SP500 trading

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Vediamo il mini-future SP500 giugno (ESM3) sul 10 minuti alle 8.00 (1559):

Notare il solito andamento piatto notturno con leggera tendenza rialzista che al momento non fornisce ancora alcun segnale operativo. Quando si opera nell’intraday è fondamentale definire stoploss e stopprofit in un rapporto rischio beneficio accettabile, ad esempio 4 tick di perdita a fronte di 8 tick di guadagno; importante anche calcolare l’incidenza delle commissioni.
Non disponendo di sistemi algoritmici per la gestione dei trade suggerisco agli iniziati di utilizzare pochi indicatori sicuramente efficaci, ad esempio le bande di bollinger (BB), il commodity channel index (CCI) e l’average directional index (ADX).
Le BB andranno settate in modo che tutte le chiusure (o la stragrande maggioranza) delle ultime X barre (dove x è un numero soggettivo) siano comprese all’interno. I segnali operativi si possono prendere dal CCI secondo vari metodi. Io preferisco attendere che l’indice finisca nelle zone “grige” ovvero oltre +100/-100, attendere un’inversione, verificare se i prezzi sono a contatto o molto vicini alle BB e se le componenti +DI/-DI dell’ADX confermano la tendenza in atto sono pronto a passare l’ordine di entrata.
Se si opera in un canale definito (o congestione) di solito paga bene l’operatività contrarian, ovvero vendere al raggiungimento del top del canale e comprare sul bottom. Lo stoploss della strategia contrarian dovrebbe essere seguito (in linea generale) da un reverse, ovvero dalla apertura immediata di una poszione opposta per seguire la nuova direzionalità.
Chi è disciplinato deve lavorare con stoploss “mentali”.
h. 8.20
Notare il segnale ribassista (cerchietti rossi) che si sta formando; il cerchietto giallo rappresenta un possibile take profit che, nel caso si operasse con più di un contratto, dovrebbe essere parziale (es. chiudere metà delle posizioni). Le altre posizioni vengono mantenute con trailing stop e nuovo stopprofit

h. 11.00
Notare adesso (cerchi bianchi) come il CCI iniziava ad invertire mentre il DI+ (line blu) non confermava, buon esempio di indicatori divergenti e quindi da non prendere come segnale operativo long; buono invece per take profit; situazione analoga si è verificata anche intorno alle 9.30

“Ricorda: una posizione in guadagno va sempre chiusa in guadagno, in trailing stop o in take profit”
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