SP500 weekly (nov 2010)

Scritto il alle 10:22 da gremlin

Dal punto di vista tecnico SP500 si trova ad un livello cruciale (inflection point), ecco i pivot da superare per giustificare nuovi posizionamenti long di medio/lungo periodo:
– mm200 (ora a 1193)
– 61,8% = 1229 (calcolato sul range high 2007/low 2009 1576/667)
– top onda primary del 30 aprile 2010 a 1220
Basterebbero quindi una trentina di punti per superarli.
Ultime mie analisi sull’argomento:
– settembre “MINI SP500: triplo massimo di breve“.
– giugno “SP500 review”

Caso A (probabilità 60%): pivot superati
– aprire subito nuovi long con stop stretto
– attendere conferma (trasformazione resistenza in supporto)
– dopo conferma incrementare long al massimo con trailing stop sul 50% della posizione e stop alla pari sul rimanente 50%
– primo target area 1300 (probabilità 90%) dove è saggio prendere profitto
– eventuale secondo target (probabilità 60%): area 1380/1430 da dove partirà con grande probabilità una correzione/inversione di lungo periodo
– oltre quest’area c’è il top 2007 a cui assegno probabilità del 5% di essere raggiunto nel 2011

Caso B (probabilità 40%): mancato superamento
– in caso di indebolimento dell’uptrend di breve iniziato a luglio 2010 chiudere long e restare liquidi
– valutare scenario macro prima di aprire qualche short preliminare
– rinforzare short con ottica di brevissimo solo su downtrend in rafforzamento (market following)
– il mancato superamento dei pivot potrebbe prolungare l’ampio laterale iniziato a maggio
– oppure dar luogo a un violento ribasso anche prolungato con primo target area mille, ma questo scenario al momento è il meno probabile, è per questo che parlo di short con obiettivo di brevissimo (pochi giorni)

Note al grafico
– le fan line di fibonacci le ho tracciate con riferimento al minimo di luglio
– la simbologia è quella di Elliott: l’onda 2007/2009 è di grado ciclo (cycle), mentre il movimento iniziato dal marzo 2009 si sta ancora articolando in onde di grado inferiore (primary). Ciò significa che l’attuale onda correttiva (complessa) del movimento 2007/2009 non è assolutamente terminata rendendo più probabile una continuazione del bull market

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21 commenti Commenta
Scritto il 3 novembre 2010 at 10:37

:wink: più chiaro di cosi…

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gremlin
Scritto il 3 novembre 2010 at 10:38

Dream Theater,

:D

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daino
Scritto il 3 novembre 2010 at 12:06

Una cosa non mi convince. Se l’intermarket continua a muoversi come ha fatto fino ad oggi un arrivo dello spoore a 1300 implica un petrolio come minimo a 100 $: a quel punto vedremo i repubblicani dei tea party prende sempre più visibilità ( e quindi potere) e chiedere la testa di Bernanke.
Poi, come giustamente osserva Mazzalai, la strada per l’iper inflazione passa per una crisi di fiducia sulla valuta: possibile che la Fed voglia tirarsi la zappa sui piedi?Eppure siam vicini…..

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gremlin
Scritto il 3 novembre 2010 at 12:27

daino,

petrolio a 100 significherebbe aumento inflattivo al consumo, intollerabile in uno scenario di credit crunch e disoccupazione crescente (stagflazione).
Troveranno comunque il modo di far quadrare il cerchio per anni e anni
Noi pragamatici non possiamo aspettare la crisi di fiducia, si vive alla giornata guardandoci spesso alle spalle ed evitiamo di raccogliere monetine per strada seminate di proposito da qualcuno (posizione a 90°? no, grazie…)

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nervifrank
Scritto il 3 novembre 2010 at 12:35

Postato su Facebook.
Giusto per spargere nell’universo un pò di cultura finanziaria.

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gremlin
Scritto il 3 novembre 2010 at 13:19

nervifrank,

:D

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lucianom
Scritto il 3 novembre 2010 at 13:36

Avete notato che nel sondaggio “a che livello chiuderà lo S&P”:

1080-1130 che inizialmente era al primo posto, senz’altro votato da quelli che leggono più assiduamente questo blog, ora è all’ultimo posto.Any comment.

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mattacchiuz
Scritto il 3 novembre 2010 at 19:43

wowwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww caxxo ben, … non è successo nulla!

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Scritto il 4 novembre 2010 at 18:17

Ci siamo signori. E ora vediamo che succede….

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gremlin
Scritto il 4 novembre 2010 at 19:18

Dream Theater,

tentennamento o ritracciamento piccolo, e poi arrampicata sull’albero di Natale per mettere la cometa a 1300 e tutti a celebrare la Natività di Ben Shalom (grazie di esistere Bernanke…) e quella del conterraneo Joshua Jesus

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gremlin
Scritto il 5 novembre 2010 at 16:19

superati 1220 senza tentennamenti, nemmeno un modestissimo ritracciamento intraday, oggi però decorrelazione dollaro/equity (oggi era giorno di option expiry su eurusd); noto anche decorrelazione odierna fra tbond e bund. Difficile dare un senso a tutto questo.
Se è vero che è da settembre che è la debolezza del dollaro a muovere al rialzo l’azionario, commodity e preziosi, è possibile che nei prossimi due mesi l’equity trovi “motivazioni intrinseche” per salire da sola lasciando il dollaro libero di stare in trading range. In questo modo le commodity non dovrebbero più aumentare placando le tensioni politiche ed economiche che vanno montando nei Paesi esportatori.
Ma se così non fosse (cioè dollaro ancora su) l’asia sarà costretta a ricomprare dollari a tutto spiano per calmierare le materie prime…
comunque geniale Bernanke, criminale e geniale…
Bernanke verrà fatto fuori quando anche i sassi si accorgeranno che il QE fatto per compiacere i finanziari non favorisce l’occupazione interna
Gli Usa per ripartire economicamente devono trasformarsi in un paese emerging a bassa tassazione del capitale e basso costo del lavoro, devono attirare investimenti produttivi stranieri

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battista
Scritto il 5 novembre 2010 at 16:44

gremlin: superati 1220 senza tentennamenti,

ciao Gremlin ,

c’e’ ancora un Fibonacci a 1229 , ben evidenziato sul tuo grafico

visto che si sono fumati in un attimo il 1220 , possiamo ancora sperare che possa trattenere questa salita che dura , ininterrotta , da piu’ di 2 mesi ?

ciao e grazie per l ‘ attenzione

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battista
Scritto il 5 novembre 2010 at 16:53

ciao Gremlin

in aggiunta a quanto sopra , la mia domanda e’ perche’ ho notato che l ‘ indice e’ piuttoso
” rispettoso” del livelli di Fibonacci ( gli ultimi in ordine di tempo il massimo 1220 di aprile dove c’ era anche la mm 200 weekly , poi il minimo a 1010 a fine giugno ) mentre le medie mobili a volte le rispetta , molte altre no

Ciao e grazie

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gremlin
Scritto il 5 novembre 2010 at 16:54

battista,

forse vicino a 1229 potrebbe esserci qualche modesta presa di beneficio dei TS veloci ma lo scenario è fortemente bullish, primo target serio su cui potrebbe partire una correttiva è 1300

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gremlin
Scritto il 5 novembre 2010 at 16:59

MARCO ROSSI
se mi stai leggendo ti invito a farti vivo perchè ho bisogno di sicurezze, le tue profezie di fine novembre secondo te potrebbero ancora avverarsi?
se riesci a convincermi chiudo le call e compro put, parlo seriamente

registrati con altro nick

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battista
Scritto il 5 novembre 2010 at 17:06

gremlin,

ciao e grazie , io spero ancora non continui a tirare su diritto , visto anche il dollaro che non sta accompagnando , almeno oggi

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gremlin
Scritto il 9 novembre 2010 at 15:45

Allora… dei due scenari proposti SEMBRA che si stia concretizzando quello rialzista. Settimana scorsa ho aperto qualche long con stop stretto in attesa di una conferma delle intenzioni di questo rialzo drogato ma solido sul breve periodo.
La conferma potrebbe essere una ripartenza forte da oggi senza ulteriori ritracciamenti (quello che è successo ieri sono costretto a considerarlo “ritracciamento” per quanto microscopico per durata e ampiezza).
In assenza della forza antenne dritte e stop in canna.
Ora che ha rotto i 1219 mantengo lo scenario rialzista (nuovi massimi entro fine anno) fino a 1170. Sotto 1170 mi aspetto accelerazione ribassista giustificabile solo da eventi macro.

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daino
Scritto il 9 novembre 2010 at 17:24

gremlin,

che ne pensi dell’ eurusd :?:

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gremlin
Scritto il 9 novembre 2010 at 18:50

daino,

ampio trading range 1,37/1,43 in assenza di nuove dal fronte macrousa e dall’europorcile
io vendo call scad dicembre e gennaio, da 145 in su

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gremlin
Scritto il 10 novembre 2010 at 16:11

ieri nessuna conferma di forza
con oggi si può parlare di ritracciamento fisiologico, ottimo per riconfermare nelle prossime sedute il bull market
sotto 1170 lo scenario bull va rivisto

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gremlin
Scritto il 17 novembre 2010 at 13:04

Quante volte avrò usato l’aggettivo CONFERMATO nel blog?
Quindi NESSUNA conferma ancora sul bull secolare, la rottura del top di aprile è stata modesta e NON confermata.
Fino a 1170 lo scenario restamente comunque fortemente rialzista di medio periodo.
La rottura fino a 1150 solleverà invece più di un dubbio sulla ripresa della corsa verso 1300. Sotto 1150 se va bene restiamo in un laterale prolungato altrimenti è inversione.
Questo scenario mi serve per aprire nuove posizioni destinate al recupero dei costi di uno straddle perdente http://intermarketandmore.finanza.com/opzioni-sp500-long-straddle-per-il-fomc-18961.html

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