fa molto piacere intravvedere, tramite il loro posizionamento, un paio di cose, che non mi erano ancora chiarissime riguardo le opzioni.
quello che mi preme capire è:
come si sceglie l’option che mi fa guadagnare veramente?
probabilmente sto dicendo delle banalità, cose scontate,ma ho bisogno di conferme, poichè non ho passato la vita a fare trading, quindi mi mancano esperienza vera e trucchi del mestiere.
ho qualche esperienza in cw, e credo di aver capito un paio di cose che poi possono essere utlizzate anche nella scelta delle option.
a seconda della mia strategia, a lungo termine o breve valuto quanto debba essere in the money o out of the money , quindi se compero vicino alla scadenza un opzione che ha già superato lo strike (considerando anche quanto la ho pagata), non perdo i soldi ma guadagno qualcosina, mentre se ho una strategia più lunga posso prender una option o un cw out of the money, pagandolo poco e sperando che , se la sorte è con me, vada in the money e mi faccia fare un bel realizzo a scadenza o cmq mi permetta di rivenderlo nel tempo guadagnandoci. ma corerggetemi vi prego:)
ora, per quanto riguarda la potenza delle option…mi sembra di capire, guardando i post, che ho la possibilità di parami il fondello nel caso in cui la migliore delle ipotesi non si realizzi, ovvero non apro una sola posizione, ma ne apro sempre un paio, calcolando che, se il tutto va come dovrebbe o vorrei che andasse, realizzo un guadagno superiore alla perdita di copertura(che si chiuderà da sola in stop loss), e viceversa nel caso contrario mi si chiuderà in stop loss l’altra posizione facendomi guadagnare ugualmente.
è corretto?
ora nel caso in cui la mia previsione fosse che il prezzo rimarrà stabile, attorno ai 128,5
con che logica scelgo il mio strumento? essnedo cmq una scommessa al rialzo o al ribasso di un sottostante….che poi in realtà non va ne su ne giù, come devo posizionarmi?
spero di essere stato chiaro… 😯
ciao e grazie:)
mat
gremlin
Scritto il 17 Novembre 2010 at 10:18
a proposito della “sorte sia con me” vieni vieni il 3 dicembre all’incontro, t’aspetto a braccia aperte…. e vedrai che fondello ti faccio!
gremlin
Scritto il 17 Novembre 2010 at 10:32
come si sceglie l’option che mi fa guadagnare veramente? con la sfera di cristallo…
come si sceglie invece una posizione iniziale con probabilità a mio favore?
nel blog la risposta c’è ma è sparsa nei post e nei commenti, all’incontro sarà invece il focus della discussione
gremlin
Scritto il 17 Novembre 2010 at 11:19
Mail di LUCA B.
– categoria SQSF (so quel che fo’)
– tattica pseudo-direzionale lateral ribassista a credito
– -2 call 130,5 short
– risultato netto: incassato 160
– marginato 2.000, disponibile 8.000
– mia valutazione: presenza di piano di controllo del rischio (evviva!!!), manca analisi di mercato e del sottostante, manca pianificazione ROI, posizione a basso rischio
gremlin
Scritto il 17 Novembre 2010 at 11:41
Mail di FABIO.
– categoria SQSF (so quel che fo’)
– tattica neutra a credito con doppio short strangle (minkia che botta….)
– 2 call 130,5 e 4 call 131 / 2 put 127 e 4 put 126,5
– risultato netto: incassato 1.320
– marginato 6.000, disponibile 4.000
– mia valutazione: manca piano di controllo del rischio, manca analisi di mercato, analisi ciclica del sottostante, manca pianificazione ROI, posizione aggressiva ma ci sono gli spazi per le coperture
Scritto il 17 Novembre 2010 at 11:44
Miiiiiii…
Sei peggio di quei professorri affettasalame che avevo ai tempi dell’Università….
gremlin
Scritto il 17 Novembre 2010 at 11:54
Uhè, qui si gettano le basi per la futura ACCADEMIA, si lavora duro, mica micopico..
jt_livingstone
Scritto il 18 Novembre 2010 at 02:19
ti metto la mia sfida qua sotto
come detto uso il T-Bond
ciao
sleep2000
Scritto il 18 Novembre 2010 at 10:29
la mia mail quando la pubblichi?
ma volevi anche una strategia di gestione del rischio inclusa nella mail o solo le posizioni?
gremlin
Scritto il 18 Novembre 2010 at 22:18
Mail di LORENZO (M75035)
– categoria SQSF (so quel che fo’)
– tattica personalizzata a credito, di fatto è un supershort strangle sporco e sbilanciato a sfavore del lato put
-1 call 128,5/-7 call 130/+8 call 131
+ 1 put 128/-7 put 127
– risultato netto: incassato 1.520
– marginato 6.000, disponibile 4.000
– mia valutazione: manca piano di controllo del rischio, presente analisi di mercato e analisi tecnica del sottostante, manca pianificazione ROI, posizione aggressiva ma ci sono gli spazi per le coperture (breakeven larghi)
gremlin
Scritto il 18 Novembre 2010 at 22:18
Mail di MAURIZIO B.
– categoria SQSF (so quel che fo’)
– strategia neutra
– short strangle classico centrato
-4 call 131/-4 put 126
– risultato netto: incassato 440
– marginato 2.000, disponibile 8.000
– mia valutazione: manca piano di controllo del rischio, presente analisi di mercato, manca analisi tecnica del sottostante, manca pianificazione ROI, posizione a basso rischio
gremlin
Scritto il 18 Novembre 2010 at 22:18
Mail di MAURO (Sleep2000)
– categoria SQSF (so quel che fo’)
– strategia neutra
– doppio back spread più un bull call spread
+2put 126 +340 euro/-4 put 126.5 -420 euro
+2c 130 +110 euro/-4c130.5 -160 euro
+1 call 129/-1 call 129,5
– risultato netto: incassato 75
– marginato 4.000, disponibile 6.000
– mia valutazione: presente piano di controllo del rischio (bravo!), manca analisi di mercato, presente analisi tecnica del sottostante, manca pianificazione ROI, posizione a basso rischio
gremlin
Scritto il 18 Novembre 2010 at 22:39
jt_livingstone,
mi sento come quel pescatore di alborelle che mentre trascina a riva la preda (roba da venti grammi) solletica l’interesse del luccio che si precipita sul’alborella allamata e, con molto culo e un bel guadino lungo, il pescatore si porta casa un pescione da paura…
MA TU SEI GORDON GEKKO!!!!!!!!!!!!
io non ho parole… hai l’ufficio sopra il cbot…
io umile gremlin magari un giorno venire trovare te per imparare abc e misteri della finanza, sicuro che anche mio amico Mattacchiuz non mi lascerà partire da solo…
TI DICHIARO FUORI CONCORSO PERCHE’ FUORICLASSE E TRADER ONORARIO DI QUESTO GRANDE BLOG (spero che Dream intervenga…)
scusa la prolissità ma sono confuso
jt_livingstone
Scritto il 18 Novembre 2010 at 22:45
mi sa che sulle opzioni sono io che ho da imparare da te
nel caso davvero passerai da chicago fammi sapere che ci vediamo volentieri
gremlin
Scritto il 18 Novembre 2010 at 23:18
jt_livingstone,
oggi il tbond ha sfiorato il meno uno percento e da fine agosto non ha fatto altro che aumentare la forza ribassista,
io a vendere put 124 scoperte su questo mostro che lavora 23 ore al giorno e ha un pattern ribassista tuttaltro che concluso sarei un po’ nervoso
anche se resti con un solo un dollaro di disponibilità puoi sempre coprirti coi future, non ti possono marginare ulteriormente
sono d’accordo sul fatto che 10 giorni sono pochini
Scritto il 18 Novembre 2010 at 23:41
Chiamato in causa, intervengo. Il buon Lorenzo lo conoscevo di nome e di fama (tramite Agata) e qui ha dato atto della sua grande capacità, non solo sulle commodity. Ovviamente complimenti anche da parte mia e l’invito di portare anche le tue conoscenze qui da noi se ti fa piacere (poi io corromperò Agata in qualche modo…)
Bravo!
mattacchiuz
Scritto il 19 Novembre 2010 at 01:58
posso venire anche io???? posso dai posso???
Vi strangolo tutti, vi calcolo le greghe ma soprattutto le turche, vi risolvo navier stokes e anche black and scholes e vi integro anche il problema agli n corpi in forma analitica!!
dai posso?
gremlin
Scritto il 19 Novembre 2010 at 08:50
OGGI ORE 14.00 PRIMO INCONTRO “OPZIONI BASE”
per la serie “GREMLIN OPEN HOUSE”
gremlin
Scritto il 19 Novembre 2010 at 08:57
le GREGHE erano delle amazzoni che popolavano Atlantide, cavalcavano a pelo sui trend e si nutrivano di trader maschi, sopravvive oggi ancora qualche raro esemplare.
Le TURCHE hanno un doppio senso qui in Italia, prego essere più chiaro…
gremlin
Scritto il 19 Novembre 2010 at 09:37
non ti ho invitato a questo primo incontro perchè la fanfara diretta dal ministro della sKultura che suona pure il trombone e la Gran Cassa (nel senso di soldi pubblici) che avrebbero dovuto accoglierti con tutte le onorificenze dal caso si sono dati per ammalati,
senza nemmeno chiederglielo hanno detto che Travaglio non c’entra niente…
gormita
Scritto il 19 Novembre 2010 at 16:29
che fate in questi incontri? sesso sfrenato spero….. magari con le greche ahahah….vedo che siete quasi tutti venditori scoperti….troppo comodo così eh! ….gremlin metti su qualke strategia in visione …stai diventando un po pigro ultimamente….strategia + aggiustamenti giornalieri magari….lo vedrei utilissimo ….saluti e buon sesso (all’incontro) 😀
jt_livingstone
Scritto il 19 Novembre 2010 at 16:29
gremlin: jt_livingstone,
oggi il tbond ha sfiorato il meno uno percento e da fine agosto non ha fatto altro che aumentare la forza ribassista,
io a vendere put 124 scoperte su questo mostro che lavora 23 ore al giorno e ha un pattern ribassista tuttaltro che concluso sarei un po’ nervosoanche se resti con un solo un dollaro di disponibilità puoi sempre coprirti coi future, non ti possono marginare ulteriormente
sono d’accordo sul fatto che 10 giorni sono pochini
d’accordo con te , infatti sfrutto questa salitina per alleggerire e ne ricompro 3 a 0-06 vado nel mezzo bid ask del book alle 10.25 NYT. Me la dai buona? altrimenti le ricompro sull’ask che e’ 0-07 incasso quanto basta per le commissioni
quindi adesso sono short 2 put 124
massam
Scritto il 19 Novembre 2010 at 17:45
buon giorno a tutti , sono massam noto come trader ignobile e forse sono riuscito dopo molti
tentativi a scrivere e forse partecipare ignobilmente a questa comunità che lavora le opzioni
sotto la direzione di una persona che vive di opzioni . tanto di cappello e di rispetto .
a questo punto prima di continuare devo verificare che questo testo vada effettivamente ,
diciamo così , in onda . non so cosa significa logaut e procedo con “commenta l’articolo” .
il trader ignobile massam . vado …
massam
Scritto il 19 Novembre 2010 at 18:09
sono in onda . pieno successo . d’ora in poi risparmierò al buon ( egli è buono ) gremlin le
email . prometto di inquinare il meno possibile questo blog . ora riporto qui la mia ipotesi
sul valore del bund il 30 nov . vedo sul bund un testa e spalle completo di volumi in calo sui
3 stadi . il bund scenderà e atterrerà sulla retta che unisce i minimi di gennaio e di aprile .
il livello del bund sarà 124,9 il 30 apr. più avanti fornirò il progetto di vincita che , in assenza di
miei soldi veri , si realizzerà certamente .
a tutti buone cose .
il trader ignobile massam .
jt_livingstone
Scritto il 23 Novembre 2010 at 15:50
mi permetto di mettere la’ggiornamento alla posizione
http://www.tradingnostop.com/forum/viewtopic.php/f,14/t,842/start,10/
gremlin
Scritto il 23 Novembre 2010 at 22:24
Jt LIVINGSTONE con TBOND
– categoria FCFC (fuori concorso fuori classe)
– tattica neutra mista a credito (short strangle con protezione ritardata call)
-5 put 124 e incassa 625$
-5 call 129 e incassa 1.484$
+5 call 131 e paga 469$
– risultato netto: incassato 1.641$
– marginato 5.000, disponibile 5.000
– mia valutazione: le 5 call 131 DA SOLE non mi sembrano molto efficaci a proteggere
gremlin
Scritto il 23 Novembre 2010 at 22:27
A TE SE TI BECCO ti faccio fare il mio aiutante ad divinis et amore dei, AGRATIS, fino alla pensione
gremlin
Scritto il 23 Novembre 2010 at 22:32
aggiornamento obbligatorio
anch’io pensavo al ribasso
le +5 call in questo frangente non servono a proteggere ma a far cassa,
certo che se chiudi lo short e il mostro continua oltre 131, rischi di recuperare la perdita con gli intressi…
gremlin
Scritto il 23 Novembre 2010 at 22:37
due commenti, due orme…
saranno i primi passi di un cammino verso l’ignoto e verso l’abbandono dell’ignobile
intanto scordati che il 30 novembre il bund si adagi mollemente dove vuoi tu…
gremlin
Scritto il 23 Novembre 2010 at 22:44
ringrazio ENRICO P.N. che mi ha segnalato che anche il MIB si è dotato di STRIKE INTERMEDI su base 250
è sempre stato uno dei miei cavalli di battaglia per crititicare le mibo, ora resta solo l’eurostox
gremlin
Scritto il 23 Novembre 2010 at 22:57
Mail di ANGELO C. (Gainhunter)
– categoria SQSF (so quel che fo’)
– strategia pseudo-direzionale (“non ribassista”)
– naked put
-1 put 125,50 e incassa 50 euro (et c’est tout pour le moment…)
– risultato netto: incassato 50
– marginato 1.000, disponibile 9.000
– mia valutazione: buon piano di trading (ha prospettato nuovi interventi al verificarsi di certe condizioni) e controllo del rischio, analisi di mercato assente, buona analisi tecnica del sottostante, pianificazione ROI presente, malgrado la nudità posizione a basso rischio
jt_livingstone
Scritto il 24 Novembre 2010 at 02:39
gremlin: jt_livingstone, aggiornamento obbligatorio
anch’io pensavo al ribasso
le +5 call in questo frangente non servono a proteggere ma a far cassa,
certo che se chiudi lo short e il mostro continua oltre 131, rischi di recuperare la perdita con gli intressi…
Sono rimasto dentro la posizione, non senza una certa preoccuppazione, durante la sessione odierna (di ieri per chi legge in Italia)
cmq usando i prezzi di settlement sono in guadagno di $390,625 lordi. Somma dei profitti realizzati con la vendita delle put 124 ($93,75) e profitti non realizzati calcolati con il prezzo di settlement del 23 Novembre.
Considerando che giovedi e’ festa e che venerdi si trada per mezza giornata, di solito con volumi ben sotto la media, mi rimane soltanto domani come giorno vero di trading.
Le probabilita’ che chiuda sopra 129 non sono basse, infatti, visto che le call che sono ancora OTM, anche se di poco, valgono 0-15 che con un giorno e mezzo di trading soltanto non e’ poco.
Certo non sono molto a mio agio con call 129 quasi ITM e non vendo le 131. Capisco che mi coprono poco ma almeno non rischio la distruzione del conto se il mostro dovesse esplodere improvvisamente all’insu’. Con la corea del nord che spara i missili e l’irlanda in quasi default.
gremlin
Scritto il 24 Novembre 2010 at 16:36
corea e irlanda sono tasselli del puzzle, niente di preoccupante…
SIAMO A 127 😀
sleep2000
Scritto il 24 Novembre 2010 at 19:53
gremlin: Jt LIVINGSTONE con TBOND- categoria FCFC (fuori concorso fuori classe)- tattica neutra mista a credito (short strangle con protezione ritardata call)-5 put 124 e incassa 625$-5 call 129 e incassa 1.484$+5 call 131 e paga 469$- risultato netto: incassato 1.641$- marginato 5.000, disponibile 5.000- mia valutazione: le 5 call 131 DA SOLE non mi sembrano molto efficaci a proteggere
domanda :
con una posizione simile, che strategia attuare se il sottostante dovesse andare a toccare i 124? basterebbe il capitale rimasto per riacquistare e rinvendere a strike più lontani?
e quante se ne dovrebbero acquisitare? e la marginazione?
grazie 🙂
gainhunter
Scritto il 24 Novembre 2010 at 21:48
Aggiorno la mia posizione (virtuale, sono ancora un apprendista 🙂 ):
– venduta 1 call 131 a 0.05 il 23.11
– come programmato, domani vendo 1 call 130 a 0.04 (spot + 2.5); motivo: rsi scaricato dall’ipervenduto con i 2 giorni di rialzo, azzerati nella seduta di oggi; resta improbabile che possa salire a 130 nelle 4 sedute rimanenti, oltretutto dopo aver confermato il trend ribassista (contrariamente alla mia analisi fatta al momento dell’apertura della put short)
– sto pronto a ricomprare la put nel caso il bund crolli verso i 126.50, a seconda anche di quanto si rivaluta la put
Porto così l’incassato a 140 euro (lordi).
Naturalmente, qualsiasi commento è ben accetto 😉
jt_livingstone
Scritto il 24 Novembre 2010 at 23:31
considerando che domani e’ chiuso e che venerdi si trada mezza giornata posso considerare la mia strategia abbastanza sicura. Venerdi dovrei incassare circa 1350$, peccato per quelle put 124 ricomprate, ma venerdi scorso mi sono un po’ spaventato.
jt_livingstone
Scritto il 25 Novembre 2010 at 00:00
mi permetto di risponderti io
il mio piano avrebbe previsto la liquidazione delle put in perdita, nel caso il prezzo fosse sceso sotto i 125 circa.
Personalmente con pochi giorni alla scadenza penso che avrei potuto prendere ancora un prezzo decente e non subire una perdita eccessiva. Considera che le opzioni sul TBond scadono venerdi 26 novembre e che domani e’ chiuso per il ringraziamento, con venerdi che si trada solo mezza giornata. Il tempo era dalla mia parte, se fosse mancato piu’ tempo, e il prezzo avesse presso la strada della discesa, mi sarei potuto comprire anche shortando due o tre future, ma in quel caso avrei rotto la regola del gioco che era quella di non usare il future.
Per quanto riguarda i margini overnight, nella vita reale, di solito chiedono circa meta’ del margine future piu’ il premio ricevuto per lo short di opzioni naked. Prendila come “rule of thumb”, poi ogni FCM ha i suoi sistemi computerizzati per calcolarti i margini, ma in generale ti prendono qualcosa in piu’di quello che chiede la borsa. Mentre per il day trading la mia FCM mi tratta molto bene e mi da molta liberta’. La liberta’ te la levano presto se fai delle c…te. Infatti, se ti esponi troppo e perdi piu’ di quello che hai sul conto, la FCM ci deve mettere i soldini che hai perso. E ovviamente a loro questo non piace, quindi ti monitorano per benino e hanno il potere supremo di chiuderti le posizioni anche senza il tuo assenso.
FCM sta per Future Commission Merchant. Le FCM sono gli unici soggetti autorizzati a fare da clearing (non so come si traduce in italiano) per tutti i trade che vengono fatti nelle borse regolamentate dalla CFTC. Sono pertanto responsabili per eventuali mancanze dei loro clienti.
Mi scuso con Gremlin per essere andato un po’ fuori tema e avergli sporcato i blog.
sleep2000
Scritto il 25 Novembre 2010 at 15:41
jt_livingstone: sleep2000@finanza, mi permetto di risponderti ioil mio piano avrebbe previsto la liquidazione delle put in perdita, nel caso il prezzo fosse sceso sotto i 125 circa.Personalmente con pochi giorni alla scadenza penso che avrei potuto prendere ancora un prezzo decente e non subire una perdita eccessiva. Considera che le opzioni sul TBond scadono venerdi 26 novembre e che domani e’ chiuso per il ringraziamento, con venerdi che si trada solo mezza giornata. Il tempo era dalla mia parte, se fosse mancato piu’ tempo, e il prezzo avesse presso la strada della discesa, mi sarei potuto comprire anche shortando due o tre future, ma in quel caso avrei rotto la regola del gioco che era quella di non usare il future. Per quanto riguarda i margini overnight, nella vita reale, di solito chiedono circa meta’ del margine future piu’ il premio ricevuto per lo short di opzioni naked. Prendila come “rule of thumb”, poi ogni FCM ha i suoi sistemi computerizzati per calcolarti i margini, ma in generale ti prendono qualcosa in piu’di quello che chiede la borsa. Mentre per il day trading la mia FCM mi tratta molto bene e mi da molta liberta’. La liberta’ te la levano presto se fai delle c…te. Infatti, se ti esponi troppo e perdi piu’ di quello che hai sul conto, la FCM ci deve mettere i soldini che hai perso. E ovviamente a loro questo non piace, quindi ti monitorano per benino e hanno il potere supremo di chiuderti le posizioni anche senza il tuo assenso. FCM sta per Future Commission Merchant. Le FCM sono gli unici soggetti autorizzati a fare da clearing (non so come si traduce in italiano) per tutti i trade che vengono fatti nelle borse regolamentate dalla CFTC. Sono pertanto responsabili per eventuali mancanze dei loro clienti.Mi scuso con Gremlin per essere andato un po’ fuori tema e avergli sporcato i blog.
se avessi saputo come comprirmi coi future non avrei perso il 28% del capitale il mese scorso… 🙁 🙁
se avessi dovuto riacquistare le tue put a 125 non sarebbe costato troppo?
altra domanda, come ti saresti comportato con indice in salita e ssi fosse fermato a 131,5?
e grazie mille per la risposta 😀
gremlin
Scritto il 25 Novembre 2010 at 16:38
mi sembra tutto perfetto a partire dal tbond che s’è messo buono
gremlin
Scritto il 25 Novembre 2010 at 16:50
da domenica preparo una specie di rendiconto dei risultati ottenuti dai partecipanti
e mercoledì, a costo di lavorarci tutta la notte, presento il report finale
se non riesco a pubblicare gli aggiustamenti di posizione ricevuti per mail li terrò comunque in considerazione durante la nottata (sic…. ma chi me l’ha fatto fare…)
gremlin
Scritto il 25 Novembre 2010 at 18:42
Oggi my broker ha comunicato di aver attivato opzioni sull’ORO e su alcuni cross valutari
dopo gli strike intermedi sul mib e le opzioni sull’oro comincio seriamente ad interrogarmi: ma io vengo intercettato?
sleep2000
Scritto il 25 Novembre 2010 at 18:46
penso che visto che si sia fermato.. vai di short strangle, o sbaglio?
gremlin
Scritto il 25 Novembre 2010 at 19:09
se ti riferisci al bund scad dicembre al momento non prendo nuove posizioni anche perchè un po’ di giochi li ho già fatti sulle call e ora pagano poco sugli strike che interessano a me.
Magari ne riparliamo mercoledì prossimo che chiudiamo novembre e si riparte con dicembre
jt_livingstone
Scritto il 26 Novembre 2010 at 01:01
sleep2000@finanza:
se avessi saputo come comprirmi coi future non avrei perso il 28% del capitale il mese scorso… se avessi dovuto riacquistare le tue put a 125 non sarebbe costato troppo?
altra domanda, come ti saresti comportato con indice in salita e ssi fosse fermato a 131,5?
e grazie mille per la risposta
1) il costo delle put 124 non sarebbe stato mai troppo elevato fino a che il prezzo del tbpond rimaneva sopra 125. Il tetha era molto basso, visto che mancavano alla scadenza pochi giorni, percui avrei pagato soltanto l’aumento di volatilita’. Ma in generale ad un aumento elevato della vola implicita il tbond dovrebbe salire e non scendere. Il rischio era che scendesse troppo presto sotto 125, quindi me ne sarei uscito con molta probabilita’ in leggera perdita da quel lato ma avrei incassato abbastana dal lato di sopra.
2) Ero pronto a liberarmi di parte o tutte le 129 se fosse salito velocemente sopra 129-27. In quel caso le prob di inversione di trend sarebbero aumentate e avrei proabilmente incassato una perdita elevata parzialmente coperta dalle call 131 se fosse salito fino a 131-16 (che corrisponde a 131.5 in decimali).
3) utilizzo dei future per copertura e’ consigliabile solo per posizioni di lungo termine, ovvero se il prezzo si muove contro ma la nostra idea di fondo e’ ancora valida, altrimenti conviene chiudere la posizione in perdita ed eventualmente invertire. In generale sconsiglierei di usare i future a copertura di opzioni a meno che non si abbia un po’ di dimestichezza. Il rischio e’ di beccarsi una perdita elevata col future.
ti ringrazio per lo spazio, e sull’oro io sto preparando a qualcosa per shortarlo nel breve, mi farebbe piacere sapere che cosa ne pensi
gremlin
Scritto il 26 Novembre 2010 at 14:44
mi accorgo adesso di questo “… avergli sporcato i blog…” 😳
non trovo le parole adatte per diriti che non devi dirlo nemmeno per scherzo… 🙄
gremlin
Scritto il 26 Novembre 2010 at 14:46
il tuo intervento è stato ALTAMENTE DIDATTICO E ISTRUTTIVO e hai pure chiuso il trade in vincita … 😀
gremlin
Scritto il 26 Novembre 2010 at 14:50
invito gli “appassionati” a mettere insieme tutto quello che jt_livingstone, ha finora scritto, a partire dall’introduzione fatta nel suo blog, in unico documento e rileggerlo con attenzione perchè questo è un ottimo esempio di PIANO DI TRADING
Il piano di trading è uno degli argomenti che affrontiamo negli incontri, è la base di qualsiasi operatività
gremlin
Scritto il 26 Novembre 2010 at 15:04
ORO… io non ho mai tradato l’oro e penso che passerà ancora del tempo perchè quell’inetto del mio broker propone solo opzioni telefoniche che non farò mai, e non faccio nemmeno il furture da solo.
In effetti sembra che stia disegnando un H&S ribassista di breve e un eventuale minirally azionario dovrebbe aiutare il ritorno in area 1300; se vai short l’importante è sapere che stai cavalcando un controtrend secondario, l’oro resta in un bull secolare di forza notevole
jt_livingstone
Scritto il 26 Novembre 2010 at 16:27
gremlin: jt_livingstone, ORO… io non ho mai tradato l’oro e penso che passerà ancora del tempo perchè quell’inetto del mio broker propone solo opzioni telefoniche che non farò mai, e non faccio nemmeno il furture da solo.In effetti sembra che stia disegnando un H&S ribassista di breve e un eventuale minirally azionario dovrebbe aiutare il ritorno in area 1300; se vai short l’importante è sapere che stai cavalcando un controtrend secondario, l’oro resta in un bull secolare di forza notevole
io ho tgt 1280
ma sono d’accordo con te mi sembra che il trend principale sia ancora in su.
se ti piacciono le commodities ti consiglio di aprire un conto solo commodities con un broker serio
se sei interessato ti posso dare un po’ di consigli su chi usare secondo il tipo operativita’
io conosco solo broker USA quindi tasse solo in regime dichiarativo.
ciao
gremlin
Scritto il 26 Novembre 2010 at 17:18
una delle poche cose belle del trading nostrano è che non dichiari niente…
comunque appena mi decido ti chiederò sicuramente lumi
oltre alla dichiarazione dei redditi devi pure dichiarare l’esportazione dei capitali se superi i 10mila
massam
Scritto il 26 Novembre 2010 at 18:22
non serve rispondere . la mia previsione del bund a 124,9 vedo che era azzardata . avevo
previsto un farfallone +123 -2. 125 +127 che perdeva 340 eur ( fiuto teorici ) . fai conto che
l’ho chiusa oggi in perdita anticipata più contenuta . il bund scenderà , ma più avanti .
per compensazione avviso tutti che la nuova s.o.l.a. di borsaitalia ha raddoppiato il numero degli strikes sulle mibo
stringendoli a 250 punti , idem tik . bùono . e bùone cose a tutti da massam .
gremlin
Scritto il 30 Novembre 2010 at 23:24
NON MI SONO DIMENTICATOOOOOOOOOOOO!
DOMANI POST CHIUSURA
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E rieccolo il post di Gremlin! 😀