ECRI Index & Co: è qui la festa?

Scritto il alle 20:45 da Danilo DT

Aggiornamento dell’ECRI Index e non solo. Qui troverete anche:

a) Bloomberg Financial Condition Index USA

b) St Louis Federal Reserve Bank Stress Index

c) SP 500

d) ECRI WLI

e) e ovviamente ECRWGROW che è l’ECRI Index

Interessante notare un lieve miglioramento dell’Ecri Index, supportato anche dal miglioramento del BFCIUS, ma soprattutto ilcomportamento dell’indice della FED di ST Louis che misura lo stato di stress del settore bancario. Incredibbbbbile! Siamo ai livelli del 2007! La crisi ha ripulito tutto e il sistema finanziario è stato risanato. Questo sì che è il “mondo che vorrei”. Peccato che non sia così… Il mercato sconta una realtà assolutamente inesistente. E questo indice dello stato di stress della FED di St Louis ne è la testimonianza.

Volete sapere come è composto questo indicatore?

Interest Rates:
• Effective federal funds rate
• 2-year Treasury
• 10-year Treasury
• 30-year Treasury
• Baa-rated corporate
• Merrill Lynch High-Yield Corporate Master II Index
• Merrill Lynch Asset-Backed Master BBB-rated
Yield Spreads:
• Yield curve: 10-year Treasury minus 3-month Treasury
• Corporate Baa-rated bond minus 10-year Treasury
• Merrill Lynch High-Yield Corporate Master II Index minus 10-year Treasury
• 3-month London Interbank Offering Rate–Overnight Index Swap (LIBOR-OIS) spread
• 3-month Treasury-Eurodollar (TED) spread
• 3-month commercial paper minus 3-month Treasury bill
Other Indicators:
• J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus
• Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index (VIX)
• Merrill Lynch Bond Market Volatility Index (1-month)
• 10-year nominal Treasury yield minus 10-year Treasury Inflation Protected Security yield (breakeven inflation rate)
• Vanguard Financials Exchange-Traded Fund (equities);

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6 commenti Commenta
Lukas
Scritto il 4 febbraio 2011 at 23:13

Caro Dream, questa settimana nuovo incremento dell’S&P 500 del 2,71 %, altro che inversione !!!

Provvedo quindi a postare, come sempre, la sommatoria delle net position sui futures e sulle options, appena pubblicate dalla CFTC e relativa a tutti gli indici azionari Usa:

Commercial Traders : – 66.314
Large Traders : + 21.946
Small Traders : + 44.368

Dunque ancora nulla di nuovo rispetto alla configurazione degli ultimi 4 mesi, con i large e gli small net long, ed i commercial sempre net short.

Questa settimana segnaliamo un incremento di 2.104 contratti delle net position long degli Small Traders, a fronte di un incremento delle net position short dei commercial per 1.567 contratti…….e di una riduzione delle net position long dei Large traders di 537 contratti

Dunque piccole variazioni della configurazione ormai in voga da 4 mesi…………e nessun mutamento sostanziale di comportamento dei diversi operatori.

Dream nonostante lo scetticismo di molti, i dati del COT, a mio avviso, non lasciano presagire neanche per la prossima settimana un’inversione del trend rialzista in corso………….al massimo potremmo registrare un rallentamento dell’UP trend………o una lieve correzione ……….ma di inversione per ora non si vede traccia !!!!

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battista
Scritto il 5 febbraio 2011 at 10:24

Lukas: Caro Dream, questa settimana nuovo incremento dell’S&P 500 del 2,71 %, altro che inversione !!!Provvedo quindi a postare, come sempre, la sommatoria delle net position sui futures e sulle options, appena pubblicate dalla CFTC e relativa a tutti gli indici azionari Usa:Commercial Traders : – 66.314Large Traders : + 21.946Small Traders : + 44.368Dunque ancora nulla di nuovo rispetto alla configurazione degli ultimi 4 mesi, con i large e gli small net long, ed i commercial sempre net short.Questa settimana segnaliamo un incremento di 2.104 contratti delle net position long degli Small Traders, a fronte di un incremento delle net position short dei commercial per 1.567 contratti…….e di una riduzione delle net position long dei Large traders di 537 contrattiDunque piccole variazioni della configurazione ormai in voga da 4 mesi…………e nessun mutamento sostanziale di comportamento dei diversi operatori.Dream nonostante lo scetticismo di molti, i dati del COT, a mio avviso, non lasciano presagire neanche per la prossima settimana un’inversione del trend rialzista in corso………….al massimo potremmo registrare un rallentamento dell’UP trend………o una lieve correzione ……….ma di inversione per ora non si vede traccia !!!!  

Lukas,

ciao ,

una domanda , per i tuoi dati quale pagina usi ?

io uso
http://www.cftc.gov/files/dea/cotarchives/2011/options/financial_lof012511.htm

ma forse ne hai una piu’ riepilogativa e di piu’ sintetica

ciao e grazie per tua risposta

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Scritto il 5 febbraio 2011 at 10:33

@ lukas:
temo anche io….

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50 cent
Scritto il 5 febbraio 2011 at 11:24

Spero anche io :mrgreen:
Però mi sembra che i volumi siano in calo e l’ipervenduto è ancora ad un passo.
Buon weekend.

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Lukas
Scritto il 5 febbraio 2011 at 11:36

battista,

battista prendo i dati dal sito ufficiale…e li riaggrego per avere una visione d’insieme sull’intero mercato azionario Usa……..spesso infatti gli stessi operatori hanno posizioni diverse su uno stesso indice tra contratti grandi ed E-mini ( che valgono 1/5 ).
50 cent,

spero anch’io…..ormai sono diventato a tutti gli effetti uno small speculator trend following…..e finchè il trend non cambia resto long !!!

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50 cent
Scritto il 5 febbraio 2011 at 21:14

e d’altra parte cosa altro possiamo fare con i nostri miser 750 milioni di euro? No penseremo mica di muovere il mercato :-)
Cerchiamo di capire bene quando uscire e, perchè no, reversare.
X DREAM: ho ricevuto una mail fantastica.
Money never sleeps, ma neanche tu.

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