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COMPASS (LXXVII) Analisi mercati finanziari
Scritto il 18 Dicembre 2010 alle 14:04 da
Ciao a tutti e buon week end!
E’ stata aggiornata l’area dedicata a Compass, con tutte le sue rubriche.
Un NUOVO numero di TRENDS
Una settimana molto importante, con i PIGS e il debito sovrano sempre protagonista. E non solo… Nel video di TRENDS troverete tutti i dettagli, compresi gli approfondimenti sulla crisi dei paesi dell’Euro, le valute e le varie correlazioni intermarket.
Questo è solo un assaggio! In questo report troverete, come sempre, il link e la password per poter visualizzare il nuovo numero di TRENDS. Nel video, come ben sapete, si parla di analisi tecnica intermarket e di correlazioni tra i mercati finanziari.
Inoltre c’è The Trender. La base di studio resta lo SPY ETF (SP 500). Questo trading system finora ha usato questo ETF ma in futuro… utilizzerà anche altri strumenti.
Infine c’è La Bussola Dei Mercati, con l’analisi settoriale e geografica dei mercati finanziari con le indicazioni e le valutazioni del sottoscritto su cosa e come sovrappersare e sottopesare. E poi…
* Monitor CDS
* Spread Matrix
* I grafici della settimana
Portafogli ed asset allocation
Già saprete dei 6 portafogli titoli, di tipo standardizzato e non personalizzato. Questa settimana sono intervenute diverse modifiche alle varie asset allocation.
1-ALPHA (benchmark Fideuram Bilanciato Obbligazionario)
2-BETA (benchmark Fideuram Bilanciato Bilanciato)
3-GAMMA (benchmark Fideuram Bilanciato Azionario)
4-DELTA (benchmark SP 500)
5-SIGMA (benchmark SP 500)
6-OMEGA (benchmark Stoxx 600)
qui sopra trovate il link con i report AGGIORNATI al 17/12/2010. Nel numero di Compass di questa settimana, troverete:
– l’aggiornamento all’asset allocation dei Portafogli titoli
– le performance ed i confronti coi benchmark
– i relativi report dei 6 portafogli titoli
Tutti i portafogli battono i benckmark in modo EVIDENTE.
Certo, i TOP PERFORMER restano sempre SIGMA e GAMMA che stanno facendo cose incredibili. Guardate voi stessi. E rispetto alla settimana prossima la performance contro benchmark è sensibilmente migliorata. Segno che quando le cose vanno male, la buona gestione fa la differenza.
Non ci credete? Mi sembra ovvio non crederci, e allora guardate qui sopra e ovviamente in Compass come investono questi portafogli. Qui non si fanno parole. SI FANNO FATTI!!! Le parole le lasciamo fare agli altri.
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DT
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Caro Dream, come ogni settimana posto la sommatoria delle net position sui futures e sulle options relative a tutti gli indici azionari Usa:
Commercial Traders : – 69.777
Large Traders : + 31.029
Small Traders : + 38.748
Dall’inizio di ottobre che i dati della CFTC presentano la medesima configurazione, con i large e gli small net long, in tale periodo l’S&P500 ha registrato un incremento dell’8,52 %……….rammentato che i large traders seguono una strategia di trend following……..ed intervengono all’incirca a metà del trend, e ricordato altresi’ che l’attuale trend rialzista era stato innescato nel settembre scorso dalle posizioni net long dei commercial con un rialzo iniziale del 7,71 %………..dovremmo essere verso la fine del trend……….dico dovremmo perché questo mercato non è a mio avviso da considerarsi affatto normale !!!!
Questa settimana segnalo l’incremento di circa 17.000 contratti delle net position long dei Large Traders, auspicio……….. forse……… per il tanto invocato rally natalizio ? Mah…Vedremo !!!