AUDUSD future: optiontrade aggressivo

Scritto il alle 18:41 da gremlin

Il dollaro australiano (aussie) è una valuta-commodity fortemente influenzata dagli ordini di materie prime provenienti da Cina e Giappone e dall’andamento dell’azionario USA. Il future è quotato al CME e un solo broker italico offre l’operatività in opzioni.

Situazione
In questo momento il future è a 1,053. Il trend di breve è fortemente rialzista, confermato da:
– ADX
– deviazione standard in aumento
– media mobile pesata 21 (bianca) unidirezionata
– barre dei prezzi abbondantemente oltre l’envelope (canale viola).
Notare le tre trendline supportive di brevissimo come hanno incrementato l’inclinazione. Volumi stazionari. La fascia delle medie mobili 200 high/low (azzurre) è supporto principale (1,0367/1,034).
Resistenza statica in area 106,7 e due resistenze dinamiche costruite sugli angoli di Fibo che si incrociano a 106. Ritracciamento 78,6 Fibo di lungo a 106.
Tuttavia oggi è giornata di correzione con possibile target in area 1,037 dove è probabile che ci sia almeno un momentaneo stop.

Strategia
Prima di tutto occorre decidere se tentare un blitz su contratto febbraio (scade venerdì prox) o andare su marzo (scade il 9/3) ma visti i modestissimi premi che offre febbraio non ci sono alternative, si deve fare per forza marzo.
Secondo: valutiamo il trade anche in ottica di analisi fondamentale visto che abbiamo sei settimane di “lavoro” davanti? assolutamente NO, sul valutario vale SOLO l’analisi tecnica e nel nostro caso siamo pure fortemente condizionati da SP500.
Terzo: visto che si vuole essere aggressivi che si fa? SHORT STRANGLE STRETTO si fa!
Decido per questa apertura in quanto il prezzo attuale è compreso fra un’area di resistenza (106,5) e una di supporto (103,5) molto importanti e molto vicine. E’ una specie di congiunzione astrale molto favorevole per incassare un sacco di soldi. Peccato che la volatilità non sia un po’ più alta… Allora passiamo per la cassa.

Operatività
Vendo allora una call 107 a 0,0097 e incasso 970$ (738€) e una put 103 a 0,0093 e incasso 930$ (708€); incassati in totale 1.446€ (meno 10€ di commissioni).
La posizione margina 1,700€ circa e in teoria basterebbero 4.000€ per operare ma quando si opera con sei settimane davanti è meglio essere prudenti e rispettare la percentuale “aurea” per la marginazione iniziale: 25% ; quindi la somma necessaria per avviare questo trade sono 7.000€ e su questo importo calcoleremo il ritorno sull’investimento.
Livelli di allerta a 106,2 e 104 raggiunti i quali verranno messi in machina ordini condizionati d’acquisto/vendita di future (per copertura) rispettivamente a 1,0709 e 1,0291. Sarà abbastanza agevole vendere altri contratti per compensare eventuali chiusure in stoploss del future.
Resta inteso che nella improbabile ipotesi il future rimanesse compreso nell’area strangolata per almeno due settimane valuterò la possibilità di chiudere la posizione qualora si avesse già conseguito un guadagno del 30% almeno.

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3 commenti Commenta
ddb
Scritto il 30 gennaio 2012 at 20:17

salve gremlin
dove trovo info sui future e sulle opzioni su valute?
Sul sito Eurex non trovo nulla.

Poi una conferma il rapporto tra opzione e sottostante è di 1:100.000?
“Vendo allora una call 107 a 0,0097 e incasso 970$”
Oppure ho capito male?

Grazie

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gremlin
Scritto il 30 gennaio 2012 at 21:06

corretto 10usd per tick

i future su valute li trovi sul sito del CME

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paktrade
Scritto il 31 gennaio 2012 at 11:33

Bello!!!
Io di mio sono un pelo più prudente, ma devo ammettere che qui c’è da studiare un bel po’!!!
Adesso mi ci applico, la studio bene e poi vedo come me la sento…
Grazie Gremlin!

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